Про спекулятивные портфели.
Я уже и не знаю что делать. Крокодил не ловится, не растет кокос. Несколько месяцев портфели стоят как вкопанные. Не хватает волатильности - как воздуха. Движок ревет, но дохлое сцепление проскальзывает и машина не может тронуться с места. Не работают при такой низкой волатильности мои трендовые системы. Хорошо еще, что не сливают, а просто стоят на месте. Хоть какое-то утешение. Менять системы я не хочу. Я в них верю и торгую по ним уже не один год.
Что делать?
agent_008 уже давно предлагает мне дополнить мои методы простой продажей волатильности. Я долго думал и все же сегодня решил начать разработку этой "пристройки".
Как мне пока это видется. Если говорить грубо, то при снижении волатильности рынка ниже определенного порога я начинаю дополнять свою торговлю продажей стрэдла. Нахожусть в продаже стрэдла до тех пор, пока волатильность рынка не вырастет до ключевой отмести. Там я закрываю свою позицию в стрэдле и продолжаю торговать исключительно свои трендовые стратегии.
Вопросы, которые надо решить:
- определить алгоритм определения размере проданной волатильности.
- определить алгоритм идентификации "тренд/пила". Тут возможны варианты. На вскидку можно использовать графики типа VIX, либо график волы, которую считает "Открытие", либо волатильность, которую считает РТС. Еще можно посмотреть не чисто на график волатильности, а на положение скользящих с разным периодом. Если они "переплелись", то рынок в неопределенности и ярковыраженного тренда нет. Вобщем поле для творчества большое.
Объем работы большой. Думаю, что для создания скелета этой пристройки я проковыряюсь месяц. Потом буду тестировать на торгах небольшим объемом и наблюдать за эквити счета, вычленяя результат по торговле стрэдлом. Это еще пол года, как минимум.
А может вообще не заморачиваться? Изменится ведь рынок. Сколько может продолжаться этот тухляк?
Если этот тухляк продлится еще месяца 3-4, то у меня крыша окончательно съедет. За свои порфели я не переживаю. Я сильно переживаю за клиентские счета.
Что делать?
agent_008 уже давно предлагает мне дополнить мои методы простой продажей волатильности. Я долго думал и все же сегодня решил начать разработку этой "пристройки".
Как мне пока это видется. Если говорить грубо, то при снижении волатильности рынка ниже определенного порога я начинаю дополнять свою торговлю продажей стрэдла. Нахожусть в продаже стрэдла до тех пор, пока волатильность рынка не вырастет до ключевой отмести. Там я закрываю свою позицию в стрэдле и продолжаю торговать исключительно свои трендовые стратегии.
Вопросы, которые надо решить:
- определить алгоритм определения размере проданной волатильности.
- определить алгоритм идентификации "тренд/пила". Тут возможны варианты. На вскидку можно использовать графики типа VIX, либо график волы, которую считает "Открытие", либо волатильность, которую считает РТС. Еще можно посмотреть не чисто на график волатильности, а на положение скользящих с разным периодом. Если они "переплелись", то рынок в неопределенности и ярковыраженного тренда нет. Вобщем поле для творчества большое.
Объем работы большой. Думаю, что для создания скелета этой пристройки я проковыряюсь месяц. Потом буду тестировать на торгах небольшим объемом и наблюдать за эквити счета, вычленяя результат по торговле стрэдлом. Это еще пол года, как минимум.
А может вообще не заморачиваться? Изменится ведь рынок. Сколько может продолжаться этот тухляк?
Если этот тухляк продлится еще месяца 3-4, то у меня крыша окончательно съедет. За свои порфели я не переживаю. Я сильно переживаю за клиентские счета.