Как-то не готов рассуждать в формате "N начал конкурс с 50 тыс. рублей, получил доход XXX рублей, из них заплатил бирже ...., заплатил брокеру...., и т.д." - слишком широка дисперсия возможных вариантов.
Приведу три конкретных примера для сравнения в том формате, который для меня удобен - надеюсь, окажется полезен и информативен. Все варианты - в применении к торговле на фьючерсе на индекс РТС.
Вариант 1. Робот на примитивной стратегии и ноль желания со стороны трейдера инвестировать в привод и железо (т.е. в скорость). Торгует по варианту а) из п.2 поста Удава. Среднестатистическая прибыль с 1 трейда (трейд - термин, обозначающий завершенную совокупность действий из открытия позиции и последующего через некоторое время за ним закрытия позиции в одном и том же объеме), с учетом в т.ч. убыточных трейдов - 4 пункта. Переводим в рубли, получаем примерно 2,4 рубля. Комиссия биржи при закрытии сделок внутри дня с 1 трейда = 2 рубля (1 за открытие позиции + 1 за закрытие). Частота трейдов - сотни в день, но все равно заработка после вычета комиссии биржи еле хватает, чтобы заплатить брокеру фиксированный тариф. В целом стратегия нежизнеспособна!
Вариант 2. Все та же примитивная стратегия, но инвестированы средства в привод и железо (в основном варианты г) и д) из п.2 поста Удава), благодаря чему робот максимально быстро реагирует на выгодные ситуации (расширение спреда и пр.) и отправляет соответствующие заявки. Среднестатистическая прибыль с 1 трейда - 10 пунктов. Переводим в рубли, получаем примерно 6 рублей - 2 рубля комиссии биржи = 4. Частота трейдов - сотни в день, фиксированный тариф брокера отщипывает еще совсем немного (0,5 рублей на трейд). Привод хороший программист напишет сам, железо можно взять в лизинг - аннуитетные платежи будут забирать даже меньше, чем фикс-тариф брокера. Очень даже жизнеспособная стратегия и живучий бизнес!
Вариант 3. Привод пишется трейдером самостоятельно, работа идет по медленным вариантам а)-в) из п.2 поста Удава, инвестиций в железо нет. Однако жизнеспособной стратегия становится благодаря отточенному и запрограммированному теханализу рынка, благодаря чему стратегия выбирает для входа в позиции гораздо более выгодные моменты, чем более примитивная стратегия. Частота трейдов - раза в 4 меньше вышеупомянутых высокочастотных стратегий, работа идет на бОльших по амплитуде и более медленных таймфреймах, поэтому среднестатистическая прибыль с 1 трейда - 20 пунктов. Переводим в рубли, получаем примерно 12 рублей - 2 рубля комиссии биржи = 10. Еще 1 рубль на трейд отщипывает фикс-тариф брокера. Зависимость от комиссий, как мы видим, уже совсем небольшая, хотя доходность все та же! Зависимость от скорости, по исследованиям, также минимальная - задержки в выставлении заявок в 500 мс (вариант а) п.2 поста Удава, самый медленный) приводит к среднестатистическому ухудшению цен входа в позицию величиной всего в 0,1 пункта. Очень даже жизнеспособная стратегия, но уже не засчет скорости, а засчет мозгов своего автора!
Резюмирую так - можно быть шумахером, а можно водителем-новичком. Можно участвовать в гонке на Ладе-Калине, а можно на болиде Формулы 1. Водители-новички на Ладах-Калинах на рынке не выживают. Шумахеры на Ладах-Калинах примерно равны по показателям новичкам на болидах Формулы 1, и те и те более менее выживают. Шумахеры на болидах Формулы 1 на рынке крайне редки. Но я принципиально не вижу в упор какого-то неравенства начальных условий - все могут купить болид Формулы 1, только плати деньги, и все могут с течением времени стать шумахером - просто будь усидчивым и целеустремленным!
Приведу три конкретных примера для сравнения в том формате, который для меня удобен - надеюсь, окажется полезен и информативен. Все варианты - в применении к торговле на фьючерсе на индекс РТС.
Вариант 1. Робот на примитивной стратегии и ноль желания со стороны трейдера инвестировать в привод и железо (т.е. в скорость). Торгует по варианту а) из п.2 поста Удава. Среднестатистическая прибыль с 1 трейда (трейд - термин, обозначающий завершенную совокупность действий из открытия позиции и последующего через некоторое время за ним закрытия позиции в одном и том же объеме), с учетом в т.ч. убыточных трейдов - 4 пункта. Переводим в рубли, получаем примерно 2,4 рубля. Комиссия биржи при закрытии сделок внутри дня с 1 трейда = 2 рубля (1 за открытие позиции + 1 за закрытие). Частота трейдов - сотни в день, но все равно заработка после вычета комиссии биржи еле хватает, чтобы заплатить брокеру фиксированный тариф. В целом стратегия нежизнеспособна!
Вариант 2. Все та же примитивная стратегия, но инвестированы средства в привод и железо (в основном варианты г) и д) из п.2 поста Удава), благодаря чему робот максимально быстро реагирует на выгодные ситуации (расширение спреда и пр.) и отправляет соответствующие заявки. Среднестатистическая прибыль с 1 трейда - 10 пунктов. Переводим в рубли, получаем примерно 6 рублей - 2 рубля комиссии биржи = 4. Частота трейдов - сотни в день, фиксированный тариф брокера отщипывает еще совсем немного (0,5 рублей на трейд). Привод хороший программист напишет сам, железо можно взять в лизинг - аннуитетные платежи будут забирать даже меньше, чем фикс-тариф брокера. Очень даже жизнеспособная стратегия и живучий бизнес!
Вариант 3. Привод пишется трейдером самостоятельно, работа идет по медленным вариантам а)-в) из п.2 поста Удава, инвестиций в железо нет. Однако жизнеспособной стратегия становится благодаря отточенному и запрограммированному теханализу рынка, благодаря чему стратегия выбирает для входа в позиции гораздо более выгодные моменты, чем более примитивная стратегия. Частота трейдов - раза в 4 меньше вышеупомянутых высокочастотных стратегий, работа идет на бОльших по амплитуде и более медленных таймфреймах, поэтому среднестатистическая прибыль с 1 трейда - 20 пунктов. Переводим в рубли, получаем примерно 12 рублей - 2 рубля комиссии биржи = 10. Еще 1 рубль на трейд отщипывает фикс-тариф брокера. Зависимость от комиссий, как мы видим, уже совсем небольшая, хотя доходность все та же! Зависимость от скорости, по исследованиям, также минимальная - задержки в выставлении заявок в 500 мс (вариант а) п.2 поста Удава, самый медленный) приводит к среднестатистическому ухудшению цен входа в позицию величиной всего в 0,1 пункта. Очень даже жизнеспособная стратегия, но уже не засчет скорости, а засчет мозгов своего автора!
Резюмирую так - можно быть шумахером, а можно водителем-новичком. Можно участвовать в гонке на Ладе-Калине, а можно на болиде Формулы 1. Водители-новички на Ладах-Калинах на рынке не выживают. Шумахеры на Ладах-Калинах примерно равны по показателям новичкам на болидах Формулы 1, и те и те более менее выживают. Шумахеры на болидах Формулы 1 на рынке крайне редки. Но я принципиально не вижу в упор какого-то неравенства начальных условий - все могут купить болид Формулы 1, только плати деньги, и все могут с течением времени стать шумахером - просто будь усидчивым и целеустремленным!
Reply
У некоторых бывает в запасе пара калин. Выживут.
Reply
Reply
Leave a comment