Идея опционной стратегии
Было в детстве у меня такое развлекалово, когда соперников не было - игра против самого себя в шахматы. Единственным условием при этом было - честность по отношению к "обоим" соперникам, т.е. играть без дураков что за черных, что за белых. Мозг выносила знатно.
Заметил за собой такую же штуку в торговле опционами - торгую постоянно в лонг и в шорт одновременно. Но в отличии от шахмат или скажем фьючерсов где такая "игра" при достаточно большой выборке приносит нулевой результат (количество проигранных партий\входов уравновешивается количеством выигранных), опционы позволяют в каждый конкретный момент времени быть на выиграшной стороне - т.е. я всегда заканчиваю выигрышную "партию", а проигрышную я переношу во времени. Т.е. разнесение двух опционных стратегий во времени позволяет создать обоюдо направленную дельто-нейтральную стратегию.
Заметил за собой такую же штуку в торговле опционами - торгую постоянно в лонг и в шорт одновременно. Но в отличии от шахмат или скажем фьючерсов где такая "игра" при достаточно большой выборке приносит нулевой результат (количество проигранных партий\входов уравновешивается количеством выигранных), опционы позволяют в каждый конкретный момент времени быть на выиграшной стороне - т.е. я всегда заканчиваю выигрышную "партию", а проигрышную я переношу во времени. Т.е. разнесение двух опционных стратегий во времени позволяет создать обоюдо направленную дельто-нейтральную стратегию.