Стратегия опционной торговли. Начало.
При формировании профиля опционной конструкции я для себя должен ответить на вопросы:
1. В каком направлении изменения БА конструкция должна давать мне прибыль.
2. Какие значения должны иметь греки при этом.
Начну со второго вопроса. Буду стремиться в своих стратегиях к ситуации когда дельта, вега и гамма стремятся к нулю, а тета при этом максимальная. Т.е. моя оптимальная позиция это дельто-нейтральная с продажей колов и путов (накопление теты).
На сейчас уровень индекса РТС около 142'000, мы отпадали с верхней границы 5 тыс. п., до этого росли около месяца со 130. Стратегия на сейчас растущая с использование модифицированного пропорционального вертикального спреда в пропорции пут 140 +1, пут 135 -6, пут 130 -6. Параметры по тете большой плюс, по веге большой минус, дельта положительная, гамма резко отрицательная. Уровень который я для себя "нарисовал" 130. До него если пробиваем 140 перестраиваю конструкцию пут 135 +1, пут 130 -6, пут 125 -6. При достижении уровня 131 - 133 перестраиваю спред в стренгл - пут 125 -6, кол 135 -6 с дальнейшей возможностью перестроить кострукцию в колл спред кол 130 +1, кол 135 -6, кол 140 -6.
Если кто подскажет как вставляются картинки в ЖЖ, буду премного благодарен.
1. В каком направлении изменения БА конструкция должна давать мне прибыль.
2. Какие значения должны иметь греки при этом.
Начну со второго вопроса. Буду стремиться в своих стратегиях к ситуации когда дельта, вега и гамма стремятся к нулю, а тета при этом максимальная. Т.е. моя оптимальная позиция это дельто-нейтральная с продажей колов и путов (накопление теты).
На сейчас уровень индекса РТС около 142'000, мы отпадали с верхней границы 5 тыс. п., до этого росли около месяца со 130. Стратегия на сейчас растущая с использование модифицированного пропорционального вертикального спреда в пропорции пут 140 +1, пут 135 -6, пут 130 -6. Параметры по тете большой плюс, по веге большой минус, дельта положительная, гамма резко отрицательная. Уровень который я для себя "нарисовал" 130. До него если пробиваем 140 перестраиваю конструкцию пут 135 +1, пут 130 -6, пут 125 -6. При достижении уровня 131 - 133 перестраиваю спред в стренгл - пут 125 -6, кол 135 -6 с дальнейшей возможностью перестроить кострукцию в колл спред кол 130 +1, кол 135 -6, кол 140 -6.
Если кто подскажет как вставляются картинки в ЖЖ, буду премного благодарен.