Термодинамика денег

[vitaly_nasennik]

 
Все мы пользуемся деньгами. Все мы думаем, что знаем, что такое деньги. Все мы дружно заблуждаемся!

Вы думаете, что деньги - это вот эти красивые бумажки и металлические кругляшочки? И на этом все ваши знания о деньгах заканчиваются? Не все? А, вы ещё, наверное, слышали, что деньги бывают безналичные. Ещё вы знаете, что бывают рубли, доллары,

Comments

Подтверждение по данным за 2007 год

[vitaly_nasennik]

Итак, смотрим на официальную отчётность ЦБ РФ http://www.cbr.ru/ и Федерального Казначейства http://www.roskazna.ru/ . Я утверждаю, что основным фактором рублёвой инфляции является эмиссия Центробанком ничем не обеспеченных рублей для скупки нефтедолларов - проверяем, так ли это.

По данным ЦБ РФ http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MB.asp?Year=2007 объём денежной базы за 2007 год вырос с 4122 млрд рублей до 5513 млрд - прирост составил 1391 млрд или 33%. Опять же по данным ЦБ РФ http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=trade.htm сальдо внешней торговли составило 132,117 млрд долларов. Буду предполагать, что эти доллары ЦБ РФ скупал равномерно в течение года (хотя это не совсем так). Обменный курс при этом плавно менялся http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=ex_rate_ind_07.htm от 26,53 рубля за доллар в начале года к 24,55 рубля за доллар в конце, средний обменный курс за год получается 25,58 рубля/доллар. Итого на скупку нефтедолларов ЦБ РФ эмиттировал приблизительно 3379 млрд рублей. За это же время по данным Федерального Казначейства http://www.roskazna.ru/store/reports_file230.xls было изъято из экономики и стерилизовано в фондах 2002 млрд рублей, а 1377 млрд остались в обращении. Как видим, эта оценка замечательно совпадает (погрешность всего 1%) с величиной прироста денежной базы - я уверен, что если пересчитать аккуратно с учётом курса на момент совершения сделки, а также с учётом выплаченных кредитов (которые скупать не надо было) то совпадение было бы полным.

Очевидно, что российская инфляция носит чисто монетарную природу.

Re: Подтверждение по данным за 2007 год

[automart]

Спасибо! Статья многое объясняет из разряда информации "нутром чую что литр" математически, однако не следует забывать что ЧФ "Банк России" все же частная коммерческая организация, как, впрочем, и Федеральный Резервный фонд США, как и Банк Аглии. Не исключено, что данная организация неподконтрольна правительству России, поэтому говорить о государственной политике в отношении денег не имеет смысла, с учетом того что Россия продолжает активно продавать нефть за доллары. Интересно, за какую валюту покупает нефть, скажем, Украина?
Большое спасибо за статью, очень познавательно.

Re: Подтверждение по данным за 2007 год

[vbux]

Ничего, что я на годик опоздал:)? Украина покупает российскую нефть за доллары, и с этим тоже связано много интересных, но грустных историй, скажем, Нафтогаз рассчитывается с Газпромом каждый месяц и, соответственно, у этой структуры периодически возникает потребность в долларах, которые скупаются на валютных аукционах и раз месяц из-за этого повышается цена на доллар, причём снижается она не всегда.

Re: Подтверждение по данным за 2007 год

[automart]

Ничего, самому было интересно почитать свой же коммент. Столько всего произошло, что даже не верится что это я писал. =)
Вот и я о том же. Доллар является общепринятым инструментом при расчетах, потому, кстати, я бы не очень перенимался идеей о том, что доллар будет падать. Мировая экономика построена на долларе - потому падать он будет только вместе с мировой экономикой (если посмотреть на графики, можно получить представление о заполненности рынка долларами - когда курс доллара ползет вниз плавно, а вот, скажем, евро, или австралийский доллар могут обвалиться на 15-20% в течение двух-трех дней . Другой вопрос по поводу ввода другой валюты - скажем, амеро. Если ее введут, то США должны будут чем-то это аргументировать, мне же ничего, кроме "а это мы вводим для внутреннего рынка, а доллар будет валютой мира" на ум не приходит. Здесь необходимо понимать основные принципы мировой экономики, и зачем, вообще, доллар ходит за пределами США. Эти деньги даются не просто так, а под процент. Потому американцам отказаться от доллара - это отказаться от процентов, которые выплачиваются должниками ежегодно.
К вопросу о Нафтогазе - деньги за газ скупаются в течение месяца, в несколько сделок, да и украинцы предпочитают хранить деньги в долларах или иной валюте (сливая полученные гривны), потому доллар повышается скачкообразно но более-менее плавно, а гривна как раз повышается один раз в месяц - когда украинцам надо платить по кредитам, а вот они-то скупают гривны четко по расписанию - к 1му числу каждого месяца. Это, кстати, одна из причин кризиса. То что центробанк мог эмитировать денег по ликвидности 99:1, это понимали многие. Если бы все не побежали в банки, услышав по телевизору слово "кризис", никакого кризиса и не было бы. Изначально пострадал лишь золотой фонд Украины, любовно вложенный в Лехманн Бразерс. Банки просто были утоплены самими вкладчиками, которые вкладывали деньги под 18% годовых, честно думали, что сверхдорогие ремонты и филиалы в самых дорогих местах городов делаются за чьи-то другие деньги.

Re: Подтверждение по данным за 2007 год

[readership]

http://lj.rossia.org/users/bronza/93164.html?nc=2

Re: Подтверждение по данным за 2007 год

[brayskiy]

Попытаюсь объяснить это всё при помощи уравнения Ньюкомба-Фишера. Выглядит оно так: PQ=MV, где P - цена на товары (услуги), Q - количество товаров, M - денежная масса, V - скорость оборота денег. Очень напоминает уравнение состояния газа в термодинамике, не так ли?

Идеального газа, заметим. Современный математический аппарат в макроэкономике, так же соотносится с этими уравнениями, как уравнения для идеального газа с уравнениями газо- и термо-динамики для реальных газов. Если бы человечество до сих пор пользовалось только уравнениями для идеальных газов, то до сих пор ездило бы на телегах.

[vitaly_nasennik]

В термодинамике - идеального, а в экономике уравнение Фишера тождественно понятию цены, поскольку оно просто представляет собой банальную сумму всех сделок купли-продажи, осуществлённых на данном экономическом пространстве за некоторый период времени, и оно не более идеально, чем понятие цены. Хотите поставить под сомнение уравнение Фишера? Тогда Вам придётся поставить под сомнение понятие цены.

http://malchish.org/lib/economics/fisher/fishsod.htm

[brayskiy]

Поставить под сомнение уравнение Фишера? Да ни в коем случае. Так же, как ни в коем случае никто не будет оспаривать уравнение Бойля-Мариотта. Оно работает в своей узкой специфической области. Но никто опять же не пытается использовать уравнения идеальных газов для проектирования двигателя внутреннего сгорания. По причине того, что он не поедет. Современная экономика - это дифференциальные уравнения, как обычные, так и с частными производными, мат. анализ функций многих переменных, сложные и дорогостоящие вычисления. А Вы пытаетесь объяснить все одной арифметической формулой. Это конечно заманчиво, но тупиково.

[vitaly_nasennik]

Ну, во-первых, я пытаюсь объяснять далеко не всё при помощи арифметической формулы, это Вы неправы. Во-вторых, я применяю её чётко в пределах области определения и в границах применимости. В-третьих, если эта формула позволяет легко и просто объяснить некоторые явления, по поводу которых официальные финансисты и экономисты предпочитают отмалчиваться, то почему я не должен ею пользоваться?

Если Вы несогласны с моей статьёй - укажите граничные условия, за пределы которых я мог бы выйти в своих рассуждениях; покажите примеры, доказывающие её ошибочность; приведите существенные факторы, которые я не принял во внимание, и покажите их превалирующую роль!

[brayskiy]

Я не специалист в экономике. Я просто получил второе высшее образование на экономическом факультете и писал диссертацию по макроэкономике. Но это было давно. То есть в экономике я никто. Я читаю статьи и решаю для себя, насколько могу я доверять человеку и насколько его мнение близко к истине. Поэтому я задаю вопросы, имею право. Если б я не работал, то мог бы наверное написать встречную статью. Но у меня нет на это времени. Поэтому я читаю то, что пишут другие и либо принимаю (как информацию поданную квалифицированным профессионалом), либо отвергаю информацию (как не соответствующую жизненным реалиям, например).

Можете ответить прямо на вопрос?
Формула Фишера описывает микроэкономический или макроэкономический процесс?

[vitaly_nasennik]

И скромно себя именуете не специалистом в экономике? Хм... Я, увы, диссертаций не писал вовсе, так что согласно Вашему критерию я вообще неквалифицированный непрофессионал, хотя я 2,5 года проработал в коммерческом банке и 1 год на бирже. Кстати, я тоже работаю, а статьи пишу по выходным.

Разумеется, формула Фишера может быть применена только на макроэкономическом уровне! Полностью аналогично тому, как уравнение состояния идеального газа не может быть применено для анализа движения отдельной молекулы газа.

[brayskiy]

В каком банке работали. Не в Сибирском торговом случайно?

[vitaly_nasennik]

Нет :)

КБ "Пакамар"

[brayskiy]

Скажите, Вы когда-нибудь изучали математические методы современного макроэкономического анализа?

[vitaly_nasennik]

К чему такие общие вопросы? Если Вы желаете перевести разговор на мою скромную персону, то примите к сведению, что я вообще никогда и ничего не изучал, даже читать и писать не умею. Опирайтесь от этого постулата. Если Вы хотите что-то опровергнуть или что-то доказать, то развивайте свою мысль самостоятельно!

[brayskiy]

Таким образом, инфляцию можно определить как I=dM/dQ - отношение прироста денежной массы к приросту массы товарной.

Нет, нельзя. То есть можно, но это будет настолько упрощенная модель, что к реальному положению вещей уже иметь не будет никакого отношения. Для более-менее адекватного описания инфляции необходимо учитывать динамические процессы приспособления экономики к изменениям совокупного спроса и предложения, динамику спроса предложения на рынке труда, то есть равновесные и неравновесные процессы в динамике безработицы, концепции рациональных ожиданий (в том числе в совместном рассмотрении с состоянием идинамикой рынка труда), и моделью несовершенной информации.
Все это описывают примерно 60 алгебраических и дифференциальных уранений плюс граничные условия.