В заметках «Происхождение моих рассказов» Бунин пишет, что из его «писаний» некоторые ему «особенно дороги, кажутся особенно восхитительны - и вот „Баллада“ в числе таких. А меж тем написать его, как и многие другие рассказы… побудила меня нужда в деньгах… Бог дал быстро выдумать нечто совершенно прекрасное (с вымышленной странницей Машенькой, главной прелестью рассказа, с ее дивным ночным бдением, дивной речью) .... „Баллада“ выдумана вся, от слова до слова - и сразу, в один час: как-то проснулся в Париже с мыслью, что непременно надо что-нибудь <дать> в „Последние новости“, должен там; выпил кофе, сел за стол - и вдруг ни с того ни с сего стал писать, сам не зная, что будет дальше. А рассказ чудесный». (Бунин, т. 9, с. 371-372)
Баллада 3 февраля 1938, Иван Бунин.