Верхний
Блог посвящен алгоритмической торговле и собственным мироощущениям.
Сигналы по русским акциям smart_signal_ru
В июне 2013 исполнилось 10 лет со дня когда я первый раз нажал кнопку.
Разработка первой системы (F1) началась в 2004 году, версия-прототип начала торговлю в 2006 на индексе ММВБ...
Код прототипа в эти годы существенно не менялся, и основанная идея, заложенная в нем работает до сих пор. Изначально система строилась таким образом, что кол-во настраиваемых параметров (например период осреднение скользящей средней) должно быть минимальным, лучше всего если бы их вообще не было. Отсутствие настраиваемых параметров гарантировало длительную работоспособность системы на длительном временном горизонте. Код системы получился сложный и не тривиальный.
Прототип F1 настраиваемых параметров не имел и поэтому работает до сих пор
На графике результат торговли индексом ММВБ с 2004 по текущий момент. Только длинные позиции.
Результаты:
2006: 476
2007: 266
2008: -120
2009: 105
2010: 436
2011: -90
В 2012, после неудачного 2011, я сделал модификацию системы, добавив дополнительное условие закрытие позиции. С 2012 система торгуется в этой модификации.
Результаты:
2012: 272
2013: +3
В 2007 популярной темой стали фьючерсы на индекс РТС. Попытка переложить F1 на фьючерс без адаптации давала положительные результаты, но просадки системы при этом вызывали ее неприятие. Было очевидно. что без изменения логигки выставления стоп-заявки не обойтись. Исследования чисел фибоначчи, в качестве измерения глубины коррекции для этой системы дали 2 возможных варианта использования 0.3 и 0.6. С этими изменениями система ушла в работу.
F2
Версия с фибо 0.3
Результаты в пунктах RI:
2009: 55 100
2010: 28 590
2011: 49 500
2012: 33 280
1H 2013: 9 720
Версия с фибо 0.6
Результаты в пунктах RI:
2009: 39 200
2010: 25 690
2011: 38 740
2012: 30 560
1H 2013: 10 880
Работающая торговая система, выставленная на продажу F2 здесь
Реал-тайм торговля здесь
Затянувшаяся просадка на фьючах 2012 вынудила меня вернуться к скальпинговым системам
F1, настроенная на скальпинг
Результаты в пунктах RI:
2009: 26 440
2010: 29 450
2011: 31 960
2012: 17 450
1H 2013: 6910
F3 скальпинговая система
2009: 32 950
2010: 42 680
2011: 48 920
2012: 18 590
1H 2013: 14 350
Работающая торговая система, выставленная на продажу F3 здесь
Реал-тайм торговля здесь
Сигналы по русским акциям smart_signal_ru
В июне 2013 исполнилось 10 лет со дня когда я первый раз нажал кнопку.
Разработка первой системы (F1) началась в 2004 году, версия-прототип начала торговлю в 2006 на индексе ММВБ...
Код прототипа в эти годы существенно не менялся, и основанная идея, заложенная в нем работает до сих пор. Изначально система строилась таким образом, что кол-во настраиваемых параметров (например период осреднение скользящей средней) должно быть минимальным, лучше всего если бы их вообще не было. Отсутствие настраиваемых параметров гарантировало длительную работоспособность системы на длительном временном горизонте. Код системы получился сложный и не тривиальный.
Прототип F1 настраиваемых параметров не имел и поэтому работает до сих пор
На графике результат торговли индексом ММВБ с 2004 по текущий момент. Только длинные позиции.
Результаты:
2006: 476
2007: 266
2008: -120
2009: 105
2010: 436
2011: -90
В 2012, после неудачного 2011, я сделал модификацию системы, добавив дополнительное условие закрытие позиции. С 2012 система торгуется в этой модификации.
Результаты:
2012: 272
2013: +3
В 2007 популярной темой стали фьючерсы на индекс РТС. Попытка переложить F1 на фьючерс без адаптации давала положительные результаты, но просадки системы при этом вызывали ее неприятие. Было очевидно. что без изменения логигки выставления стоп-заявки не обойтись. Исследования чисел фибоначчи, в качестве измерения глубины коррекции для этой системы дали 2 возможных варианта использования 0.3 и 0.6. С этими изменениями система ушла в работу.
F2
Версия с фибо 0.3
Результаты в пунктах RI:
2009: 55 100
2010: 28 590
2011: 49 500
2012: 33 280
1H 2013: 9 720
Версия с фибо 0.6
Результаты в пунктах RI:
2009: 39 200
2010: 25 690
2011: 38 740
2012: 30 560
1H 2013: 10 880
Работающая торговая система, выставленная на продажу F2 здесь
Реал-тайм торговля здесь
Затянувшаяся просадка на фьючах 2012 вынудила меня вернуться к скальпинговым системам
F1, настроенная на скальпинг
Результаты в пунктах RI:
2009: 26 440
2010: 29 450
2011: 31 960
2012: 17 450
1H 2013: 6910
F3 скальпинговая система
2009: 32 950
2010: 42 680
2011: 48 920
2012: 18 590
1H 2013: 14 350
Работающая торговая система, выставленная на продажу F3 здесь
Реал-тайм торговля здесь