Probability analysis chart

[trader_notes]

Никак не втяну на основе чего он делается. Подскажите кто знает, видел такие во многих программах. Вот из ТОС-а например, для проданного стренгла на нефть.

Comments

[vk71]

Со временем проданные опционы дешевеют - границы безубыточности проданного стренгла расширяются. Вот эти границы и изображены. Основное допущение, что волатильность не меняется.

[trader_notes]

Ага, это я сообразил. Я не понимаю как конкретные цифири в табличке внизу рассчитываются. Вот например первая строка, вероятность что цена до ближайшей экспирации превзойдет 107,4 - 17.38%. Почему столько?

[vk71]

Вот этого я не знаю.У разработчиков софта надо спрашивать. Я бы вообще на эти цифры не смотрел.

[trader_notes]

Да вот я дело в том что много где это видел уже, то есть это стандартная какая то фигня. Может дельту берут за вероятность... хз

[vk71]

Все может быть :) В любом случае я не понимаю как эту вероятность применить к реальной торговле.