Доллар вейтинг, бета вейтинг. Взываю к коллективному разуму.
Многие кто читает блог Марселя уже наверное в курсе, что мы с ним + пара хороших кодеров делаем супег-мега-оболочку для парного трейдинга на западных рынках. По самой этой штуковине и её функциям я как нибудь отдельно напишу, она получается довольно гибкой. Готового такого решения для анализа и внутридневной торговли пар и спредов я нигде не видел, чем невероятно горд. Сегодня просто времени мало, но я обещаю отписать.
Вопрос к знатокам мат части. Какие ещё существуют методы приведения позиции к нейтрали? Для внутридневной торговли спредов мы используем доллар вейтинг, полагая, что бета инструментов не меняется резко внутри дня. Насколько правильным вам это кажется?
Заранее спасибо.