Робот на COMEX? Почему бы и нет.

[trader_notes]

Есть у меня давний приятель в Киеве, зовут его Сергей и знакомы мы уже больше года. Правда, знакомы только виртуально, но думаю при первой возможности (вообще я должен был в августе ехать в Одессу через Киев, но сорвалось) встретимся в реале.

Один из его проектов - робот на рынке золота (GC COMEX). А задумали мы цепь публикаций по работе робота (

Comments

[dade]

Минус 240$ комиссия. Вход не понятен лимиткой или нет, если нет то спред в минус. Выход точно по маркету - значит убытки на проскальзование надо бы учесть. А они будут, ликвидность все-таки не как у SP.

[trader_notes]

входы и выходы лимитниками.

[dade]

Тогда для лимит стоп-лоса первый же сквиз и привет. Останется лимитка болтаться одиноко в стакане и накапливать убыток.

[dotnettrading]

Брокер обязан исполнить стоп-лосс ордер, и всегда исполнял, даже на fast market во время новостей. Проскальзывание есть, но обычно оно не превышает 1-3 пункта. Тем более, рынок золота достаточно ликвидный, нет повода для беспокойства.

[dade]

Исполнить то исполнит, только цена вас вряд ли устроит.

Ладно, я просто предупредил. У меня опыта на тему, почему "профитная" стратегия не приносит денег в реале на трехтомник хватит :)

[trader_notes]

на ликвидных рынках сквизы бывают очень редко. по золоту даже гепы как правило ограничены 1-2$

[dade]

Ну все, ребят это уже не смешно :) Золото значит 1-2$ ограничено. Вообще-то там стакан иногда не хуже чем на нефти носит.

Вот, потратил 10 минут заглянул в сегодняшний! лог декабрьского GCZ0 (самый ликвидный на сегодня).

Спайк объема в 9 часов 14 минут 47 секунд, проторговано больше 3к за минуту.

На середине 47 секунды происходит сквиз аска в мгновение 1186.60 улетает на 1193.90. Это почти на 8 баксов.

Могу скриншот Time & Sales предоставить. И тут никакой стоп лосс не поможет ни лимитный ни маркетный.

[trader_notes]

не надо ничего предоставлять ) я привык верить людям )
евросессия мало интересует. робот совершает бОльшую часть сделок на америке, когда ликвидность повышается в десятки раз.

есть статистика по роботу за этот год, не тестирование, а именно статистика сделок. их больше 300. так что есть репрезентативная выборка и по времени и по кол-ву сделок. за августовский контракт я не видел проблем со сквизами (за 45 сделок). может у Сергея были в предыдущих контрактах- подождем что он напишет.

[trader_notes]

а в 10 утра МСК это даже не евросессия, это межсессионка где объёма кот наплакал. так его и на SP500 в это время кот наплакал (по сравнению с другими часами)