Тики 2.

[trader_notes]

Сделав над собой неимоверное усилие, я скачал все тики по газпрому за прошлый год. По луку, сберу, мамбе и РИ* пока за пол года, но думаю скоро закончу.
Тики по ГП, кому надо забирайте здесь. Остальные выложу позже

Comments

[shur1k]

для фьючей тики лучше с сайта ртс брать
есть программа, ей можно тики быстро вырезать из всех файлов, по инструменту.

у меня кстати в моей программе сейчас довольно быстро создаётся база данных для инструмента - протестировал на РИЗ9 (520мб файл текстовый) - БД сгенерировалась за 3.5 минуты. Может и можно как-нибудь ускорить данный процесс конечно, но я только начал изучать БД. =)

[trader_notes]

а что за программа?

[shur1k]

моя собственная, самописная.
на C# пишу, как раз в данный момент дописываю запросы к БД.

объёмы рулят! =)

[trader_notes]

я тоже хочу автоматическую подгрузку тиков сделать но лень блиииин.

[kirja28]

А в чем можно построить вот это тиковое распределение?

[trader_notes]

не знаю, в моей проге например можно :)

[kirja28]

)))
А как она называется?

[trader_notes]

на 1с :)

[sergeygluhov]

Я честно говоря на заре карьеры тоже возился с тиками.

Даже стратегии на тиковых данныз тестировал.

Потом понял, что для понимания работает стратегия или нет, минутных данных - даже более чем нужно.

[trader_notes]

Строить распределение объёмов можно только по тикам потому что в минутах уже теряется информация. Цена в течении минуты проторговалась в каком то диапазоне с N объёмом а на каких ценах какой точно объем был сформирован- неизвестно. Это можно узнать только если просуммировать тики

[sergeygluhov]

врятли цена за минуту проходит такие большие расстояния. Уверен - если сейчас тоже самое построить по минутам - график ничем отличаться не будет.

[trader_notes]

Ну тогда можно не различать 5МА и 10МА, ну примерно одинаковые же они будут :) хотя надо попробовать как нибудь загрузить минутки