Корреляция между рублем и парой: (нефть, ЗВР)

[kubkaramazoff]

Ещё точнее было бы взять нефть и соотношение Денежная База/ЗВР, а не только ЗВР - см. "Центобанки".

Оригинал взят у archibaldfigly в Корреляция между рублем и парой: (нефть, ДБ)
Подцепил на Хабре, читать в конце поста:
https://habrahabr.ru/post/324890/

"Если построить линейную регрессию между

Comments

Сначала было бы неплохо ознакомиться с комментариями

[john_archer]

https://habrahabr.ru/post/324890/#comment_10156702
https://habrahabr.ru/post/324890/#comment_10157246
И в довершение всего
https://habrahabr.ru/post/324890/#comment_10156468

Re: Сначала было бы неплохо ознакомиться с комментариям

[kubkaramazoff]

Спасибо. Но сперва см. моё предисловие в топе. ДБ/ЗВР опережает курс.

RE: Re: Сначала было бы неплохо ознакомиться с комментари

[john_archer]

Да неужели? А согласно первому комму всё ровно наоборот.

Re: Re: Сначала было бы неплохо ознакомиться с комментари

[kubkaramazoff]

На гениального: соотношение ДБ/ЗВР это не ЗВР. Это 2 величины, а не 1.

Там тоже 2

[john_archer]

А не 1. Вы комм читали?

[kubkaramazoff]

Считайте:
""
Ещё точнее было бы взять нефть и соотношение Денежная База/ЗВР, а не только ЗВР - см. "Центобанки". ""

С нефтью - 3 фактора. А там только нефть и ЗВР.

[john_archer]

Вопрос: добавит ли третье измерение к первым двум что-либо новое и не содержащееся в их сочетание и позволяющее уточнить расчёт? Если бы в вашей публикации был расчёт, это в какой-то мере подтверждающий, при проверке некоторых иных гипотез, то да, можно было бы взять шляпу, снять её и… съесть :)

Автор статьи, на которую вы ссылаетесь, это сделал, и его притом несколько раз справедливо покритиковали. Вы же повторяете мне, что вот у меня три параметра, поэтому надо признать, что я круче. Докажите. А покуда нет расчёта, то ваши призывы несколько непонятны.

[kubkaramazoff]

/// добавит ли третье измерение к первым двум что-либо новое и не содержащееся в их сочетание и позволяющее уточнить расчёт?

Да. См. серию "Центобанки".

[john_archer]

Формула там есть, аналогичная приведённой в статье? Или рассуждения?

[kubkaramazoff]

Там расчёт корреляции курса и ДБ/ЗВР. ДБ/ЗВР идёт с опережением курса. Если добавить нефть - третий фактор, будет точнее. Как считать корр из трёх рядов (ДБ/ЗВР, нефть и курс) и более - не знаю.

[john_archer]

Я не аккуратно дал ссылку на комм.
https://habrahabr.ru/post/324890/#comment_10156702
Т.е. всё с точностью до наоборот: сначала курс, затем резервы. М?

[kubkaramazoff]

Читал-читал. Ну сколько можно-то? Не ЗВР!
А ДБ/ЗВР!!! - это совсем другая величина. Она опережает курс. См. "Центобанки" - 3 дня на просмотр.

[ext_3485289]

Визуально - корреляция прямая и зависимость курса от нефти и ДБ/ЗВР - очевидна
По итогам марта - ДБ/ЗВР - 50%, судя по всему - появилось чуть-чуть независимости )))

[kubkaramazoff]

Посчитайте корр. между рядами.
А максимальный период выбирали? На сайте ЦБ есть данные с 2005. Если несложно - залейте файл на яндекс-диск - попросим Пытьева проверить по Дарби-Уотсону.

____________

На ЯФ, когда открываете картинку, есть кнопка "Поделиться":

[john_archer]

Попросите, я после отпуска выйду, будучи в валюте, и наверное посчитаю или попрошу коллегу

[ext_3485289]

По итогам апреля ДБ/ЗВР - 51,1%