Как сделать прогноз в часовых котировках на неделю
На днях в группе Яху пользователь программы Никола поднял вопрос о сезонных циклах (имеется в виду модуль Natural cycles): они хорошо работают с дневными барами, а ему хотелось бы что-то подобное, но с часовыми котировками - чтобы делать прогноз на неделю вперед.
Автор программы Сергей Тарасов отвечает:
Давайте проведем это исследование вместе. Сейчас я предпочитаю избегать классических циклических алгоритмов (автор имеет в виду модуль Spectrum) и пытаюсь использовать более простые алгоритмы.
Вариант №1, модуль Similarity:
Я запускаю Similarity -> ставлю фильтр Hour + Day -> и вы видите, что модуль, проанализировав историю котировок, находит схожие циклы на тот же час + тот же день недели:
Теперь выберите опцию "Committee"; программа рассчитает усредненную линию прогноза на основе этих сходств - синяя линия:
Преимущество такого подхода заключается в следующем: мы можем провести некий анализ с вариациями, перебирая варианты. Например, я выбрал (пометил их галочками, снял галочки с остальных) несколько циклических сходств, которые важнее других (с моей точки зрения); теперь мы получили усредненную линию прогноза на основе только этих выбранных схожеств:
Как вы видите, вы можете здесь сами все контролировать, понять, как формируется линия вашего прогноза.
Вариант № 2, модуль Q-Box:
Запустите модуль Q-Box в меню TI, и впишите в поле команду Cycle:7 days и кликните на вычисление:
Программа нашла еженедельную модель (привожу ее чисто для примера), но эта модель отключена, потому что в моем случае она работала не так хорошо в последние 3 недели:
Установите эту опцию на ON (нужно отметить модель галочкой), и вы увидите, как работает эта недельная модель:
Увеличиваем график:
Здесь:
первая красная стрелка - с вечера FR до MO утра цены снижаются
вторая красная стрелка - MO 10am -> TU 2:30 pm
третья зеленая стрелка - TU 2:30 pm -> WD 18pm up
Вы можете видеть, как все эти стрелки отработали в прошлом, то есть понимание риска.
Вы можете также вписать в поле команд такую формулу:
Cycle:7days;sm=5
В этом случае модуль будет проводить анализ котировок только за последние 5 недель (из того, что загружено).
Автор программы Сергей Тарасов отвечает:
Давайте проведем это исследование вместе. Сейчас я предпочитаю избегать классических циклических алгоритмов (автор имеет в виду модуль Spectrum) и пытаюсь использовать более простые алгоритмы.
Вариант №1, модуль Similarity:
Я запускаю Similarity -> ставлю фильтр Hour + Day -> и вы видите, что модуль, проанализировав историю котировок, находит схожие циклы на тот же час + тот же день недели:
Теперь выберите опцию "Committee"; программа рассчитает усредненную линию прогноза на основе этих сходств - синяя линия:
Преимущество такого подхода заключается в следующем: мы можем провести некий анализ с вариациями, перебирая варианты. Например, я выбрал (пометил их галочками, снял галочки с остальных) несколько циклических сходств, которые важнее других (с моей точки зрения); теперь мы получили усредненную линию прогноза на основе только этих выбранных схожеств:
Как вы видите, вы можете здесь сами все контролировать, понять, как формируется линия вашего прогноза.
Вариант № 2, модуль Q-Box:
Запустите модуль Q-Box в меню TI, и впишите в поле команду Cycle:7 days и кликните на вычисление:
Программа нашла еженедельную модель (привожу ее чисто для примера), но эта модель отключена, потому что в моем случае она работала не так хорошо в последние 3 недели:
Установите эту опцию на ON (нужно отметить модель галочкой), и вы увидите, как работает эта недельная модель:
Увеличиваем график:
Здесь:
первая красная стрелка - с вечера FR до MO утра цены снижаются
вторая красная стрелка - MO 10am -> TU 2:30 pm
третья зеленая стрелка - TU 2:30 pm -> WD 18pm up
Вы можете видеть, как все эти стрелки отработали в прошлом, то есть понимание риска.
Вы можете также вписать в поле команд такую формулу:
Cycle:7days;sm=5
В этом случае модуль будет проводить анализ котировок только за последние 5 недель (из того, что загружено).