Пояснения по Q-Box: основные принципы
Даем слово автору программы:
Здесь я хочу дать объяснения по поводу новаций в последних версиях модуля Q-Box. В последние годы, в работе над программой, я стараюсь отступить от классического циклического анализа. Вместо таких определений, таких как преобразование Фурье, ковариация, корреляция (классический циклический анализ), мы теперь пытаемся использовать определения более близкие для трейдера, такие как прогнозируемые зоны или понятие профита... Этот небольшой шаг занял у меня много времени и сил; это действительно новое направление в циклическом анализе, и я до сих пор не знаю здесь всех нюансов, например, я до сих пор не знаю, как включить в этот анализ влияние спреда и просадки (spread and drawdown).
Хорошо, теперь я покажу, как это работает. Предположим, мы хотим рассчитать прогнозируемые зоны в сезонном анализе (как обычно, здесь мы "привязываем" котировки к положение Солнца; это дает большую стабильность и точность, чем привязывать котировки к календарю). Сейчас это работает немного по-другому, я попытался применить форвардный анализ. Взгляните, здесь появился новый параметр: out of sample=2.
К примеру, для текущей торговой ситуации (май 2017) этот параметр работает так: первым делом мы подключаем историю котировок до мая 2015 года, она используется программой для поиска наилучших зон прогноза. После этого мы подключаем историю котировок с мая 2015 года по май 2017 года, чтобы проверить, как эти самые зоны отработали последние 2 года (параметр out of sample=2). Программа показывает, как эта модель работала последние два года, относительного заданного интервала выборки, «OS Profit» означает прибыль за пределами выборки:
Я рекомендую использовать этот модуль следующим образом:
- загрузите готовую модель, кликнув вот здесь:
Или используйте свою собственную модель.
- Нажмите на кнопку вычислений и результаты будут отображены в стиле модуля Easy Expert (стрелками):
- ОТБАЛАНСИРУЙТЕ вашу модель (BALANCING your model). Например, у вас может быть слишком много стрелок, указывающих в одном и том же направлении (слишком много стрелок, говорящих о подъеме рынка):
В этом случае, используйте этот ползунок на вкладке «Stat», чтобы более явно и зримо отображались те стрелки, что показывают падение рынка (в данном конкретном случае):
Вот параметры, которые я рекомендую использовать при работе с модулем:
- количество циклов вне диапазона выборки (amount of out of sample cycles), я думаю, что оно должно меняться в диапазоне 2-4.
Также я рекомендую поработать с этим параметром:
Определитесь с ним, перед тем как вы нажмете на «Calculate». Я все еще не уверен, что лучше использовать для данного параметра: профит или SQN (о SQN читайте здесь)
Обычно я рассматриваю данный подход как альтернативу модулю Easy Expert.
В следующем посте я объясню, как использовать новый спектрум.
Здесь я хочу дать объяснения по поводу новаций в последних версиях модуля Q-Box. В последние годы, в работе над программой, я стараюсь отступить от классического циклического анализа. Вместо таких определений, таких как преобразование Фурье, ковариация, корреляция (классический циклический анализ), мы теперь пытаемся использовать определения более близкие для трейдера, такие как прогнозируемые зоны или понятие профита... Этот небольшой шаг занял у меня много времени и сил; это действительно новое направление в циклическом анализе, и я до сих пор не знаю здесь всех нюансов, например, я до сих пор не знаю, как включить в этот анализ влияние спреда и просадки (spread and drawdown).
Хорошо, теперь я покажу, как это работает. Предположим, мы хотим рассчитать прогнозируемые зоны в сезонном анализе (как обычно, здесь мы "привязываем" котировки к положение Солнца; это дает большую стабильность и точность, чем привязывать котировки к календарю). Сейчас это работает немного по-другому, я попытался применить форвардный анализ. Взгляните, здесь появился новый параметр: out of sample=2.
К примеру, для текущей торговой ситуации (май 2017) этот параметр работает так: первым делом мы подключаем историю котировок до мая 2015 года, она используется программой для поиска наилучших зон прогноза. После этого мы подключаем историю котировок с мая 2015 года по май 2017 года, чтобы проверить, как эти самые зоны отработали последние 2 года (параметр out of sample=2). Программа показывает, как эта модель работала последние два года, относительного заданного интервала выборки, «OS Profit» означает прибыль за пределами выборки:
Я рекомендую использовать этот модуль следующим образом:
- загрузите готовую модель, кликнув вот здесь:
Или используйте свою собственную модель.
- Нажмите на кнопку вычислений и результаты будут отображены в стиле модуля Easy Expert (стрелками):
- ОТБАЛАНСИРУЙТЕ вашу модель (BALANCING your model). Например, у вас может быть слишком много стрелок, указывающих в одном и том же направлении (слишком много стрелок, говорящих о подъеме рынка):
В этом случае, используйте этот ползунок на вкладке «Stat», чтобы более явно и зримо отображались те стрелки, что показывают падение рынка (в данном конкретном случае):
Вот параметры, которые я рекомендую использовать при работе с модулем:
- количество циклов вне диапазона выборки (amount of out of sample cycles), я думаю, что оно должно меняться в диапазоне 2-4.
Также я рекомендую поработать с этим параметром:
Определитесь с ним, перед тем как вы нажмете на «Calculate». Я все еще не уверен, что лучше использовать для данного параметра: профит или SQN (о SQN читайте здесь)
Обычно я рассматриваю данный подход как альтернативу модулю Easy Expert.
В следующем посте я объясню, как использовать новый спектрум.