TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 4. Идеология модуля и рекомендации
TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 1. Настройки правой панели
TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 2. Опции вкладок
TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 3. Работа со спектрограммой
Идеология модуля
Любое ценовое движение подвержено цикловым колебаниям. Это мы легко можем увидеть на любом ценовом графике. Соотвественно возникает понимание - если мы сможем “поймать”, какие именно циклы заложены в колебаниях цены, мы сможем предсказывать их поведение в будущем.
Однако, циклы в финансовых данных имеют одну неприятную особенность и специфику - они невероятно изменчивы. Можно говорить, что каждый цикл имеет свою “жизнь” - он рождается, живет какее-то время, а затем умирает. Через какое-то время он вновь возрождается к жизни - и так до бесконечности. Эта изменчивость невероятно осложняет поиск и выявление циклов в данных по котировкам. Например, можно найти цикл, оказывавший в прошлом невероятное влияние на котировки, но на практике может выясниться, что именно к данному моменту он уже “выдохся”, и не действует. И напротив могут быть циклы, заслуги которых в прошлом были весьма и весьма скромны - но именно к данному моменту они действуют невероятно эффективно.
Здесь мы подходим к ключевому отличию модуля от прочих программ по выявлению циклов (в том числе и от классического Спектрума в TSA). Данный модуль не просто ищет и выявляет циклы. С помощью специально разработанных алгоритмов он выявляет в ценовых данных циклы, живущие и воздействующие на котировки именно к данному моменту времени. Былые заслуги для него ничего не значат - программа ищет и находит циклы, которые работают именно “здесь и сейчас”.
Программа тестировалась на самых разных котировках и таймфреймах, доказала и доказывает свою эффективность в повседневной торговой деятельности наших клиентов-трейдеров. На горизонте прогноза в 12-20 баров программа способна показывать высокую эффективность в прогнозировании точек экстремумов, позволяющую частному трейдеру уверенно чувствовать себя в мире, где господствуют торговые роботы и мощные финансовые корпорации.
Рекомендации по работе в TS Spectrum
Выбор торгового инструмента и другие рекомендации.
Вашей ключевой задачей, при работе с модулем, является выбор наиболее перспективного инструмента для торговли, в данный момент времени, из того многообразия тикеров, что предоставляет ваш брокер. При этом вам не нужно быть знатоком в той или иной области биржевой торговли (хотя это, конечно, не помешает). Не нужно быть специалистом по фундаментальному анализу в выбранном инструменте или быть знатоком в техническом анализе. Теоретически, вы можете вести торговлю с абсолютно любым инструментом.
Однако, цикловой трейдинг имеет специфику, которую следует учитывать при выборе текущего торгового инструмента:
- старайтесь выбирать высоколиквидные инструменты, по которым ведется повседневная полнокровная торговля. В качестве примера мы можем привести евродоллар - работа с этим инструментом, как правило, дает отличные результаты. Малоликвидные инструменты прогнозируются хуже.
- однако, будте осторожны в “рубежные” часы - когда в торговлю вливается одновремено сразу много “свежих” трейдеров. Например, это время, когда открываются биржи Восточного побережья США. Это время часто способствуют зарождению новых циклов, и в такие периоды точность прогноза может несколько ухудшаться.
- в выбранном инструменте имеет смысл искать наиболее перспективный тайм-фрейм. Бывает, например, что получасовые котировки показывают лучший результат, чем часовые (и наоборот).
- в интрадей-трейдинге не рекомендуется проводить проводить анализ циклов по котировкам, которые заканчиваются пятничными барами. Дождитесь понедельника, пусть пройдет, как минимум, несколько часов торговли (в зависимости от инструмента, рынки открываются в понедельник, в час-два ночи по Москве) и только тогда приступайте к работе.
- в целом, старайтесь работать и прогнозировать в периоды активной торговли по торгуемому инструменту, когда на рынке много трейдеров. Например, для рынка Форекс это периоды 10:00-14:00 (азиатская + европейская сессия) и 15:00-19:00 (европейская + американская). Старайтесь избегать периодов “тонких рынков”, когда рынок легко развернуть в ту или иную сторону согласованными усилиями относительно небольших групп трейдеров (банков).
- в цикловом трейдинге особенно важна равномерность в поступлении торговых данных. Сбой в этой равномерности, в виде непланового пропуска торговых сессий (например, в праздничные дни), может отрицательно сказываться на прогностических возможностях модуля. В целом, праздничные дни (когда закрыты многие банки) относятся к “тонкому рынку” (соотвественно, нежелательны для торговли).
- помните, что каждый прогноз валиден на горизонте, примерно, в 12-20 баров. Т.е, если вы работаете с часовыми котировками, то вам нужно будет делать перерасчет прогноза как минимум два раза в сутки. Если с пятиминутками - то раз в час-два. В зависимости от мощности компьютера, количества баров загруженных котировок, вашего опыта и сноровки каждый такой процесс анализа будет занимать от 10 до 30 минут.
- следите за важными новостями, влияющими на рынок, отмечайте их появление. Циклы тесно увязаны в информационным фоном, по сути, они порождение новостей. Каждый вброс новой неожиданной для рынка информации рождает свои циклы, которые будут определенное время оказывать влиять на рынок.
- не загружайте в программу слишком много баров. Истории котировок в 3000 баров в любом таймфрейме вполне достаточно для выявления работающих циклов в данный момент времени. Кроме того, излишнее количество баров увеличивает период расчета циклов для циклограммы.
- в целом, не устраиваете “охоту за циклами”, не стремитесь “поймать их все”! Важно не количество, а качество циклов. Почти в любом инструменте на изменение его цены, в некоторый момент времени, оказывает достаточно ограниченное количество циклов. Как показывает практика, таких циклов может быть от семи до пятнадцати. Если мы смогли их выявить - предсказать поведение цены становиться делом техники. Помимо визуальных показателей (насколько высок максимум цикла в циклограмме), ориентируйтесь также на параметры важности цикла - как уже отмечалось, это показатель WFE около 65% и выше; AVR около 0,1 и выше (это будет отображено в поле Cycles box).
- средняя продолжительность жизни цикла - от семи до 12 волн.
- рекомендуется также, загрузив котировки, предварительно оценить визуально “качество” линии котировок в последний период (в последние 100-200 баров торговли). С опытом торговли, вы уже не этом этапе сможете оценивать, насколько перспективны котировки. На что обратить внимание? Рекомендуется выбирать котировки с равномерными, более или менее последовательными “гребнями” циклов; ценовые данные, в которых визуально прослеживается некая относительная закономерность движения. Если вы загрузили котировки и отметили повышенную волатильность в последние периоды торговли - мы не рекомендуем выбирать их для торговли (благо выбор всегда есть). Периоды повышенной волатильности - это время, когда приходят в жизнь новые важные циклы, и программа просто не успеет их идентифицировать и выявить. Модуль хорошо проявляет себя с циклами, которые утвердились, успели себя проявить, но при этом достаточно сильны, на текущий момент времени, чтобы оказывать влияние на котировки и в дальнейшем.
- наконец, в цикловом трейдинге крайне важно сохранять гибкость. По любому тикеру периодически случаются периоды перестройки циклов - в этот момент прогностические возможности модуля в отношении данного инструмента ухудшаются. Если вы перепробовали разные таймфреймы, а прогноз не идет - не ломитесь в закрытую дверь. Просто переходите к работе с другим инструментом.
Специфики котировок для поиска циклов
К котировкам для циклового анализа предъявляются повышенные требования к качеству поставляемых данных, значительно более высокие, чем при любом другом виде технического анализа; пропуск даже нескольких баров может негативно повлиять на линию прогноза.
Когда вы нашли источник котировок, первым первым делом вы должны открыть их и посмотреть, как они отражают ситуацию связанную с перерывом в торговой деятельности на выходные дни.
В целом, требования к котировкам таковы:
- для интрадэй-котировок пропуск некоторого количества баров на выходные дни (когда не ведется торговля), вполне допустим, но он полностью должен отражать реальную торговую ситуацию. Это идеальная ситуация.
- бывают котировки, которые пропускают бар или два. Ситуация нежелательная, но допустимая.
- недопустимы котировки, когда пропуск увеличиваются до нескольких баров - трех-четырех и более. Это уже может реально искажать линию прогноза.
- категорически недопустимы котировки, где двухсуточный пропуск двух выходных дней пропуск заполняется “фейковыми” барами на основе последнего торгового часа недели (на графике это будет выглядеть как сплошная прямая линия). Т.е когда вы скачиваете откуда-нибудь котировки, опция “Заполнять периоды без сделок” должна быть деактивирована.
Так или иначе, рекомендуется отнестись к этому вопросу с особым вниманием, и как минимум, проверить, соответствуют ли котировки реальной торговой ситуации на выходные дни. Если в этом месте непорядок, это будет искажать линию прогноза.
Не доверяйте слепо своему поставщику котировок; для проверки реальной торговой ситуации по выбранному инструменту обращайтесь к независимым и авторитетным источникам информации.
В целом, рекомендуется наш собственный поставших данных. Он беспоатен для наших юзером и его отличает хорошее качество котировок. Как загружать котировки во внутреннем загрузчике Timing Solution
Примерный алгоритм работы в модуле
Одним из ключевых достоинств работы в модуле является относительная простота и ясность процессов:
- после того как вы загрузили котировки, настройте вариант отображения котировок (метрики) - как в главном окне, так и в модуле должны быть выбраны одинаковые из двух возможных вариантов.
Что это означает? Если попросту, то вариант Price Bar будет отображать котировки “как есть”, без временных пробелов на графике на момент отсутствия торговли. Вариант Time - отображает на графике периоды пропуска торговых часов и дней.
- установите линию LBC на некотором отдалении от последнего бара. Желательно, перед каким-нибудь максимумом или минимумом. В дальнейшем, если линия прогноза сможет его спрогнозировать - это хороший сигнал, говорящий нам о том, что модуль находит “рабочие” циклы в данных котировках, а значит, мы можем приступать к торговле.
- для начала работы выберите профиль с бэктестингом:
Для чего это нужно? Нам нужно проверить, есть ли в загруженных котировках циклы, которые сохраняют работоспособность на ближайшую временную перспективу.
- теперь нажмите на кнопку Calculate, и дождитесь, пока программа произведет необходимые вычисления.
- выберите циклы (см. главку Отбор и селекция циклов). Выбираем только верхние максимумы! Первичный анализ можно сделать уже по полученным результатам - внешний вид циклограммы тоже важен, “пики” циклов на циклограмме, в идеале, должны быть четкие, высокие, выразительные. Если циклы выглядят примерно вот так, то это очень хороший сигнал, что мы имеем хорошие, рабочие циклы, композит которых даст добротную линию прогноза:
Если же в левой части циклограммы циклы отсутствуют или их мало (левая часть - самая важная), или они невысокие и невыразительные, то, скорее всего, в этот день нам нужно будет искать другой инструмент или другой таймфрейм для торговли.
Однако, так или иначе, вначале обязательно посмотрите на линию прогноза в режиме бэктестинга! Только после этого можно принимать какое-то решение.
- после отбора циклов, перейдите в основное окно программы. На графике котировок вы увидите линию прогноза. Важно, чтобы она как можно лучше совпадала с графиком котировок - как в зеленом, так и розовом поле (после LBC), где она прогнозирует в тестовом режиме.
- установите LBC на последнем баре ( Что такое LBC и как с этим работать) и вернитесь в рабочее окно модуля. Выберите профиль окончательного прогноза Final forecast.
- заново произведите перерасчет и отбор циклов, и приступайте к торговле.