Немного о теории Хаоса в прогнозировании трендов

[timing_solution]

Сергей Тарасов

Около недели назад мы обсуждали в группе возможность прогнозирования изменения цен в котировках на основе предыдущего паттерна.

Один из юзеров Timing Solution прислал мне вот эту статью, которая была написана довольно давно: http://www.timingsolution.com/TS/Articles/TA_Stat/

Давайте я покажу, что мы можем сделать с этим модулем прямо сейчас, исходя из текущего состояния программы (а в ней изменилось довольно многое). Вкратце - используя новый индикатор Larry Williams %R, в некоторых случаях мы можем прогнозировать будущее движение цены с точностью до 60%.

Смотрите, я загружаю в Timing Solution котировки биткоина.

Запустите модуль Теория Хаоса, в меню программы вы его найдете здесь: TI->Obsolete->Chaos Theory

Установите в модуле индикатор Ларри Уильямса в качестве предиктора:



После рассчетов смотрим на эту гистограмму:





Сейчас показатель %Larry Williams %R для биткоина составляет -12,97%. Мы будем использовать данный индикатор нестандартным способом, как показатель перекупленности/перепроданности.

Вот этот контейнер в гистограмме, что показывает нам -12,97%:



Он показывает нам, что если %R находится в пределах -20%.. -10% сегодня => на следующий день с точностью 60% мы ожидаем UP bar (будет повышение), поскольку по статистике при таких показателях контейнера на следующий день было 318 взлетов против 213 падений.

Еще раз:

- мы анализируем все биткоин-бары со значением Ларри Уильямса %R между -20% и %10

- и потом смотрим следующий бар,

- 318 баров показывают движение вверх против 213 падений.

Итак, мы смотрим на некий параметр СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, чтобы понять что будет ЗАВТРА, задействуя условную статистику.

Я могу сказать вам, что индекс Ларри Уильямса - лучшее, что я знаю для такого рода статистики. Спасибо, Ларри!

Я понимаю, что мы используем этот индекс нестандартным образом: перекупленность = > ожидание снижения. Но прогноз на следующий день часто работает таким образом - как антитрендовое поведение.

На английском:

About a week ago we discussed here the possibility to forecast price change based on a previous pattern.

TS user sent me this article that has been written sometime ago http://www.timingsolution.com/TS/Articles/TA_Stat/

This is a part of my very big past story, long time ago. I forgot many details there (and forgot as well that this article was written).

But some things we can do with this module right now. Briefly - using Larry Williams %R indicator, in some cases we can forecast the future price movement with the accuracy of 60%.

Look, I have downloaded bitcoin.

Run TI->Obsolete->Chaos Theory

set there Larry Williams's indicator as predictor



calculate and look at this histogram



Now %Larry Williams %R for bitcoin is -12.97%. We will use it in a non standard overbought/oversold way.

This bin in in histogram:



Indicates that when %R is between -20%.. -10% today => next day with accuracy 60% we are expecting UP bar, totally it was 318 ups vs 213 downs.

Once again: we analyze all bitcoin bars with Larry Williams %R value between -20% and %10 and watch next bar, 318 bars show ups 213 downs. We watch some parameter TODAY and look at price action TOMORROW - conditional statistics.

I can tell you that Larry Williams's index is the best I know for that. Thank you Larry!

I understand we use this index in a non standard way overbought => expecting down. But next day forecast often works this way - anti trend behaviour.