Мини-класс: как долго живет цикл? Как долго на него можно рассчитывать? Каков горизонт прогноза?
Сергей Тарасов
У нас очередной пост на тему, как выявить период жизни цикла.
Смотрите, вот я рассчитал циклы в модуле Q-Spectrum в режиме бэктестинга:
LBC установлен на начало 2021 года, поэтому наиболее важным циклом в этот момент является 100-дневный цикл. Кстати, это всего лишь пример; я выбрал этот цикл для лучшей презентации идеи - удобное число в 100 дней, на таком цикле лучше всего показывать. Но конкретно этот цикл мне не нравится, в плане прогноза.
Это проекционная линия, основанная на этом цикле (1 овертон):
Наш глоссарий: что такое овертоны в Timing Solution
Теперь ВАЖНО! Вот этот вейвлет, волны нашего цикла в 100 дней, представляет собой 3 (можно сказать и 4) цикла:
Первый волна цикл после LBC - это самый важный и надежный период в прогностике циклического анализа, поскольку в этот период обычно цикл работает наилучшим образом. По словам Джона Элерса, фондовый рынок находится в циклическом режиме около 40% времени (может быть, 30% точно не помню).
Так что в этот период (с начала года до середины апреля) можно ожидать, что с вероятностью 40%, что этот цикл будет работать.
В следующем периоде (апрель-июль) мы должны понизить наши ожидания относительно вероятности срабатывания этого цикла = 40% х 40% = 16%. Т.е. ожидания, что он сработает только 16%.
После этого, в следующем периода, на третьем витке цикла, мы должны снова понизить ожидание 40% x 40% x 40%=5%. Т.е. уже только 5% вероятности его срабатывания.
Другими словами, любой цикл теряет свою энергию экспоненциальным путем, по мере времени - это статистические явления. И проекционная линия в Q-Spectrum отражает этот факт, она отображается как вейвлет (а не волна синуса) Здесь работает тот же подход, что мы применяем сейчас в инструменте Harmonic String в панели Charting Tool - У тилита Harmonic String in Timing Solution. Как с ней работать.
На самом деле мы много раз обсуждали эту тему - как выявить период жизни цикла цикла; цикл начинается - живет - умирает.
Что важно:
Вейвлет-анализ показывает, что:
- цикл обычно не живет более 7 повторений циклов (волн в этом цикле)
- при этом нам нужно 5 циклов, по крайней мере, чтобы выявить этот цикл, понять, что он работает (на бэктестинге)
- поэтому лишь остаток в 1-2 цикла у нас есть для прогнозирования на основе этого цикла.
Прогнозировать продолжительность жизни циклов, сколько он протянет, я считаю невозможным, это вне наших возможностей.
Вы можете увидеть, как цикл теряет свою энергию таким образом: измените положение LBC и взгляните, как меняется пик, соответствующий этому циклу. Давайте попробуем это проделать:
Здесь LBC на начале 2021 года:
Май 2021 года, около половины энергии цикла потеряно
Август 2021, цикл пал смертью храбрых, его просто уже не видно:
Итак, главный вывод этого поста таков:
- после того, как мы выявили работоспособность цикла, у нас есть один или два полных цикла, если вам повезет, для использования его в прогнозировании, после этого цикл исчезает экспоненциальным образом.
Чтобы завершить эту тему, я хотел бы объяснить, как цикл исчезает.
Обычно до того, как цикл прекратит свое существование, период цикла начинает меняться. В основном период идет в сторону уменьшения, т.е. циклы становятся быстрее. Поэтому вы должны быть осторожны, когда период цикла меняется. Если фаза циклов меняется, это нормально (это своего рода увеличение веса после Рождества, не хорошо, но ожидаемо), но если период циклов меняется, это не нормально, совсем не хорошо (это так же, как и высокая температура в рождественские праздники).