Timing Solution Pattern Recognition и модули из меню Pattern в Timing Solution: быстрое описание
Программа Timing Solution Pattern Recognition является одной из немногих программ, которая работает с паттернами в финансовых данных. Программа содержит два очень эффективных модуля:
- модуль Similarity (Self Similarity)
- модуль Intermarket (Intermarket Analysis).
Эти модули также входят в состав старшей программы Timing Solution Advanced. Найдете их вы в меню Pattern:
Различий в функционале модулей, входящих в состав Timing Solution Pattern Recognition и Timing Solution Advanced нет, это одни и те же модули.
Модуль Similarity
Данный модуль проводит поиск устойчивых ценовых паттернов в истории загруженных вами котировок, иначе говоря, в их собственном прошлом - работает с ценовыми паттернами тех котировок, что вы загрузили в программу. Работа модуля исходит из идеи что "все новое - это хорошо забытое старое", и что любой "ценовой рисунок" уже имел место быть в прошлом: если его найти, мы можем спрогнозировать поведение выбранного вами рынка.
Общее представление: понять, чему нас может научить история
Лучше будет проиллюстрировать главную идею этого модуля одним простым примером.
Сегодня 23 апреля 2009 года. Я смотрю на график движения цен, пытаясь угадать, что текущее состояние рынка обещает нам в близком будущем. Хотя мы не можем прогнозировать будущее точно на все 100 %, существует возможность пойти путем поиска аналогий из прошлого, которые могли бы полить свет на то, что случиться в будущем.
Здесь я скомбинировал вместе два графика:
Черная линия - это текущий график цен, в то время как красная кривая - график движения цен индекса Доу Джонса на протяжении 1920-1921 годов.
Для нас не имеет значения, что этот текущий момент и 1920-е годы отделены почти столетием. Единственной вещью, которая имеет значение здесь, является человеческий компонент. Его эффект в движениях фондового рынка огромен. Хорошей новостью для нас является то факт, что человеческое поведение - самая устойчивая вещь в мире. Оно изменяется очень медленно (вспомните книги, которые были написаны сотни и даже тысячи лет назад; действительно хорошие книги влияют на наши сердца и ума таким же образом, как и во времена, когда были изданы). Таким образом, мы можем предположить существование устойчивых паттернов в поведении фондового рынка, или точнее, поведения человеческой толпы на фондовом рынке.
Самое интересное в этой технике: мы знаем, как цены изменялись в прошлом; этот факт может дать нам некоторые подсказки относительно будущих ценовых движений.
См. теперь другой график; он посылает нас в 1931 год:
Помните, что мы имеем здесь дело с подобными периодами, не с идентичными. Ниже вы найдет описание, как искать их.
Лично я полагаю, что лучше было бы анализировать подобные графики, используя хотя бы некоторую толику знания о вовлеченных периодах. Каждый найденный период с похожей ценовой историей не просто некоторый набор данных. Эти события происходили на фоне определенного событийного контекста - как рынка, так и человеческой истории в целом. Если мы будем знать, что тогда происходило (включая последовательность событий), мы сможем лучше, что за урок нам давала тогдашняя история; мы можем быть лучше подготовлены к будущему.
Модуль очень прост в работе и включается сражу же, как вы его активировали:
При его запуске мы сразу видим список паттернов, к текущим котировкам (и и текущему периоду этих котировок), исходя из их прошлой цены.
Самый близкий паттерн, по мнению программы, наверху списка. Чем выше значение R, например, r=0.913, тем ближе паттерн из прошлого к текущему периоду котировок. Максимальное возможное значение r=1, но такое результат маловероятен: между периодами всегда есть различия.
В этом меню выбираются математические алгоритмы сравнения периодов в котировках:
Здесь находится выбор режима бэктестинга:
Выбрав режим бэктестинга и установив LBC в любом месте графика, вы можете проверить, как программа прогнозировала по паттернам в прошлом. В этом случае программа найдет подобные паттерны, используя только ту ценовую историю, что находится перед отметкой LBC.
Таким образом Вы можете варьировать позицию LBC и наблюдать графики движения цен, сравнивая их с реальными движениями цен после LBC.
В этом меню вы можете выбрать режим работы с инвертированными циклами:
Предупреждаем, это только для очень опытных юзеров, тема инвертированных циклов очень сложна и пока не до конца изучена. Предпочитаемый и рекомендуемый режим - Normal.
Что такое LBC и как с этим работать
Что такое визуальный бэктестинг
Опция Compare last (order) - здесь вы выставляете, сколько баров в сравниваемых периодах должно быть. По умолчанию, сравнивается 250 баров.
В этом модуле есть режим работы с моделями, но он уже не актуален - этим мы занимаемся в модуле Intermarket.
Рекомендуемые настройки (в этом модуле и любом другом в Timing Solution Advanced) - всегда те, что открываются по умолчанию.
Более подробно по работе в данном модуле вы можете почитать здесь:
Модуль Similarity: важность соответствия ордера с выбранным методом сравнения
Как искать работающие паттерны во внутридневных котировках
Мини-класс: как в Similarity сравнивать периоды в различных таймфреймах
Мини-класс: строим прогноз при помощи модуля Similarity
Как сделать прогноз в часовых котировках на неделю
Timing Solution: обзор методов сравнения ценовых паттернов
Как прогнозирует модуль Similarity, один из любимых для Ларри Вильямса. Смотрим на биткойне.
Биткойн BTC/USD в модуле Similarity: вновь ждем "падшего ангела"?
Все посты в блоге по модулю здесь: модуль Similarity
Модуль межрыночного анализа Intermarket
В этом модуле, по сути, реализованы идеи Джона Мэрфи, изложенные в его книге «Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков».
Модуль позволяет искать и выявлять ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ в финансовых данных. Например, мы можем загрузить в программу котировки 30-летних бондов США, и посмотреть есть ли корреляция с индексом S&P500, какая она, и являются ли облигации предсказывающим (leading) или отстающим (lagging) индикатором для фондового рынка.
Как мы видим по результату анализа, при глубине в 365 бар (т.е на истории в год) цена 30-летних бондов является опережающим индикатором для S&P500 с вероятностью в 72% и лагом в 56 дней. Это означает что если S&P500 растет а цена бондов пошла вниз, то с некоторым лагом S&P500 также пойдет вниз.
Другой пример - котировки йены часто с некоторым лагом повторяют ценовой рисунок котировок индекса Доу-Джонс.
Пример работы модуля:
Например, в модуле Similarity мы сравнили различные периоды внутри котировок одного и того же инструмента. В модуле Intermarket мы расширяем возможности работы с паттернами: здесь можно анализировать и сравнивать между собой любые другие финансовые инструменты.
См. здесь текущий (апрель 2009) график движения цен текущей ситуации для Доу (черный график) вместе с графиком движения цен на рынке нефти в 2006-2007 годах (фиолетовый график):
Так же мы можем отметить, что Доу в 2009 году сейчас фактически копирует движение цен на 10-летние облигации в 2005 году:
Иначе говоря, ценовой паттерн одного инструмента определяет движение цен в другом, но с временным лагом. Это как эхо одного инструмента, которое влияет на ситуацию в другом.
Вы можете попытаться также сравнить поведение цен в различные таймфреймах как у одного и того же финансового инструмента, так и у разных. У этой экспериментальной техники все еще есть много вопросов - я не знаю, например, почему мелкие тики иногда в точности повторяют паттерны ежедневные. См. пример; здесь ЕЖЕДНЕВНЫЙ график движения цен на фьючерс Доу показан вместе с ЕЖЕМИНУТНЫМ графиком на S&P 500:
Таким образом, кривая одного часа торгов на S&P 500 повторяет кривую 3 месяцев ежедневной истории Доу.
В отличие от модуля Similarity, модуль Intermarket Analysis не включается в работу сразу же:
Поскольку его задача не сравнивать периоды уже загруженных котировок, а сравнивать текущие котировки с другими, то его нужно подготовить к работе: загрузить в него котировки для сравнения. Делается это через кнопку с плюсом:
Как понять, какие котировки лучше загрузить для сравнения к тем, что у вас в программе? Это непростой вопрос, здесь желательно быть хоть немного специалистом в экономике и понимать, какие инструменты влияют на движения в другом. В любом случае, вам нужно ознакомится с идеями Джона Мэрфи, изложенными в его книге «Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков». Или хотя бы найти быстрый пересказ этой книги. Модуль Intermarket создан для реализации данных идей, и что с чем лучше сравнивать - эти вопросом занимается наука под названием межрыночный анализ.
Но есть такие идеи:
- котировки йены часто с некоторым лагом повторяют ценовой рисунок котировок индекса Доу-Джонс
- цена на бонды влияет на цена на золото (инвертированным образом)
В модуль можно загружать самые разные инструменты и сравнивать, как они влияют на анализируемый инструмент:
Более подробно работа модуля описана в следующих постах:
Как искать лидирующие индикаторы в модуле межрыночного анализа Intermaket
Поиск паттернов через новый модуль Intermarket
Рекомендации по модулю Intermarket
Как искать периоды самоподобия через модуль Intermarket
Англоязычный мануал к модулю - Intermarket Analysis module
Все посты в блоге по этому модулю здесь: модуль Intermarket Analysis
Сергей Иванов: как работать в Timing Solution с настройками, на примере XAUUSD