Как использовать модуль Natural cycles для внутридневных данных
Советы от Сергея Тарасова
Модуль Natural cycles разработан прежде всего для вычисления годовых, сезонных циклов, но его вполне можно применять и при работе с интрадей-котировками (5 минут, часовки и т.д.), чтобы работать с внутридневными циклами.
Для начала, конечно, вам нужно будет загрузить эти интрадэй-котировки, и модуль автоматически перейдет в режим работы с такими котировками (интерфейс будет отличатся от стандартного режима):
Чтобы увидеть типичное движение цены в течение дня, вам нужно выделить галочкой опцию Durnal cycle (дневные циклы):
В данном случае, программа показывает общий паттерн, усредненный для любого дня недели.
Другая опция, Diurnal + weekly pattern показывает типичное внутридневное движение цен уже по конкретным дней недели. Например, для пятницы или любой другого дня недели (потому что день ото дня могут быть отличия):
Обратите внимание, день недели в Diurnal + weekly pattern выбирается автоматически: это будет тот день, на котором заканчиваются ваши котировки. Можно ли этим управлять? Да, просто переместите LBC на другой день, и программа обработает именно тот день, где находится LBC.
При этом модуль должен находится в режиме бэктестинга:
Что такое LBC и как с этим работать
На мой взгляд, с работой по обработке внутридневных цикловNatural cycles справляется лучше, чем утилита Eff. Test в модуле ULE.