Текущий стандарт описательной статистики в Timing Solution
Сергей Тарасов
Относительно того, как мы рассчитываем профит.
Как я уже говорил, этот стандарт менялся несколько раз, потому что я не был уверен в том, какую метрику лучше использовать - среднюю или медианную.
Теперь статистика по профиту (это касается всех модулей, где она есть) будет отображаться следующим образом:
На скрине отображение новой стандартной записи статистики по профиту.
Для примера берем строку:
Stat: DOWN Avrg=$5568.33(9.7%) Med=$5306.52(9.3%) Dev=$3897.37(6.8%)
Avgr - средняя или усредненная прибыль; усредненный спред между сигналами = 9,7%, если мы конвертируем это изменение в последнюю цену, мы получим среднее изменение цены для этой предсказуемой зоны = $ 5568,33 (я не выравниваю $ в соответствии с размером тика, чтобы вы могли получить цену взятия для ES #F, как этот $ 4700,31, а не $ 4700,25, я считаю, что это приемлемо)
Med - медианная цена в $ и в %
Dev - стандартное статистическое отклонение.
Теперь такого рода записи по профиту будут стандартными для всех модулей.
Также я планирую включить данный стандарт в TS Scanner.
Рискованные зоны в прогнозе для рынков теперь выглядят следующим образом:
Например, у нас было 6 сделок удачных против одной неудачной; но та единственная сделка, что была неудачной, была очень мощной, и сделала всю игру (съела весь профит); такого рода тренды относятся к нестабильным, рискованным:
Здесь у нас отрицательная средняя прибыль, при положительной медиане (она положительная потому, что 6 удачных на 1 неудачную).
Пока это относится к модулям:
Natural Cycles,
Composite,
Q-Box
Q-Spectrum 2
На английском:
Regarding output in module where we calculate profit.
As I told it changed several times because I did not sure about what metric is better to use average or median.
So now it will be displayed this way:
This is record for profit statistic
Stat: DOWN Avrg=$5568.33(9.7%) Med=$5306.52(9.3%) Dev=$3897.37(6.8%)
averaged spread between signal =9.7% if we convert this change to latest price we will get average price change for this predictable zone = $5568.33 (I do not align $ according to tick size so you can get take price for ES #F like this $4700.31 not $4700.25, I believe this is acceptable)
Next median price in $ and in %
and standard deviation.
It will be standard standard output for all modules.
Also I plan to incorporate this output in TS Scanner.
We understand that we can not forecast magnitude of price change (BTW as Bill mentioned today). But Tatiana has found that it is better to use target for forecast in TS Scanner in any case to estimate potential profitability of out predictable zones, even if we do not trust it. Something is better than nothing.
Risky predictable zones are market this way:
we have 6 up vs 1 down but down was very strong and it brings some irregularity:
we have negative average profit (market by !!!) and positive median (it should be because 6 vs 1).
What do you think about this output? I hope it's Ok now.
It is not available in update. In next few days it will be incorporated in other modules after that I'll send the update.