Интрадэй модель в модуле Q-Box (+пояснения опции Tradable Angel)
От автора программы:
Несколько пользователей спрашивали меня о внутридневных моделях в Timing Solution, для внутридневного трейдинга.
Вкратце: формально, у нас НЕТ МОДЕЛЕЙ для внутридневного трейдинга, я писал об этом здесь: http://timingsolution.com/TS/Mini/120/index.htm, но тем не менее, у нас есть некоторые интересные подходы, которые будут объяснены в этой статье.
Данный пост привязан к обновлению для юзеров Terra от 14.042021. Я добавил туда функцию, которая позволяет выявлять прогнозируемые зоны для ежедневной торговли, мы здесь стараемся найти наиболее предсказуемые торговые часы (если они есть).
Загрузите любой внутридневной график, лучше - 15-минутный график (часовой подойдет меньше всего). Глубина истории для загрузки котировок - минимум один месяц, а лучше 3-6 месяцев.
Я загрузил в Timing Solution 10-минутные котировки EQIX, запустил этот шаблон: File->Templates Library и запустил этот шаблон (модель).
Нажмите «Calculate», и у вас будут вот такие стрелки под графиком:
Здесь вы можете увидеть рекомендуемые торговые часы, например, 13:40 -> 15:00, за последние 50 торговых дней цена выросла в течение этого периода на 66% дней (33 дня вверх 17 дней вниз):
Что тут делает программа? Он рассчитывает прогнозируемые зоны с SM = 7, т.е. на основе последних 7 торговых дней, SM = 12 за последние 12 дней и последние 50 торговых дней:
Все стрелки здесь указывают в одном направлении, т.е. в последние 7, 12 и 50 дней эти предсказуемые зоны работают одинаково. Хотя, возможно, это не лучший пример для внутридневной торговли, объем данный слишком мал.
Попробуйте применить этот подход к своим внутридневным данным. Рекомендую поиграть с параметром Tradable Angel:
Видите ли, мы применяем здесь специальную функцию «Local Time (Местное время)», это своего рода цикл, который делает полный цикл на 360 градусов в течение одного дня от полуночи до полуночи. Здесь я установил торгуемый угол (длину транзакции) от 10 до 180 градусов.
1 угловой градус = 4 минуты. Таким образом, минимальная длина транзакции здесь составляет 10 градусов изменения местного времени = 4 * 10 = 40 минут.
Учтены изменения летнего времени, т. е. 13:40 по местному времени, время вашего местоположения.