Статистика по поворотным точкам основных валютных пар
От Сергея Иванова:
Возможно, кому-то это может пригодится в торговле, хочу поделиться статистикой поворотных точек для основных валютных пар. Анализ проводился на котировках в таймфрейме M30 (получасовые), в модуле Тurning points analyzer , для свингов высотой 1.0% и таблицей для вывода в Excel со следующими параметрами (пункты, что отмечены галочкой):
После этого дальнейшие расчеты производились в Excel. Вот результаты для валют:
Как работать с этими таблицами?
Я не применяю эти таблицы напрямую. Трейдер может извлечь из этого некоторую дополнительную вероятность при выборе им определенного дня поворотной точки, но не более того.
Фактически, эти таблицы - промежуточные результаты длительного статистического исследования, над которым я сейчас работаю. Я стараюсь дополнить анализ циклов некоторыми статистическими методами: кластерный анализ и распознавание образов. Причина в том, что у нас, очевидно, есть нерандомизированное распределение значений колебаний в течение недели или определенного дня недели. Например:
Таким образом, я предполагаю, что на каждый параметр (день недели, доминирующая фаза цикла, фаза луны и т. д.) влияет какая-то форма распределения, в то время как любое колебание является результатом их совместного влияния. Другими словами, я пытаюсь построить детерминированный паттерн: у нас есть значения переменных, и нам нужно получить наиболее вероятный результат направления и значения колебания. Это противоположная цель того, что мы имеем сейчас от TS: исходя из результатов, мы ищем наиболее подходящие значения переменных, чтобы соответствовать ценовому графику. Этот подход аналогичен тому, который используют банки или страховые компании для оценки рисков своих клиентов.
Я поделюсь своими выводами по мере продвижения этого исследования.
----
Руководство по работе с модулем: Модуль Turning points analyzer (Terra, Adv): .pdf-версия и web-версия