О схемах работы с циклами в циклических модулях
От автора программы:
Насчет вопроса о трейдинговых метриках в модуле Q-Spectrum (кажется, насчет него был вопрос, не могу найти исходное письмо).
Старые юзеры Timing Solution должны знать, что я уже давно, практически с самого начала, пытаюсь найти какую-то альтернативу корреляции. На самом деле я могу даже читать лекции на эту тему - много работы было сделано.
Во-первых, в модуле Trading Spectrum вы можете применить схему “Algorithm A”
И вместо преобразования Фурье модуль будет работать, искать циклы по ПРИБЫЛИ (профиту), которую мы получаем, если будем вести торговлю по некоторым %X-циклам:
В 2019 году этот подход вызывал много ожиданий: http://timingsolution.com/TI/20_New/index.htm
Здесь мы начали применять в работе расчет циклов чисто по профиту….
НО почему-то у матушки-природы были другие планы, такой подход не принес нам ожидаемых результатов.
В следующем поколении Spectrum 2021 будет использоваться смешанный подход, то есть мы рассчитываем циклы с использованием Q-Spectrum (то есть с корреляцией), а после этого пытаемся торговать по профиту. Посмотрим, что у нас получится.
Другое направление - в 2019 году я пытался найти какую-то альтернативу корреляции для модуля межрыночного анализа. Некоторый дым от этой битвы вы можете найти здесь:
Я даже нашел критерий, который работает немного лучше (практически так же), как корреляция Пирсона, но я решил оставить схему корреляции более знакомой для вас.
Мы также проделали большую работу в 2007-2010 годах, были разработаны особые критерии для нейросетевого бэктестинга на истории. Одно из них “directional movement” («направленное движение»). Пример такого подхода: с вероятностью X% цена вырастет на $100 в течение следующих %Y дней. Т.е. в критерии торговли мы включаем ценовое таргетирование. Я знаю, что этот подход используется в работе торговых роботов.
Но в целом, это долгая история, очень долгая.