Модель волатильности для индекса Доу-Джонс
От автора программы:
Вот здесь вы можете взять Рабочий лист для программы Timing Solution с моделью волатильности для Dow, вы можете работать с этой моделью, используя ее как индекс страха/неопределенности на рынках (см. - Как работать с Рабочими листами (Worksheet))
В прогнозе по этой модели линия работает так: чем она выше -> тем выше ожидаемая волатильность. Эта модель дает хорошие результаты на статистических интервалах вне выборки (вы можете проверить этот факт самостоятельно).
Как видите, потребовалось много времени, чтобы провести надлежащее исследование. Добавьте к этому тот факт, что только 10% вещей, которые я проанализировал за последние несколько недель - только эти факты дают какой-то результат, все остальные 90% не работают. Но - чтобы получить эти работающие 10%, я должен был проанализировать и отбросить «плохие» 90% факторов.
И вот, что я узнал о волатильности.
Несколько дней назад я объяснил, что для циклического анализа мы не можем использовать стандартные индикаторы волатильности. Поэтому мы разработали специальный осциллятор для работы с волатильностью.
Я был очень удивлен тем фактом, что для оптимизации модели волатильности (VX) мы должны загрузить как можно больше ценовой истории. Модель, которая вам предложена, я тестировал используя данные Доу с 1885 года. Обычно, когда мы строим модель для прогнозирования ценовых движений на рынках - нам не нужна слишком большая ценовая история, так как фондовый рынок был движим другими силами сто лет назад. Я предпочитаю брать данные с начала 1980-х годов, начиная от реформ Рейгана в сфере финансов (некоторые исследования по этому вопросу есть здесь http://www.timingsolution.com/TS/Articles/trend_following/index.htm).
Но так или иначе VX нуждается, как выяснилось, в большей глубине ценовой истории. Я не знаю с чем это связано, может быть, с тем фактором, что изменчивость больше связана с человеческими эмоциями, а эти эмоции очень стабильны на протяжении времен. Годовые циклы 100 лет назад и в наше время различны, в то время как человеческие страхи в значительной степени одинаковы.
Как я работаю по волатильности, как была получена эта модель? Технически, чтобы найти лучшую модель VX, я запускаю TI->Neural Net Expert, используя в этом модуле данную опцию:
После нескольких часов вычислений я проверяю, как это работает на интервалах вне выборки.
Вы можете использовать VX стандартным образом, точно так же, как и VIX работает против цены; иначе говоря, когда VX достигает пика -> мы имеем дно ценового графика.
Что дальше? Полагаю, мне нужно какое-то время держаться подальше от этого проекта, чтобы иметь возможность вернуться позже и взглянуть на все это дело свежим взглядом. Данная модель была найдена неделю назад, а потом целую неделю я пытался ее усовершенствовать. Работайте и проверяйте.
Читайте также: Трейдинговая модель для работы с волатильностью в библиотеке моделей