Замечание по оптимизации в Turbo Cycles
От автора программы:
Касательно внутридневных моделях в TS. Сначала прочитайте вот этот класс: http://timingsolution.com/Doc/level_2/intraday/index.htm
Пользователи также часто используют оптимизацию в модуле Turbo Cycles: вы выбираете кусок истории цен на главном экране и запускаете оптимизацию своей модели следующим образом:
Что можно тут сказать? Эта процедура выполняет подгонку кривой - ничего больше, она находит лучшую линию проекции на выбранном интервале. Так что не переоценивайте эту функцию.
Подробнее по оптимизации в видео:
Click to viewВообще, в дэйтрейдинге есть проблема, когда вы работаете с котировками, которые есть только на дневное время - например с 9 утра до 17 вечера. Кстати, для модуля Turbo Cycles ИМХО лучше использовать данные без ночных пропусков, т.е. использовать всю доступную историю цен. Эти пробелы не очень подходят для циклических моделей.
Для улучшения результатов прогноза вы можете также запустить модуль Q-Spectrum в режиме (метрике) TIME (режим TIME работает лучше):
В противном случае ночные перерывы в котировках исказят результаты.