Циклический трейдинг #1
Статья Сергея Иванова
Циклы - это не то же самое, что и ценовая диаграмма. Вы часто можете видеть, как относительно небольшое циклическое колебание дает сильное движение цены - и наоборот; амплитуда циклических колебаний далеко не всегда дает такую же амплитуду колебаний ценовых. Таким образом, чтобы применять циклы на практике, нам нужно работать не просто с циклами, но и с уровнями цен. Существует множество инструментов технического анализа, что заставляют трейдера сходить с ума при попытке найти и установить, какие же ценовые уровни будут реально работать. Однако успешные дискретные трейдеры следуют простоте и обоснованности.
Все, что нам нужно от ценовых уровней, - это знать, где будет вход, стоп-лосс и тейк-профит. Для их поиска вы можете работать с геометрией цены или геометрией индикаторов (или комбинацией того и другого). Большинство инструментов технического анализа - это геометрия индикаторов.
Индикаторы имеют довольно простую логику и математику, прекрасно реализованную на графике индикатора, но с точки зрения финансовых результатов это либо не работает вообще, либо работает ужасно. Причиной такого расхождения является чисто алгебраическая топология: графики цен и индикаторов как бы "недостаточно совпадают" для принятия обоснованных торговых решений. Другими словами, алгоритм (математика индикатора) перевода фактического ценового графика на карту (индикатор) не позволяет этой карте непрерывно отражать картину ценового графика.
Действительно, торговля - это всегда дискретный процесс принятия решений: 1 или 0, да или нет. Таким образом, это функция времени (определяемая циклами) и цены. Если цена переводится в некий индикатор (отображается в виде индикатора), то это означает, что сама цена становится параметром, зависящим от настройки индикатора. Отсюда следует, что ваша торговая функция становится зависимой от входных данных вашего индикатора и может иметь два противоположных результата для одной и той же точки ценового графика. Но чтобы быть функцией, процесс принятия торгового решения должен давать один и тот же результат для одной и той же точки ценового графика. Таким образом, только прямая работа с ценовым графиком через размерные фракталы обеспечивает наибольшую вероятность принятия правильных торговых решений. Индикаторы - это просто настройки своеобразной яркости, их следует применять, чтобы увидеть изображение (суть происходящего на рынке).
На этом пути я не изобретаю велосипед и просто применяю фигуры зигзагов (ZZ), чтобы лучше отобразить суть ценового графика (в Timing Solution для работы с уровнями и загзагами отвечает модуль модуль Turning points analyzer). Этим же путем, к примеру, следует технология 3D в репликации любой поверхности (земля, береговая линия, ваше лицо) - это делается там через треугольную сеть, которая, по сути, представляет собой набор ZZ. Основным преимуществом ZZ является их дискретная форма, что выгодно их отличает от непрерывной линии, в виде которой представлен ценовой график. Это делает процесс принятия решений более простым и определенным - в ситуации на рынке проще разобраться, если мы посмотрим на саму структуру зигзагов (ZZ).
Поворотные точки ZZ называются маркерами и обозначаются как 0-1-2-3. Маркеры соединяются линиями 0-1, 1-2, 2-3 соответственно.
Глядя на структуру ZZ, очевидно, что торговые решения (когда входить на рынок или когда выходить) должны приниматься вблизи уровней, обозначенных маркерами. Таким образом, ценовые уровни, помеченные маркерами, есть ни что иное, как ценовые диапазоны принятия решений (Decision making Price Range, DMR).
ZZ имеют тенденцию становиться симметричными. Геометрическая сумма порождает симметричную фигуру. На практике это не означает, что цена всегда будет получать такую вот идеальную форму ZZ. Она может быть получена после представления ZZ в виде набора векторов (скаляров), которые суммируются в соответствии с правилом скалярной суммы (это будет рассмотрено в других статьях).
Кроме того, структура формы ZZ имеет важную особенность - ее тренд может быть легко определен последовательностью HH+HL или LL+LH. В общем, принцип трендовости означает, что любой ценовой график всегда имеет направление. Если рынок решил где-то "отдохнуть", в виде сужающейся или расширяющейся формации, то он продолжает движение на другом уровне.
Другими словами, даже теоретически невозможно зафиксировать одновременно на всех уровнях ZZ либо сужающееся, либо расширяющееся ZZ-образование.
Из этого вывода следует, что, во-первых, трейдер может понять из указаний ZZ, какое направление в торговле более вероятно:
Во-вторых, трейдер автоматически здесь получает торговые ограничения: нет никаких оснований для короткой торговли даже для снижающихся ZZ, как на картинке выше. Именно поэтому я вхожу в рынок только на более низком уровне зигзага (ZZ), если его направление подтверждает ситуацию, сложившуюся на более высоком уровне (младший зигзаг должен подтвердить направление старшего). Из моих скриншотов на канале вы можете увидеть, что бычьи ZZ - у меня зеленые, а медвежьи - красные. Итак, я торгую только "красным в красной зоне ZZ" или «зеленым в зеленой ZZ».
Продолжение следует...
-------
Телеграм-канал Сергея Иванова:
TS Forecasts или https://t.me/timingsol - прогнозы на основе циклического анализа (используется Timing Solution), а также и аналитика по финансовым рынкам от Сергея Иванова.
-------
Внимание, чтобы увидеть картинки в английском тексте, войдите через VPN и перезагрузите страницу.
Оригинал:
Cycles trading #1
TS Forecasts. Sergey Ivanov July 01, 2020
Cycles are not price charts and, thus, hardly can be traded as if projection lines precisely repeat further price move. Cycles often project a very slight fluctuation for extremely strong price swing and otherwise. Thus, to apply cycles on practice we need to work with price levels. There is variety of technical analysis tools making trader lost his mind during attempt to find and set price levels. However, successful discrete traders follow simplicity and validity.
All we need from price levels are enter, stop loss and take profit. To find them you may work with geometry of price or geometry of indicators (or combination of both). The most of technical tools are about indicators geometry.
Indicators have quite simple logic and math perfectly realized on indicator chart, but in terms of financial results either don't work at all or work as an accident. The reason of this divergence is algebraic topology: price and indicators charts are "not the same" for making trading decisions. In other words, algorithm (an indicator's math) of translating actual price chart to a map (indicator) doesn't let this map continuously reflect price chart.
Indeed, trading is always discrete decisions making process: 1 or 0, YES or NO. Thus, this is a function of time (determined by cycles) and price. If price is translated into an indicator it means price itself becomes a parameter dependent on indicator's setup. From here it comes that your trading function gets dependent on yours indicator's inputs and may have two opposite results for the same price chart point. BUT to be a function trading decision process must give the same result for the same price chart point. Thus, only direct working with price chart through dimensional fractals provide the highest probability of correct trading decisions. Indicators are just brightness settings to see the picture.
On this way I don't invent a bicycle and just apply zigzags (ZZ) figure of different size to replicate price chart. The same way is followed by 3D technology in replication of any surface (land, shore line, your face) via triangle network (which is a set of ZZs). The core advantage of ZZs is their discrete form unlike continuous price chart. It makes decision making process definite if we look at ZZ itself.
ZZ's turning points are called markers and is noted as 0-1-2-3. Marker are connected by lines 0-1, 1-2, 2-3 correspondingly.
ZZ's markers notation
ZZ's markers notation
Looking at the ZZ's structure, it is obvious that trading decisions should be made near the markers. Thus, price intervals set by markers are Decision making Price Range (DMR).
ZZ's DMRs notation
ZZ's DMRs notation
ZZs tend to become symmetric. Geometric sum generates symmetric figure. In practice, this does not mean that the price always obtain this ideal form any ZZ. It might be got after ZZ is represented as a set of vectors (scalars) which are sum up in accordance with scalar sum rule (it will be considered in other articles).
TW's symmetry
TW's symmetry
In addition to form structure ZZs has the most important feature - its trend might be easily determined by sequence HH+HL or LL+LH. In general, the principal of trendability means that any price chart always has direction. If market decided to “rest” somewhere in the form of narrowing or expending formation, then it keeps moving at another level.
In other words, even theoretically it is impossible to register simultaneously at all ZZ levels either narrowing or expending formation.
From this conclusion it comes that, first, trader may state what direction is more probable:
Second, trader automatically has trading restrictions: there is no reason to trade short even for declining ZZs at the picture above. This why I trade only lower level ZZ if its direction is the same as for the one of higher level. From my screenshots at the channel you may see that bullish ZZs are green and bearish ones are red. So, I trade "red in red" or "green in green" ZZs only.
To be continued...