Почему циклические модули изменяют прогноз при поступлении новых данных по котировкам?
В этом посте будет затронут один из базовых принципов работы с циклами - изменение циклической картины при поступлении новых данных по котировкам, что, соответственно, приводит к изменению прогнозной линии. Данный фактор усложняет работу с циклическими модулями, прогностику в трейдинге, поэтому нужно знать, как это работает, и что здесь можно предпринять. Особенно важно этот пост прочитать новобранцам циклического анализа - когда вы только начинаете работать с циклами, это, конечно, будет ставить вас в тупик.
Рассмотрим это на примере модуля Q-Spectrum, но схожая ситуация будет и по другим циклическим модулям.
Возьмем для пример золото - GS. Мы сейчас запустим на компьютере две копии программы (напоминаем, вы можете работать сразу с 2-3 копиями одновременно), в каждую загрузим котировки по GS разной глубины, а LBC установим на 25 января 2018 года. Настройки - те, что в программе по умолчанию, при этом работаем режиме бэктестинга, Back Testing mode.
В первом случаем мы загружаем котировки золотых фьючерсов GS с 2010 года, в режиме автоселекции (программа здесь автоматически выбирает циклы сама, просто нажмите на кнопку
) программой было выбрано пять циклов, в 7, 19, 23, 29 182 баров:
При этом прогнозная линия на начало 2018 года получается вот такой:
А теперь возьмем котировки максимальной глубины для GS, с 1969 года, LBS также выставим на 25 января 2018 года. Как видите, при другой глубине котировок у нас в режиме автоселекции программа выдает уже другой набор набор циклов, было пять - стало девять. При этом программа снова показывает активность циклов в 17, 19, 23, 29 баров, однако цикл в 182 дня в этом прогнозе уже исключен:
А линия прогноза после LBC, при больше глубине загруженных котировок, будет такой:
Как видите, прогностические линию различаются - они не абсолютны идентичны друг другу. Это связано с тем, что загружались котировки разной глубины, и программа работает с разным набором данных; в первую очередь, в прогноз были добавлены циклы с большим плечом. Но при этом, ситуацию на первые месяцы года прогноз и в том и другом случае описывает довольно неплохо - не идеально, конечно, но понятно, идеально быть и не может, это не грааль. Самое важное тут понять, каковы будут тенденции ближайшего торгового периода - с этим прогноз по циклам справляется довольно неплохо. Причем, первый прогноз, где данные только с 2010 года, выглядит лучше; это еще раз подтверждает теорию, что необязательно загружать большую глубину котировок, чтобы получить добротный прогноз. Скорее, загружать нужно последние данные, котировки на 8-12 лет - поскольку последние циклы работают сильнее.
А теперь посмотрим, как работает Q-Spectrum в рабочем листе, при обновлении ценовой истории (котировок).
Смотрите, мы создаем специальный рабочий лист, worksheet ( Как работать с Рабочими листами (Worksheet) ) с моделью Q-Spectrum и котировками до февраля 2019 года:
Далее, мы обновляем котировки, и получаем такую картину:
Линия прогноза немного отличается, в рамках этой же модели, сохраненной в рабочий лист, без нового перерасчета. Это не ошибка, это это особенности работы циклической модели - она получает новую ценовую историю, что изменяет всю модель.
Но обычно, как писал выше, поступление новой ценовой информации меняет и циклическую картину, добавляются новые циклы (когда вы сделаете перерасчет циклограммы) - это тем более влияет на прогнозную линию.
Если вы не хотите менять прогнозную линию, когда работаете с рабочим листом, здесь лучше задействовать LBC ( Что такое LBC и как с этим работать):
1) Выставьте LBC в каком-то месте графика котировок
2) Выставьте в Q-Spectrum режиме бэктестинга, Back Testing mode, или тестирования на истории котировок:
При сохранении своего Рабочего листа установите этот параметр для получения более поздней сохраненной позиции LBC:
Здесь также есть еще один нюанс, посмотрите на эту модель:
Как видите, в списке имеются очень близкие циклы 60.6. и 60,4 дня. По сути, это один и тот же цикл, они дублируют друг друга. Более ранний стоит удалить; вообще стоит удалять циклы с близкими периодами.
Читайте также:
Настройки в Turbo Cycles для уменьшения чувствительности линии прогноза при обновлении котировок
Как работать с Рабочими листами (Worksheet)
Что такое LBC и как с этим работать
Чем отличаются постоянные и доминантные циклы
Что такое Stock Memory (SM)
Что такое Forecast Stock Memory (FSM)
Как правильно работать с модулем Spectrum в программе Timing Solution
Рассмотрим это на примере модуля Q-Spectrum, но схожая ситуация будет и по другим циклическим модулям.
Возьмем для пример золото - GS. Мы сейчас запустим на компьютере две копии программы (напоминаем, вы можете работать сразу с 2-3 копиями одновременно), в каждую загрузим котировки по GS разной глубины, а LBC установим на 25 января 2018 года. Настройки - те, что в программе по умолчанию, при этом работаем режиме бэктестинга, Back Testing mode.
В первом случаем мы загружаем котировки золотых фьючерсов GS с 2010 года, в режиме автоселекции (программа здесь автоматически выбирает циклы сама, просто нажмите на кнопку
) программой было выбрано пять циклов, в 7, 19, 23, 29 182 баров:
При этом прогнозная линия на начало 2018 года получается вот такой:
А теперь возьмем котировки максимальной глубины для GS, с 1969 года, LBS также выставим на 25 января 2018 года. Как видите, при другой глубине котировок у нас в режиме автоселекции программа выдает уже другой набор набор циклов, было пять - стало девять. При этом программа снова показывает активность циклов в 17, 19, 23, 29 баров, однако цикл в 182 дня в этом прогнозе уже исключен:
А линия прогноза после LBC, при больше глубине загруженных котировок, будет такой:
Как видите, прогностические линию различаются - они не абсолютны идентичны друг другу. Это связано с тем, что загружались котировки разной глубины, и программа работает с разным набором данных; в первую очередь, в прогноз были добавлены циклы с большим плечом. Но при этом, ситуацию на первые месяцы года прогноз и в том и другом случае описывает довольно неплохо - не идеально, конечно, но понятно, идеально быть и не может, это не грааль. Самое важное тут понять, каковы будут тенденции ближайшего торгового периода - с этим прогноз по циклам справляется довольно неплохо. Причем, первый прогноз, где данные только с 2010 года, выглядит лучше; это еще раз подтверждает теорию, что необязательно загружать большую глубину котировок, чтобы получить добротный прогноз. Скорее, загружать нужно последние данные, котировки на 8-12 лет - поскольку последние циклы работают сильнее.
А теперь посмотрим, как работает Q-Spectrum в рабочем листе, при обновлении ценовой истории (котировок).
Смотрите, мы создаем специальный рабочий лист, worksheet ( Как работать с Рабочими листами (Worksheet) ) с моделью Q-Spectrum и котировками до февраля 2019 года:
Далее, мы обновляем котировки, и получаем такую картину:
Линия прогноза немного отличается, в рамках этой же модели, сохраненной в рабочий лист, без нового перерасчета. Это не ошибка, это это особенности работы циклической модели - она получает новую ценовую историю, что изменяет всю модель.
Но обычно, как писал выше, поступление новой ценовой информации меняет и циклическую картину, добавляются новые циклы (когда вы сделаете перерасчет циклограммы) - это тем более влияет на прогнозную линию.
Если вы не хотите менять прогнозную линию, когда работаете с рабочим листом, здесь лучше задействовать LBC ( Что такое LBC и как с этим работать):
1) Выставьте LBC в каком-то месте графика котировок
2) Выставьте в Q-Spectrum режиме бэктестинга, Back Testing mode, или тестирования на истории котировок:
При сохранении своего Рабочего листа установите этот параметр для получения более поздней сохраненной позиции LBC:
Здесь также есть еще один нюанс, посмотрите на эту модель:
Как видите, в списке имеются очень близкие циклы 60.6. и 60,4 дня. По сути, это один и тот же цикл, они дублируют друг друга. Более ранний стоит удалить; вообще стоит удалять циклы с близкими периодами.
Читайте также:
Настройки в Turbo Cycles для уменьшения чувствительности линии прогноза при обновлении котировок
Как работать с Рабочими листами (Worksheet)
Что такое LBC и как с этим работать
Чем отличаются постоянные и доминантные циклы
Что такое Stock Memory (SM)
Что такое Forecast Stock Memory (FSM)
Как правильно работать с модулем Spectrum в программе Timing Solution