Квантовый трейдинг в модуле Trading Strategy Constructor: модели на Digital Signal Processing/MESA
В модуле Trading Strategy Constructor вы сможете также создать квантовую систему торговли, основанную на функции Digital Signal Processing (DSP). Вы можете читать больше о DSP здесь: http://www.timingsolution.ru/modul-digital-signal-processing-manual.html
Все доступные формулы DSP доступны через кнопку f:
Пример L: Модель пробоя, основанная на доминирующем периоде цикла
Создайте модель, в которой больше сделок происходит, когда период доминирующего цикла высок (то есть нужно совершать сделки в основном на долгосрочных циклах, избегая торговли на краткосрочных циклах, поскольку они производят больше шума):
Для данной модели вы должны задать критерии Above critical value. Квантовый алгоритм находит этот оптимальный уровень:
Это таблица означает, что лучшая торговая стратегия для нас обеспечена, когда мы торгуем на доминирующих циклах с периодом выше, чем в 28.5 бара.
Если вы предпочитаете торговать на краткосрочных циклах, установите "минус" для данной квантовая функции: -DSP_PERIOD
Все вышеизложенное - это не готовые торговые стратегии, а только наглядные примеры, как можно работать с различными формулами для квантовых функций.
Пример М.: Совокупная квантовая модель для доминирующего периода цикла
Предыдущая модель не помогла нам найти достаточно хорошую стратегию. Я предполагаю, это потому, что в этих моделях содержался чересчур категорический посыл. Например, мы закладывали в модель указание торговать лишь тогда, когда доминирующий период цикла выше чем в 28 баров, а иначе никаких сделок быть не должно.
Попробуем более внятную модель, которая будет торговать ЧАЩЕ на тех же самых долгосрочных циклах. Преимущество здесь в том, что мы можем инициировать в пять раз больше сделок на доминирующем цикле с периодом 50 баров, чем на доминирующем цикле с периодом 10 баров.
Вот как выглядит эта модель:
В этой формуле есть указание совершать сделки на всем интервале. Квантовая функция здесь использует всю сумму доминирующего периода. Чтобы улучшить эту модель, попытайтесь использовать функцию Power:
Я рекомендую изменять значение функции Power при помощи вспомогательных параметров:
Self[1]+Power(DSP_Period,1)
Self[1]+Power(DSP_Period,1.1)
Self[1]+Power(DSP_Period,1.2)
Self[1]+Power(DSP_Period,1.3)
Self[1]+Power(DSP_Period,1.4)
etc.
Функция Power делает квантовую функцию более резкой.
Чтобы торговать чаще на краткосрочных циклах, попробуйте эту квантовую функцию:
Пример N: Фазовая модель Доминантного цикла
Модель доминантного цикла DSP может быть сравнена с прялкой, и скорость вращения этого колеса постоянно изменяется. Эта модель корректирует скорость сделок с фазой этого "колеса":
Например, квантовое среднее скользящее перескакивает к другому ценовому уровню каждый раз, когда это "колесо" проходит 120 градусов дуги.
В этом примере мы рассмотрели МГНОВЕННУЮ фазу. Используя DSP_DC_PHASE вы можете создать модель, которая использует фазу Доминантного цикла (это не то же самое, что и мгновенная фаза). Фаза доминантного цикла показывает, как цена воздействует на вращение этого "колеса".
Пример O: квантовые модели пробоя DSP
Эти модели работают тем же самым путем, что и модели пробоя RSI, то есть модель заставляет совершать сделку, когда RSI, или другой индикатор, фиксирует прорывы уровней перекупленности/перепроданности.
Мы можем создать систему пробоя, которая основана на индикаторе SinWave:
Оптимальный прогнозирующий фильтр
Адаптивная система пробоя RSI:
Relative Vigor index:
Все доступные формулы DSP доступны через кнопку f:
Пример L: Модель пробоя, основанная на доминирующем периоде цикла
Создайте модель, в которой больше сделок происходит, когда период доминирующего цикла высок (то есть нужно совершать сделки в основном на долгосрочных циклах, избегая торговли на краткосрочных циклах, поскольку они производят больше шума):
Для данной модели вы должны задать критерии Above critical value. Квантовый алгоритм находит этот оптимальный уровень:
Это таблица означает, что лучшая торговая стратегия для нас обеспечена, когда мы торгуем на доминирующих циклах с периодом выше, чем в 28.5 бара.
Если вы предпочитаете торговать на краткосрочных циклах, установите "минус" для данной квантовая функции: -DSP_PERIOD
Все вышеизложенное - это не готовые торговые стратегии, а только наглядные примеры, как можно работать с различными формулами для квантовых функций.
Пример М.: Совокупная квантовая модель для доминирующего периода цикла
Предыдущая модель не помогла нам найти достаточно хорошую стратегию. Я предполагаю, это потому, что в этих моделях содержался чересчур категорический посыл. Например, мы закладывали в модель указание торговать лишь тогда, когда доминирующий период цикла выше чем в 28 баров, а иначе никаких сделок быть не должно.
Попробуем более внятную модель, которая будет торговать ЧАЩЕ на тех же самых долгосрочных циклах. Преимущество здесь в том, что мы можем инициировать в пять раз больше сделок на доминирующем цикле с периодом 50 баров, чем на доминирующем цикле с периодом 10 баров.
Вот как выглядит эта модель:
В этой формуле есть указание совершать сделки на всем интервале. Квантовая функция здесь использует всю сумму доминирующего периода. Чтобы улучшить эту модель, попытайтесь использовать функцию Power:
Я рекомендую изменять значение функции Power при помощи вспомогательных параметров:
Self[1]+Power(DSP_Period,1)
Self[1]+Power(DSP_Period,1.1)
Self[1]+Power(DSP_Period,1.2)
Self[1]+Power(DSP_Period,1.3)
Self[1]+Power(DSP_Period,1.4)
etc.
Функция Power делает квантовую функцию более резкой.
Чтобы торговать чаще на краткосрочных циклах, попробуйте эту квантовую функцию:
Пример N: Фазовая модель Доминантного цикла
Модель доминантного цикла DSP может быть сравнена с прялкой, и скорость вращения этого колеса постоянно изменяется. Эта модель корректирует скорость сделок с фазой этого "колеса":
Например, квантовое среднее скользящее перескакивает к другому ценовому уровню каждый раз, когда это "колесо" проходит 120 градусов дуги.
В этом примере мы рассмотрели МГНОВЕННУЮ фазу. Используя DSP_DC_PHASE вы можете создать модель, которая использует фазу Доминантного цикла (это не то же самое, что и мгновенная фаза). Фаза доминантного цикла показывает, как цена воздействует на вращение этого "колеса".
Пример O: квантовые модели пробоя DSP
Эти модели работают тем же самым путем, что и модели пробоя RSI, то есть модель заставляет совершать сделку, когда RSI, или другой индикатор, фиксирует прорывы уровней перекупленности/перепроданности.
Мы можем создать систему пробоя, которая основана на индикаторе SinWave:
Оптимальный прогнозирующий фильтр
Адаптивная система пробоя RSI:
Relative Vigor index: