Как искать работающие паттерны во внутридневных котировках
Из сообщения автора программы на форуме Io, вот что он советует, если вы ищете работающие паттерны во внутридневных данных (интрадэй-котировках):
Вот что я рекомендую сделать:
В модуле Similarity попробуйте тот же часовой фильтр (на скрине - случайный пример):
Модуль будет искать паттерны , связанные с текущим временем (последний ценовой бар 12:46PM => диаграмма патернов для этого времени).
Чтобы понять типичное движение цен в течение дня, также можно использовать модуль Natural cycles:
Если вам не нужна столь детальная проекционная линия, уменьшите количество овертонов:
Не забудьте поставить здесь галочку, чтобы модуль начал работать:
Возможно, имеет смысл добавить линию быстрого суточного цикла, или суточный цикл, основанный на последних 3 торговых днях:
В Options, там где Fast Line, SM=3 - это собственно, выбор периода быстрого цикла; здесь цифра 3 - три дня. Напоминаю, речь идет об интрадэй-данных. Если загрузите дневные данные - то здесь выбираем годовой период, например, сезонные циклы с учетом только последних трех лет.