Спасибо что публикуете переводы, очень полезное дело делаете. Так же было очень познавательно ролики сделать на русском.
У меня вопрос по Теории Хаоса, мануал к которой вы недавно перевели, за что отдельное спасибо. Вы предлагаете в конце мануала использовать память рынка до 500 баров, несмотря на то что красная линия цены находиться ниже серой линии хаоса, что по сути как не рекомендуется использовать. Поясните пожалуйста этот момент Так же резонный вопрос что лучше использовать, значение 500 и красную линию ниже серой, либо значение в районе 60 где красная линия находится на одном уровне с серой? Имеет ли смысл использовать в качестве лучших значений не весь диапазон от 0 до 500, а допустим там где синяя линия пребывает на хаях, в вашем примере от 60 до 500? Такое возможно и на сколько это оправдано?
Я прошел курс по нейросетям и там про это рассказывалось на примерах. Но как я не крутил нейросети по нефти и какую память рынка я не выбирал все равно не смог получить результат от программы. Куда не кинь везде клин. Я ее использую только на нефти со всеми возможными модулями и не могу ее заставить работать.
Нет, используйте самый дальний хай синей линии, это и есть стохастический период цикла. 60 баров - это вообще никуда ни годится, слишком маленькое значение для поиска циклов. И в идеале, конечно, должны быть соблюдены оба условия - дальний хай и красная линия выше серой нуль-линии. Если же красная линия ниже серой - доверие к такому стохастическому циклу будет ниже, и наверное, лучше его не использовать или использовать с осторожностью.
Нефть сейчас в сложном периоде, трейдеры не могут определиться с трендом. Я бы вам рекомендовал работать не только с нефтью, а иметь в запасе, как минимум, 5-6 инструментов.
Допустим я построил ZEMA-AZEMA. Как мне протестировать сигналы пересечений, чтобы понять насколько эффективны они по сравнению с другими обычными MA? В модуле этом нет BUY-SELL сигналов так, как это сделано в астромодуле, чтобы выявить эффективность. Сергей будет дорабатывать его в этом русле?
В том же ZEMA-AZEMA можно параметр менять достаточно в большом диапазоне. И как же оценить какой диапазон эффективен для каждого конкретного рынка? И так для всех других индикаторов. Бэктест с сигналами BUY-SELL был бы как раз кстати, особенно учитывая что эти индикаторы претендуют явно на более надежные нежели обычные MA. Осталось это добавить в модуле.
Это трендовый индикатор, Дмитрий, как и все прочие он работает на трендах и не работает на боковике. Например, в той же нефти боковик уже два месяца, и использовать сигналы трейдер не будет, пока рынок не определиться с трендом. Отсюда проводить бэктестинг для трендового иникатора на всей истории цены - наверное, не очень хорошая идея. Трендовые индикаторы дают важную информацию, улучшающую ваше понимание ситуации, складывающейся на рынке. Но так или иначе, слепо следовать сигналам не стоит, решение нужно принимать самому.
Благодарю. Возможно ли попросить автора программы продемонстрировать хотя бы один пример ее удачного использования(бэктест), без применения внешних циклов(астро и т.д.)? На настройках которые работали бы не один случайный раз, т.к. мы знаем что и не заряженное ружье бывает стреляет разок, а хотя бы эти настройки можно было применять на постоянной основе. Просто я поначалу думал что во мне что-то не так и я чего-то не понимая. Но со временем, проходя обучение по нейросетям, читая мануалы и вникая в функционал, а потом тестируя это все в программе, я начинаю склоняться к выводу что возможно программа все таки работает как-то не то что бы идеально и не то что бы работает.. Очень прошу сделать примеры работы программы на истории по нефти. Хотя бы один-два рабочих примера от автора. Любая нефть, WTI или Brent не важно. Спасибо.
Сергей, вы же подписаны на блог Павла? Он регулярно выкладывает прогнозы, сделанные в Q-Spectrum. Как раз вчера, в три дня, он выложил прогноз по нефти, которой вы интересуетесь, в двух таймфреймах.
Пятиминутки, время среднеевропейское:
Часовой прогноз:
Это не по историческим данным, на бэктестинге, а прогнозирование вперед. Прогноз от трех дня, 21 февраля, и к вечеру этого дня видно, что тут почти 100% попадание по обоим таймфреймам (напомню, валидный горизонт прогноза - 12-20 баров). Настройки, я так понимаю, стандартны.
Программа - это все-таки инструмент, им нужно научиться пользоваться. Уверен, у вас все получится, просто нужно время.
Он использует астро циклы. Мне они не подходят. И в целом никакие внешние циклы связанный с атсрологией и прочими подобными вещами не подходят. Я не доверяю таким циклам сколько бы их не нахваливали. И я тестировал астро модуль на настройках Павла по истории на дневном графике - это не рабочий инструмент. Внутренние циклы, основанные на цене - это другое дело, их следует изучать. Я наблюдаю за прогнозами Павла, но они то сбываются, то не сбываются. Как в примере с ружьем. Очень хотелось бы от автора хотя бы один пример применения программы увидеть. Я продолжу свои исследования, буду в жж публиковать результаты. Просто если все модули окажутся по факту не рабочими, будет очень не приятно и обидно.. В частности больше за потраченное время, чем за то что программа окажется не рабочей. Т.к. я свое время мог бы потратить на изучение чего-то рабочего. Именно по этому и интересуюсь у автора демонстрацией хотя бы одного-двух рабочих метода для нефти.
Нет, я специально указал модуль, в котором сделан прогноз, что выше - это Q-Spectrum. Там нет астроциклов, это спектральный анализ с использованием форвардной экспертизы. Павел как раз работает только в Q-Spectrum, и только из него выкладывает прогнозы, которые часто бывают очень точны. Обратите внимание, что оба таймфрейма показывают схожую картину по рынку, это не может быть случайностью. Но в целом, не ищите в программе пресловутый Грааль, прогнозы, понятное дело, сбываются не всегда. Важно, чтобы в итоге вы были в плюсе.
В статьях у автора есть многочисленные примеры, как работать с модулями программы. Смотрите на его сайте. Специально по заказу он ничего не пишет. Но я постараюсь время от времени выкладывать здесь примеры, в том числе и с нефтью.
примеры это конечно хорошо, но здесь суть в том как грамотно выстроить стратегию, чтобы прогнозы Q Spectrum в нее вносили сильную лепту и учитывались. Пока это сделать не удается. То он прогнозирует точно - причем на разных таймфреймах, то вообще все фреймы кто в лес кто по дрова - непонятно вообще за чем наблюдать и что брать в расчет. легко может врать и дневка и 4 ч и 1 ч причем днями подряд. Как все это фильтроват - на это нет ответа. А подобные ситуации просто выбивают почву из-под ног и дальше уже анализировать Q Spectrum нет желания. Он то работает то нет, а уловить это нереально. Нет понимания и ясности как его использовать в реальных торгах изо дня в день - вот что важное. А примеры единичные это мало что дадут. Я тоже могу дать таких примеров до фига. Но также и примеров когда нет понимания как с этим работать.
И что самое важное! Невозможно оценить количественно эффективность работы Q Spectrum. Это самое слабое место этого модуля. Потому что бэктестинг с конкретными сделакми нереально проделать. Циклы эти все время меняются. ВОт над чем стоит подумать и реализовать Сергею, чтобы можно было количественно оценивать эффективность работы. Например, как с любой другой стратегией - прежде чем торговать ее тестируют на истории. Получают конкретные результаты - сделки, эквити и разные параметры стратегии. Q Spectrum этого дать не может даже в мизерном приближении. Работа в Q Spectrum сродни скользкой рыбы в руках, которая в любой момент ускользнет в речку. Так и здесь - работает работает работает а потом херак - и резко перестает рабоатть и как с этим быть дальше - вообще непонятно.
Может Q Spectrum если бы можно было количественно оценить его эффективность на истории нескольких лет на дневке с конкретными сделками мы бы поняли что реально Q Spectrum не эффективен и чаще приносит убытки, большие просадки и тд. ВОт что важно. Может Q Spectrum работает периодами, 2-3-4мес работает, а затем идут сбои также месяцами. Ведь этих данных нет нигде. Без количественной оценки это все непонятно что и как.
Ведь в астромодуле реализована возможность сигналов BUY и SELL с эквити. Все четко ясно и понятно. Эффективность оценить реально. А Q Spectrum как кот в мешке.
Не думал ли Сергей как реализовать это в Q Spectrum? эквити со сделками?
Это разные системы, Дмитрий. В астросистемах фокус постоянный - если выявлен некий аспект, то в классическом варианте считается, что он валиден на всей протяженности истории. И что важно, мы знаем, когда он появится в будущем, его ритм постоянен.
В цикловом анализе фокус меняется постоянно. Некий сигнал цикла, важность которого выявлена в прошлом, в настоящем может не иметь ценности. И ритма его появлений - мы тоже не можем спрогнозировать. Это и диктует сложность тестирования по сигналам в цикловом анализе. Даже если это и возможно, это сложная задача технически и математически, да и комп это не потянет, будет считать неделю. Ну так мне это видится.
Далее, есть еще одна проблема - даже если вы выявите некую систему, которая выявила профит на некой условной истории прошлого, это не дает никакой гарантии, что она также хорошо будет работать в будущем. Поработает, а потом сольет вам депозит. В робототизированных системах торговли этот эффект очень ярко проявляется. Важно четко понимать - статистика рынка очень подвижна и изменчива, и результаты прошлого могут не повториться в будущем.
Выход мне кажется, в одном - работать с несколькими модулями Timing Solution, выводить результаты их работы на ценовой график одновременно, сравнивать показатели и делать выводы.
Наконец, по работе самого модуля Q-Spectrum тоже можно понять, насколько можно доверять прогнозу - как я уже не раз указывал, если в левой части циклограммы нет ярких пиков, очень вероятно, что толкового прогноза мы не получим (и это еще один довод против автоматической торговли по сигналам - всегда нужно проводит предварительный анализ).
На счет астроциклов. Ничего они не постоянны их ритмы. Когда я посчитал и получил цикл, То достаточно LBC перевести в прошлое до нескольких сделок, которые указаны на прогнозной, То они в будущем уже находятся в других точках. И сам цикл меняется. Так что этот анализ абсолютно не работоспособен.
Отодвигал LBC, точка входа на покупку 31 янв, индекс доллара падать начал. МОтал мотал LBC и в итоге точка входа эта уже пропала и осталась другая которая с профитом. Линия цикла перерисовывается.
Сегодня одна точка входа завтра другая. Войдешь. А через 5 дней окажется что там точки то этой уже и вовсе нет))))) а ты в рынок вошел)))) убыток пошел. А точка входа на самом деле там где ты вошел отсутствует.
Объясните - как тогда использовать этот модуль, если он даже не дает точек входа - они все плавают. Какая польза от модуля? Прогнозная линия также перерисовывается как и Q Spectrum. Нельзя оценить эффективность выходит даже в астромодуле.
Вы пишите - Выход мне кажется, в одном - работать с несколькими модулями Timing Solution, выводить результаты их работы на ценовой график одновременно, сравнивать показатели и делать выводы.
Но как это сделать если все эти прогнозные неуловимые, ускользающие? Сегодня показывают покупку, купил, спустя 2 дня оказалось что покупки там и вовсе не было))) Как с этим работать даже с несколькими модулями? Они все плавают и ускользают, потому что в прошлом все прогнозные уже имеют другой вид, другие точки входа!!! Как можно делать стратегию на том что постоянно меняется и то, что невозможно оценить количественно и понять эффективность? Нельзя определить вероятности входа - а ведь в трейдинге все на вероятностях. Если нельзя ее просчитать - то это нельзя использовать.
Нет понимания как использовать все это в реальном рынке, чтобы получать эффективную робастную систему, а не случайные доходы и убытки. ВОт в чем вопрос.
Почему Сергей не делает настоящий бэктест в астрмодуле и в куспектруме? Ведь это можно сделать.
Как написал platinumuran из блога Павла: В моем видении я б проверял ку-спектрум следующим образом. Берем 5 минут. Выставляем время(например текущее) 09:24, и считаем варианты ку-спектрума в 9:24 на 1, 2, 3 ... 10 дней назад. И программа оценивает в ближайшие 5 часов от расчетоного времени(этих последних 10ти дней) совпадает ли движение потенциальной прогнозной композитки с фактическим движением цены. Я предполагаю что такой расчет будет может длится не как 10 расчетов а значительно меньше по времени, т.к. история то одна и та же, просто каждый раз немного добавляется истории, и она корректируется. Это уже хоть какая-то статистика жесткая, а не из облака взятая.
Ведь такое можно сделать. Почему это никто не делает??? Кол-во расчетов можно делать в любое время в течение суток, все можно настроить, например оценка 5мин каждый 1-2 часа и так целый месяц. Даже если это будет длиться 1-2-3 дня - неважно - я готов подождать, важнее оценить эффективность РЕАЛЬНУЮ.
Ведь мы все тут грамотные адекватные люди. Опыт работы например у меня 15 лет в трейдинге, свыше 8 лет профессионально управляю средствами крупных клиентов. Все стоит на вероятностях в нашей сфере. Любая сделка, любое торговое решение. Так почему здесь это игнорируется?
Дмитрий, то что вы предлагаете, абсолютно нереализуемо на системах, использующих форвардный анализ. Ваша мысль понятна, но она слегка наивна - вы исходите из того, что в финансовом мире имеется набор неких постоянных факторов, воздействующих на котировки. Нет таких факторов. И еще раз - таких факторов нет! Это как волны в океане - вы видите волну, но она уникальна сейчас, она не имеет прецедентов в прошлом, и не повторится в будущем. Задача форварного анализа - выявить такую волну (цикл), когда она только начинается, и использовать ее, пока она еще работает. Все. Отработала волна - мы ищем другую, которая работает здесь и сейчас, но которая не работала в прошлом и не будет работать в будущем. Она уникальна, поэтому ее нельзя использовать в статистике; показатели ее текущей работоспособности нельзя как-то использовать в будущем. Это базовые основы модуля Q-Spettrum и форвардного анализа в целом.
Хорошо. Тогда помогите понять - как правильно использовать анализ куспектрума в реальном рынке на 5мин? На 1 часе? Нужно понять все самые мельчайшие нюансы иначе мой паззл не складывается. Как понимать что сегодня анализ будет работать а в другой день (текущий любой в этот момент времни на сегодня) уже не будет. Потому как то работает то нет и я не понимаю как его использовать тогда.
В блоге Павел тупо каждый день вешает одно и тоже - 5мин каждый день. В итоге то работает то нет то работает частично. Как ограждать себя от нерабочих дней? Мы уже всю голову сломали. Иначе профит сменяется убытками.
У меня вопрос по Теории Хаоса, мануал к которой вы недавно перевели, за что отдельное спасибо.
Вы предлагаете в конце мануала использовать память рынка до 500 баров, несмотря на то что красная линия цены находиться ниже серой линии хаоса, что по сути как не рекомендуется использовать. Поясните пожалуйста этот момент
Так же резонный вопрос что лучше использовать, значение 500 и красную линию ниже серой, либо значение в районе 60 где красная линия находится на одном уровне с серой?
Имеет ли смысл использовать в качестве лучших значений не весь диапазон от 0 до 500, а допустим там где синяя линия пребывает на хаях, в вашем примере от 60 до 500?
Такое возможно и на сколько это оправдано?
Я прошел курс по нейросетям и там про это рассказывалось на примерах. Но как я не крутил нейросети по нефти и какую память рынка я не выбирал все равно не смог получить результат от программы. Куда не кинь везде клин. Я ее использую только на нефти со всеми возможными модулями и не могу ее заставить работать.
Reply
Нефть сейчас в сложном периоде, трейдеры не могут определиться с трендом. Я бы вам рекомендовал работать не только с нефтью, а иметь в запасе, как минимум, 5-6 инструментов.
Reply
В том же ZEMA-AZEMA можно параметр менять достаточно в большом диапазоне. И как же оценить какой диапазон эффективен для каждого конкретного рынка? И так для всех других индикаторов. Бэктест с сигналами BUY-SELL был бы как раз кстати, особенно учитывая что эти индикаторы претендуют явно на более надежные нежели обычные MA. Осталось это добавить в модуле.
Reply
Reply
Возможно ли попросить автора программы продемонстрировать хотя бы один пример ее удачного использования(бэктест), без применения внешних циклов(астро и т.д.)?
На настройках которые работали бы не один случайный раз, т.к. мы знаем что и не заряженное ружье бывает стреляет разок, а хотя бы эти настройки можно было применять на постоянной основе.
Просто я поначалу думал что во мне что-то не так и я чего-то не понимая. Но со временем, проходя обучение по нейросетям, читая мануалы и вникая в функционал, а потом тестируя это все в программе, я начинаю склоняться к выводу что возможно программа все таки работает как-то не то что бы идеально и не то что бы работает..
Очень прошу сделать примеры работы программы на истории по нефти. Хотя бы один-два рабочих примера от автора. Любая нефть, WTI или Brent не важно. Спасибо.
Reply
Пятиминутки, время среднеевропейское:
Часовой прогноз:
Это не по историческим данным, на бэктестинге, а прогнозирование вперед. Прогноз от трех дня, 21 февраля, и к вечеру этого дня видно, что тут почти 100% попадание по обоим таймфреймам (напомню, валидный горизонт прогноза - 12-20 баров). Настройки, я так понимаю, стандартны.
Программа - это все-таки инструмент, им нужно научиться пользоваться. Уверен, у вас все получится, просто нужно время.
Reply
Внутренние циклы, основанные на цене - это другое дело, их следует изучать.
Я наблюдаю за прогнозами Павла, но они то сбываются, то не сбываются. Как в примере с ружьем.
Очень хотелось бы от автора хотя бы один пример применения программы увидеть. Я продолжу свои исследования, буду в жж публиковать результаты. Просто если все модули окажутся по факту не рабочими, будет очень не приятно и обидно.. В частности больше за потраченное время, чем за то что программа окажется не рабочей. Т.к. я свое время мог бы потратить на изучение чего-то рабочего. Именно по этому и интересуюсь у автора демонстрацией хотя бы одного-двух рабочих метода для нефти.
Reply
В статьях у автора есть многочисленные примеры, как работать с модулями программы. Смотрите на его сайте. Специально по заказу он ничего не пишет. Но я постараюсь время от времени выкладывать здесь примеры, в том числе и с нефтью.
Reply
Reply
И что самое важное! Невозможно оценить количественно эффективность работы Q Spectrum. Это самое слабое место этого модуля. Потому что бэктестинг с конкретными сделакми нереально проделать. Циклы эти все время меняются. ВОт над чем стоит подумать и реализовать Сергею, чтобы можно было количественно оценивать эффективность работы. Например, как с любой другой стратегией - прежде чем торговать ее тестируют на истории. Получают конкретные результаты - сделки, эквити и разные параметры стратегии. Q Spectrum этого дать не может даже в мизерном приближении. Работа в Q Spectrum сродни скользкой рыбы в руках, которая в любой момент ускользнет в речку. Так и здесь - работает работает работает а потом херак - и резко перестает рабоатть и как с этим быть дальше - вообще непонятно.
Может Q Spectrum если бы можно было количественно оценить его эффективность на истории нескольких лет на дневке с конкретными сделками мы бы поняли что реально Q Spectrum не эффективен и чаще приносит убытки, большие просадки и тд. ВОт что важно. Может Q Spectrum работает периодами, 2-3-4мес работает, а затем идут сбои также месяцами. Ведь этих данных нет нигде. Без количественной оценки это все непонятно что и как.
Ведь в астромодуле реализована возможность сигналов BUY и SELL с эквити. Все четко ясно и понятно. Эффективность оценить реально. А Q Spectrum как кот в мешке.
Не думал ли Сергей как реализовать это в Q Spectrum? эквити со сделками?
Reply
В цикловом анализе фокус меняется постоянно. Некий сигнал цикла, важность которого выявлена в прошлом, в настоящем может не иметь ценности. И ритма его появлений - мы тоже не можем спрогнозировать. Это и диктует сложность тестирования по сигналам в цикловом анализе. Даже если это и возможно, это сложная задача технически и математически, да и комп это не потянет, будет считать неделю. Ну так мне это видится.
Далее, есть еще одна проблема - даже если вы выявите некую систему, которая выявила профит на некой условной истории прошлого, это не дает никакой гарантии, что она также хорошо будет работать в будущем. Поработает, а потом сольет вам депозит. В робототизированных системах торговли этот эффект очень ярко проявляется. Важно четко понимать - статистика рынка очень подвижна и изменчива, и результаты прошлого могут не повториться в будущем.
Выход мне кажется, в одном - работать с несколькими модулями Timing Solution, выводить результаты их работы на ценовой график одновременно, сравнивать показатели и делать выводы.
Наконец, по работе самого модуля Q-Spectrum тоже можно понять, насколько можно доверять прогнозу - как я уже не раз указывал, если в левой части циклограммы нет ярких пиков, очень вероятно, что толкового прогноза мы не получим (и это еще один довод против автоматической торговли по сигналам - всегда нужно проводит предварительный анализ).
Reply
Отодвигал LBC, точка входа на покупку 31 янв, индекс доллара падать начал. МОтал мотал LBC и в итоге точка входа эта уже пропала и осталась другая которая с профитом. Линия цикла перерисовывается.
Сегодня одна точка входа завтра другая. Войдешь. А через 5 дней окажется что там точки то этой уже и вовсе нет))))) а ты в рынок вошел)))) убыток пошел. А точка входа на самом деле там где ты вошел отсутствует.
Объясните - как тогда использовать этот модуль, если он даже не дает точек входа - они все плавают. Какая польза от модуля? Прогнозная линия также перерисовывается как и Q Spectrum. Нельзя оценить эффективность выходит даже в астромодуле.
Reply
Но как это сделать если все эти прогнозные неуловимые, ускользающие? Сегодня показывают покупку, купил, спустя 2 дня оказалось что покупки там и вовсе не было))) Как с этим работать даже с несколькими модулями? Они все плавают и ускользают, потому что в прошлом все прогнозные уже имеют другой вид, другие точки входа!!! Как можно делать стратегию на том что постоянно меняется и то, что невозможно оценить количественно и понять эффективность? Нельзя определить вероятности входа - а ведь в трейдинге все на вероятностях. Если нельзя ее просчитать - то это нельзя использовать.
Нет понимания как использовать все это в реальном рынке, чтобы получать эффективную робастную систему, а не случайные доходы и убытки. ВОт в чем вопрос.
Почему Сергей не делает настоящий бэктест в астрмодуле и в куспектруме? Ведь это можно сделать.
Как написал platinumuran из блога Павла: В моем видении я б проверял ку-спектрум следующим образом. Берем 5 минут. Выставляем время(например текущее) 09:24, и считаем варианты ку-спектрума в 9:24 на 1, 2, 3 ... 10 дней назад. И программа оценивает в ближайшие 5 часов от расчетоного времени(этих последних 10ти дней) совпадает ли движение потенциальной прогнозной композитки с фактическим движением цены.
Я предполагаю что такой расчет будет может длится не как 10 расчетов а значительно меньше по времени, т.к. история то одна и та же, просто каждый раз немного добавляется истории, и она корректируется. Это уже хоть какая-то статистика жесткая, а не из облака взятая.
Ведь такое можно сделать. Почему это никто не делает??? Кол-во расчетов можно делать в любое время в течение суток, все можно настроить, например оценка 5мин каждый 1-2 часа и так целый месяц. Даже если это будет длиться 1-2-3 дня - неважно - я готов подождать, важнее оценить эффективность РЕАЛЬНУЮ.
Ведь мы все тут грамотные адекватные люди. Опыт работы например у меня 15 лет в трейдинге, свыше 8 лет профессионально управляю средствами крупных клиентов. Все стоит на вероятностях в нашей сфере. Любая сделка, любое торговое решение. Так почему здесь это игнорируется?
Reply
Reply
Тогда помогите понять - как правильно использовать анализ куспектрума в реальном рынке на 5мин? На 1 часе? Нужно понять все самые мельчайшие нюансы иначе мой паззл не складывается. Как понимать что сегодня анализ будет работать а в другой день (текущий любой в этот момент времни на сегодня) уже не будет. Потому как то работает то нет и я не понимаю как его использовать тогда.
В блоге Павел тупо каждый день вешает одно и тоже - 5мин каждый день. В итоге то работает то нет то работает частично. Как ограждать себя от нерабочих дней? Мы уже всю голову сломали. Иначе профит сменяется убытками.
Reply
Reply
Leave a comment