Многомерный Гаусс.

[thesz]

Вот у нас есть Гауссиана, с матрицей корреляций Σ=ATA и вектором ожиданий μ. Я бы хотел определить значения вероятности конкретной переменной xi=X (или P(xi>X))для всех значений всех остальных переменных xj≠i.

В голову лезет Монте-Карло, ибо вычисление определённого интеграла по всем переменным не выглядит разумным.

Насколько я прав?