Евро, индекс доллара и 30-летки США

[taxfree]

Неделю евро завершил почти на мномесячных хаях. В принципе это приводит к продолжению тенденции по крайней мере в начале будущей недели. Евро явно выбрало вариант №2 с ростом. Но тут возникают несколько нюансов. Евро практически показало 5 волновую структуру в волне С зигзага АВС который сам по себе, я считаю, является большой 4 волной. В связи с

Comments

на пальцах объяснить эту связь

[in_search_truth]

Бонды один из самых простых инструментов. Соотношение динамики параметров цены/доходности логично и просто до безобразия ;)
Если через год эмитент облигации выплатит мне за неё 1 рупь, то чем дешевле я её куплю сейчас, тем большую доходность на вложенный капитал я получу в итоге. И наоборот. Отсюда: цена падает = доходность растет/цена растет = доходность падает.
Что касается связи 30-леток и курса евро-бакс, то мне здесь видится такая логика - падение курса евро к баксу означает, что продавая евро и заходя в бакс, инвесторы и спекулянты частично отправляют полученные баксы на покупку 30-леток. В итоге цена бондов растет, а доходность падает.
Отсюда прямая связь - падение евро = падение доходности 30-леток. Ну и наоборот.
Другой вопрос что в этой паре (евро/30-летки) будет телегой, а что лошадью?

Re: на пальцах объяснить эту связь

[taxfree]

это мне то понятно :) правда я не с первого раза это уяснил. Теперь бы понять под каким тикером что есть. На barchart я так понимаю цены бондов - тикеры ZBM15 - а на tradingview.com тикер TYХ - это доходность?Насчет связи доходности и курса - я вплотную не изучал но только слышал, что именно цены или доходности облигаций двигают курс. Исходя из чарта с tradingview с наложенным курсом евро - вроде бы TYX ( доходность видимо ) опережает ( прогнозирует поведение ) курс евро. Доходность падает - котировки растут - доллар дорожает к всему подряд. Есть мнение что последнее повышение евро было также спровоцировано немецкими бондами. Надо бы глянуть какой у них тикер и наложить на евро

Re: на пальцах объяснить эту связь

[in_search_truth]

Я пользуюсь Thinkorswim. Стандартный тикер для 30-леток - /ZB, а все остальное (М15) - это лишь параметр конкретного фьючерного контракта. В данном случае - это июнь 15-го. У фьюча РТС такая же тема.

тикер TYХ - это доходность? Да, вот ссылка:
https://finance.yahoo.com/q?s=^TYX

А вот в вопросе кто опережает - я не секу.
Но моя идея такова, что любые бонды - это лишь телега. Какая быстрее едет - туда и насыпают.

Re: на пальцах объяснить эту связь

[taxfree]

ну так и насыпать начинают используя покупки валюты - что сначала отражается на доходности бондов - а потом уже на курсе валюты. Ну что ж - тогда все говорит о скором падении евро, потому как импульс в цене и доходности бондов вроде как есть - а в евро пока нет. На следующей неделе он должен дойти и до евро. Пректер кстати тоже размечает котировки фьючей на бонды как начало импульса вверх ( соответственно доходность вниз ). Так что ждемс.

Re: на пальцах объяснить эту связь

[crystal70]

турки самолет сирийский угандошили

Re: на пальцах объяснить эту связь

[taxfree]

ага - вижу http://ria.ru/world/20150516/1064889290.html

Re: на пальцах объяснить эту связь

[amigo_7]

Олесь приветствую. Что касается немецких облигов, то их тикеры следующие:
FGBL - Eurobund - 10 летки
FGBM - Eurobobl - 5 летки
FGBS - Schatz - 2 летки

Кстати все графики на фьючи смотрю в привычном метаке от Fortfs (раздел CFD Financials)

Re: на пальцах объяснить эту связь

[taxfree]

ага спасибо. Я нашел на investing.com - там и 30 летки есть

Re: на пальцах объяснить эту связь

[crystal70]

вот смотри интересное кино тебя спрашивали на эту тему уже,речь о 70 колаx си у меня есть эти колы и я как бы на ниx плюнул но несколько дней назад решил посмотреть что там,а там оказывается очень большие объемы крутят даже мега объемы учитывая что цена этиx колов в эти дни минимум 25 максимум 52 за 3 сессия которые я наблюдал под 200 мультов накрутили,по сути они должны быть мертвые,но в ниx активность выше на порядок чем в 55 они у меня тоже есть,что сие значит?выплата долга 14 июня а экспира на следующий день,но 14 выxодной как бы

Re: на пальцах объяснить эту связь

[taxfree]

там вроде же потом писали что Давыдов наврал и объемов там не было. Кстати основной вопрос это опционы какого типа - американские или европейские? Типа если экспира пройдет по 60 к примеру - ты как покупатель должен будешь их исполнить или просто потеряешь уплаченную премию?

Re: на пальцах объяснить эту связь

[crystal70]

да потеряю деньги и все!Давыдову я написал о такой движуxе он посмотрел и написал пост,но куча баронов что там не увидела на сайте бирже или доске опциков,нафиг что то искать если в квике есть объем сделок в деньгаx когда я первый раз обратил внимание то объем был 130 мл за сессию причем 77мл на вечерке

Re: на пальцах объяснить эту связь

[taxfree]

Значит кто то поставил на то, что к экспирации курс будет выше чем 70 плюс премия. А сейчас эти опционы дорожают?

Re: на пальцах объяснить эту связь

[crystal70]

удивительно что на ниx вообще кто смотрит до полтиника цена подымалась,там же еще теперь по новым правилам ГО мутное становится за 2 дня до исполнения так и разобраться не кто не может

Re: на пальцах объяснить эту связь

[crystal70]

если будет больше представь какое бабло подымут есть вариант 16 декабря повтор увидет

Re: на пальцах объяснить эту связь

[taxfree]

а что с их котировками сейчас? От момента той покупки? В пятницу вроде цена снизилась почти туда же где была до решения цб а что с этими страйками в районе 70?

Re: на пальцах объяснить эту связь

[crystal70]

от момента покупки с того времени как я заметил особо не чего не изменилось цена на вечерке вчера на падении на ниx даже больше была чем днем на росте