Краткосрочные сигналы Форекс с помощью индикатора сентимента
В платном разделе блога существует раздел Обучение, который доступен после подписки на платник, где выложено все, чем я пользуюсь в своем анализе рынков. Это кстати тот случай, когда я открыто делюсь всем с подписчиками, и не беру дополнительных больших денег за это. Сегодня очередная статья, которая попадет в этот раздел. Про сентимент на рынке, в частности сентимент толпы, он же Retail traders, он же non reportable в отчетах СОТ
Сентмент и позиции толпы или retail трейдеров используемые в обзоре берутся у крупного западного брокера на сайте https://www.dailyfx.com/
IG Client Sentiment (IGCS) - это индикатор, который можно использовать для определения направленного уклона, а также скрытых тенденций на рынке. Через DailyFX клиенты могут получить доступ к IGCS для целого ряда рынков, включая форекс, индексы, товары и криптовалюты.
В этой статье мы обсудим, как настроения клиентов IG могут помочь в предоставлении краткосрочных сигналов.
Краткосрочные сигналы с помощью индикатора IGCS
В отличие от рыночных настроений, которые показывают общее позиционирование на рынке, включая позиции, занимаемые институциональными и крупными участниками рынка, IGCS формируется на основе реальных сделок розничных клиентов IG, представляя собой процент трейдеров, занимающих длинные и короткие позиции на конкретном рынке в любой момент времени.
Это объясняется тем, что розничные инвесторы часто пытаются предсказать вершины или низы в ожидании разворота или "большого движения", не учитывая позиции крупных участников рынка, которые могут определять ценовое движение. По этой причине при торговле на настроениях IGCS обычно используется как контраргументальный индикатор с бычьим или медвежьим уклоном, причем цены часто движутся в направлении, противоположном текущему положению розничных игроков на данном рынке. Это может создать дивергенцию между показаниями IGCS и ценовым действием, иллюстрируя влияние психологии толпы на трейдеров.
Интерпретация IGCS для краткосрочных трендов
Как обсуждалось в статье о торговле трендами с IGCS, использование сырых цифр является самым простым и наиболее распространенным методом, используемым для определения текущего позиционирования; но еще один способ использования этих данных для считывания потенциала сигналов с IGCS, в частности, для краткосрочных сигналов - это просмотр изменения дневных и недельных чистых позиций, также известных как дельта IGCS. Подробное объяснение позиционирования клиентов, а также интерпретацию дельты IGCS можно найти в полном отчете о настроениях.
Например для нефти мы видим что розничные трейдеры или толпа активно наращивали шорты на прошлой неделе и сокращали лонги, что давало лонг сигнал
Как показано ниже, несмотря на то, что IGCS демонстрирует сильный бычий уклон, поскольку 78,16% розничных клиентов занимают длинные позиции, генерируемый торговый сигнал все еще остается бычьим, и это связано с недавним изменением соотношения длинных и коротких позиций. Хотя золото может сохранять сильный дисбаланс лонгов против шортов, тот факт, что открылось много шортов и (17,99% за день и 14,04% за неделю) закрылось много лонгов (-0,99% за день и -15,33% за неделю), может держать дверь открытой для бычьих стратегий.
В этом случае предпочтение будет отдаваться дельте в позиционировании по золоту, а не общей картине в целом.
Для интерпретации изменения IGCS, с целью определения краткосрочных сигналов, приводятся дневные и недельные изменения длинных и коротких позиций. Выше показано, что чистые длинные позиции сократились на 0,99% по сравнению с предыдущим днем и на 15,33% по сравнению с предыдущей неделей в недельном исчислении. Между тем, чистые короткие позиции увеличились на 17,99% по сравнению с предыдущим днем и на 14,04% по сравнению с предыдущей неделей. Поскольку чистые длинные позиции уменьшились, а чистые короткие позиции увеличились, IGCS в данном случае будет иметь бычий торговый сигнал, поскольку розничные трейдеры могут рассматривать увеличение коротких позиций как сигнал к сокращению длинных позиций и увеличению коротких в попытке продать золото на пике, что увеличит давление на розничных трейдеров.
Эти данные лучше совмещать с недельными данными. Если в них крупные спекулянты - они же Non Commercials встают в отличную сторону от толпы то это усиливает сигнал
Все посты по метке обучение собраны здесь Пример применения анализа показан в видео
Click to viewТаблички которые он показывает в видео берутся на мухобойке и доступны всем бесплатно по ссылке На пример вчера шортов у толпы в кухнях было 74% А сегодня 77% Значит евро скорее всего будет расти и пробьет 1,09 улетит выше 1,105
