Money management на рынке или как не терять деньги в торговле
Не знаю, слышали ли вы такое утверждение, что два трейдера производящих одинаковые сделки на рынке могут одновременно, одни зарабатывать, а второй проигрывать деньги. Это на самом деле так, и под катом я покажу почему именно. Но сначала задумайтесь, почему это возможно? Ответ простой - психология. Именно она заставляет 90% трейдеров проигрывать все на этом рынке. Почему так? Потому что это свойственно человеческой природе. И именно это, психологические проблемы, отсутствие дисциплины при торговле и дают такие результаты. Но сейчас я вам расскажу о системе, которая перевернет ваши представления об этом. Она называется правило 2% Говорят, там в Беларуси какого Сашку называют счас " Сашка три процента "? ну так вот , хе хе, это не тот Сашка и не та система. У нас 2%, не перепутайте.
Как я уже упоминал, каждый трейдер, кроме способности хорошо прогнозировать рынок , также должен иметь хорошую психологию и хорошее управление капиталом для того, чтобы быть успешными. Одна из самых важных вещей, это знать, как хорошо управлять рисками и держать уровень риска как можно ниже. Как говорит рассматриваемое нами правило, вы не должны рисковать более чем на 2% от вашего депозита для каждой сделки в которую вы входите. Если вы думаете, что правило 2% не имеет особого смысла, продолжайте читать этот обучающий пост, и вы поймете, как плохое управление деньгами может повлиять на ваш торговый счет.
Посмотрите на чарт выше. На нем представлено эквити четырех трейдеров, которые совершают абсолютно одинаковые сделки на рынке - речь об открытии позиции! Назовем их мистер Red, Blue, Green и Purple. И разберем, почему же их результаты получаются именно такими? Все они, начинают с тем же начальным капиталом в размере $ 50,000, с теми же сделками, стоп-лоссами, намерением прибыли и тем же соотношением риска / вознаграждения (1: 2). Обзор торговли охватывает 3-месячный период, начиная с 4 января по 20 марта 2016 года, за исключением трейдера Purple , который завершил торги после 2-х дней, будучи обескуражен огромной просадкой
Теперь, давайте обратим внимание на каждого из этих трейдеров индивидуально. Мы собираемся начать с трейдера Deep Purple, парня, который сделал только две сделки, которые, очевидно, пошли совсем не так, как он ожидал. Его полная потеря составила $ 21875, которые не случились бы, если бы он не брал очень высокие риски, связанные с 25% от депозита для каждой сделки. Он был обескуражен имея огромную просадку, потеряв 43,75% своего капитала всего за 2 дня и перестал торговать сразу после этого. Именно так выглядит его торговый счет.
Следующий парень трейдер Red. Он открывает сделки с случайным риском, руководствуясь эмоциями, такими как жадность и страх. Я думаю вы многие узнаете себя в мистере Реде. Он был самоуверен и начал с 10% риска при первой сделке. Поскольку торговля закончилась потерей, он снижает риск в следующей до 7%. Его третья сделка была положительной, но, так как он рисковал всего 1%, его прибыль составила всего 2% ( соотношение риска / вознаграждения составляет 1: 2). Воодушевленный этой положительной торговлей, он постепенно увеличивает риски, пока он не сделал еще одну потерю на 8 февраля. Как вы можете видеть в таблице ниже, трейдер Red увеличивается риск после серии хороших сделок, и уменьшает их после того, как настают плохие времена. Тем не менее он потерял 33,64% от первоначального капитала,что составило потери в $ 16822.
Следующий трейдер - мистер Green везунчик. Ему удалось «выжить» и даже сделать прибыль в размере 36,85%, выбирая дикие риски случайным образом. Он шел на все или ничего, и вытянул счет в самом конце просто сделав две успешные сделки с дикой прибылью в конце. Важно понимать, что этот способ торговли является неправильным и обычно приводит к потере всех денег рано или поздно. Просто в этот раз ему повезло, но как правило такое случается нечасто. Этот трейдер сделал прибыль в размере $ 18425, что составляет 36,85%. Вы найдете остальные детали в таблице ниже.
И, наконец, мы пришли к проффесионалу своего дела - мистеру Blue - самому умному пареню среди всех рассмотренных. Он точно знает, как защитить свой капитал. Он рисковал лишь 2% своего депозита в каждой сделке. С каждой негативной сделкой он потерял лишь 2% и с каждым позитивом выиграл 4%. Помните что risk / reward у нас 1 к 2. В конце концов, он заработал на 16,56% в течение 3 месяцев, что составляет $ 8283. В таблице BE это безубыток. В случае, если кто-нибудь не знакомы с термином ВE, это означает безубыточность - торговля была закрытf прямо на уровне входа с нулевой прибылью или убытком. Это путь профессионалов торговли.
Просто, чтобы еще раз напомнить, что все трейдеры выше, имели одни и те же торговые настройки, но с той лишь разницей что было разное количество риска, которые принимали трейдеры. Соотношение риск / вознаграждение всегда было такой же, мы использовали среднее значение 1: 2.