80 дневное дно - 1 Ноября 2017
Данный текст - перевод статьи Дэйвида Хиксона, автора программы Sentient Trader
На нашем последнем вебинаре по циклам херста 16 октября сего года, я рассказывал о торговой возможности которая появилась на S&P 500 при будущем падении рынка к 80 дневному дну 80.
Я также упомянул, что я тогда думал, что лучшая возможность, вероятно, наступит, когда цена отскочит от этого 80-дневного циклического дна из-за текущей оптимистичности рынков. В этом посте я рассмотрю возможность появления 80-дневного цикла, и я взгляну на некоторые диаграммы из нашей системы сигналов Hurst Signals, которая идентифицирует торговые возможности в соответствии с торговой стратегией FLD. Ситуация на данный момент интересна, и она служит хорошим примером того, почему Hurst Signals или подход торговой стратегии FLD никогда не должен применяться автоматически, не учитывая ситуацию, представленную на графиках. Надеюсь, если вы новичок в сигналах Hurst и, возможно,вы пытаетесь понять, как применять информацию в более широком контексте происходящего, этот пост поможет продемонстрировать, как это должно быть сделано
Это график S&P 500:
Торговая стратегия FLD использует надежную последовательнть взаимодействий между ценой и 20-дневной линией FLD (фиолетовая линия на графике). Эта последовательность идентифицируется как серия букв из A-H. Самое последнее взаимодействие на этом графике - это взаимодействие категории E, поскольку цена отскочила от 40-дневного цикла в конце сентября. Следующее взаимодействие, как ожидается, будет взаимодействовать с F-категорией, так как цена падает ниже 20-дневного FLD и падает вплоть до 80-дневного цикла. У подножия диаграммы мы можем видеть гнездо минимумов для этого 80-дневного цикла, который довольно хорошо выровнен по сравнению с прошлой неделей, в начале этой недели. Мы также видим, что цена фактически взаимодействовала с 20-дневным FLD, спустившись к ней, найдя поддержку на линии и снова подпрыгнув обратно. Система Hurst Signals все еще говорит нам ожидать следующего взаимодействия F-категории, потому что при нормальных условиях цена упадет ниже 20-дневного FLD на пути к этому 80-дневному циклу..
Однако здесь и начинается тонкость торговли. Я упомянул «при нормальных обстоятельствах», что на самом деле является просто еще одним способом сказать: «когда рынок не необычно бычий или медвежий». Рассматриваем ли мы график, который на данный момент не является необычайно бычьим или медвежьим? Я бы предположил, что ответ на это довольно очевиден. Нет! Рынок в настоящее время очень оптимистичен, и я мог бы написать чрезвычайно длинное сообщение, объясняющее все причины, по которым это очень бычий рынок, но я ограничусь одной простой причиной: пики или высокие точки каждого из шагов в этом рынок происходят позже, другими словами, они сдвигаются вправо на временной шкале. Мы не видим сбалансированных движений вверх и вниз, но длительные и сильные восходящие движения, сопровождаемые гораздо более короткими и более слабыми движениями вниз. Это бычий рынок.
Итак, что мы ожидаем от нашего взаимодействия или пресечения с линией FLD F-категории, которое должно достичь до 80-дневного цикла? Как я уже упоминал на веб-семинаре две недели назад, когда рынок является бычьим, мы ожидаем, что движение вниз в 80-дневный цикл окажется слабым и неудачным. Очень возможно, что переход вниз к 80-дневному циклическому дну привел к снижению цены до 20-дневного FLD, но не дальше. Поэтому возможно, что на прошлой неделе сформировался полный 80-дневный цикл, и то, что мы видим сейчас, является отскоком от этого дна
Я надеюсь, что вы видите, как в этой ситуации было бы неправильно слепо следовать рекомендациям о торговых возможностях системы сигналов Hurst Signals и входить в короткую позицию, которую предлагает пресечение категории F, если есть вероятность, что 80-дневный цикл уже сформировался. Конечно, моя оценка того, что 80-дневный цикл уже может быть сформирован , может быть неправильной, и мы можем увидеть сильное движение вниз в 80-дневный цикл, который все еще впереди. Я хотел бы не делать абсолютных утверждений о том, может ли или нет возникнуть дно 80 дневного цикла несколько дней назад. Я хочу сказать, что любое торговое решение должно приниматься с тщательным рассмотрением возможностей. И, на мой взгляд, потому что существует вероятность того, что 80-дневный цикл все еще может произойти, было бы ошибкой вступить в короткую сделку сейчас, чтобы извлечь выгоду из движения вниз в этот 80-дневный цикл.
Один из лучших способов помочь понять, было ли или нет дно или пик цикла, - это посмотреть на другие коррелированные рынки, чтобы узнать, предоставляют ли они какую-либо дополнительную информацию. Вот график промышленного индекса Dow Jones:
Здесь снова мы видим, что следующее взаимодействие, как ожидается, будет взаимодействием категории F. На этой диаграмме есть некоторые тонкие отличия, которые включают в себя тот факт, что 80-дневное гнездо минимумов цикла сосредоточено вокруг этой недели, первой недели ноября, в отличие от прошлой недели. И цена еще не взаимодействовала с 20-дневным FLD, как это было в S & P 500. Но и здесь короткая сделка в этот момент кажется нелогичной. Во-первых, рынок явно был очень оптимистичным, и нет никаких доказательств того, что эта оптимистичность уменьшилась, как и следовало ожидать, начиная с 80-дневного цикла. Кажется вероятным, что эта оптимистичность исходит из более длительных циклов, и поэтому короткая сделка теперь к 80-дневному циклическому дну будет торговлей против бычьего влияния этих более длительных циклов. А во-вторых, даже если цена действительно выполнила целевой прогноз после пересечения ниже 20-дневного FLD, это не было бы очень значительным (или прибыльным) движением. Но DJIA действительно не влияет здесь так или иначе. Давайте посмотрим на диаграмму NASDAQ
NASDAQ предоставляет нам очень интересную информацию из-за нескольких тонких различий. Прежде всего, гнездо минимумов для 80-дневного дна циклов - это случилось несколько дней назад и очень аккуратно выстроено на этом дне, образовавшимся на прошлой неделе. Это не доказывает, что это был именно дно 80-дневного цикла, конечно, но это, безусловно, увеличивает шансы. Теперь обратите внимание на взаимодействие между ценой и 20-дневным FLD на этой диаграмме. Обратите внимание, как система сигналов Hurst идентифицировала завершенную последовательность и фактически обозначила самое последнее пересечение над FLD как начало следующей последовательности, взаимодействие категории A.
Конечно, 80-дневный цикл не обязательно должен произойти в тот же день на каждом из этих трех рынков, но поскольку они настолько сильно коррелированы, вероятно, что дно (или возможно) произойдет либо в тот же день , или очень близко друг к другу.
Еще одна интересная вещь, которая стоит учитывать при рассмотрении ситуации на фондовом рынке США, - это взглянуть на рынки в других странах. Это дает дополнительную информацию, хотя, конечно, корреляция между рынками менее точная и не дает таких прямых доказательств. И поэтому все, что считается, я думаю, что очень возможно, что произошло 80-дневное дно. Но для меня важно не быть правильным с точки зрения анализа, а быть выгодным с точки зрения торговли, которую я делаю в результате этого анализа. Возможно, я ошибаюсь в 80-дневном цикле, который сформировался, но мое эго может это принять! Важно не потерять деньги, при входе в торговлю, которая не рекомендуется. И вхождение в короткую сделку теперь не кажется мне лучшей идеей. Почему же тогда система Hurst Signals все еще идентифицирует торговлю категории F в качестве следующей торговой возможности в сипи? Потому что система сигналов Hurst строго соблюдает идентификацию взаимодействий между ценой и FLD. Это подчеркивает важность того, чтобы вы не слепо следовали за тем, что говорит система сигналов Hurst Signs. Я считаю, что то же самое верно для любой торговой методологии, но это, вероятно, тема для обсуждения в другое время. Здесь важно использовать анализ циклов Hurst и идентификацию взаимодействия между ценой и FLD в качестве отправной точки, чтобы начать идентификацию торговых возможностей. Тонкость нашего процесса мышления и нечеткий способ, с помощью которого мы можем понять сложность любой ситуации, являются важной частью выгодного применения торговой методологии.
This post appeared first on hurstcycles.com
На нашем последнем вебинаре по циклам херста 16 октября сего года, я рассказывал о торговой возможности которая появилась на S&P 500 при будущем падении рынка к 80 дневному дну 80.
Я также упомянул, что я тогда думал, что лучшая возможность, вероятно, наступит, когда цена отскочит от этого 80-дневного циклического дна из-за текущей оптимистичности рынков. В этом посте я рассмотрю возможность появления 80-дневного цикла, и я взгляну на некоторые диаграммы из нашей системы сигналов Hurst Signals, которая идентифицирует торговые возможности в соответствии с торговой стратегией FLD. Ситуация на данный момент интересна, и она служит хорошим примером того, почему Hurst Signals или подход торговой стратегии FLD никогда не должен применяться автоматически, не учитывая ситуацию, представленную на графиках. Надеюсь, если вы новичок в сигналах Hurst и, возможно,вы пытаетесь понять, как применять информацию в более широком контексте происходящего, этот пост поможет продемонстрировать, как это должно быть сделано
Это график S&P 500:
Торговая стратегия FLD использует надежную последовательнть взаимодействий между ценой и 20-дневной линией FLD (фиолетовая линия на графике). Эта последовательность идентифицируется как серия букв из A-H. Самое последнее взаимодействие на этом графике - это взаимодействие категории E, поскольку цена отскочила от 40-дневного цикла в конце сентября. Следующее взаимодействие, как ожидается, будет взаимодействовать с F-категорией, так как цена падает ниже 20-дневного FLD и падает вплоть до 80-дневного цикла. У подножия диаграммы мы можем видеть гнездо минимумов для этого 80-дневного цикла, который довольно хорошо выровнен по сравнению с прошлой неделей, в начале этой недели. Мы также видим, что цена фактически взаимодействовала с 20-дневным FLD, спустившись к ней, найдя поддержку на линии и снова подпрыгнув обратно. Система Hurst Signals все еще говорит нам ожидать следующего взаимодействия F-категории, потому что при нормальных условиях цена упадет ниже 20-дневного FLD на пути к этому 80-дневному циклу..
Однако здесь и начинается тонкость торговли. Я упомянул «при нормальных обстоятельствах», что на самом деле является просто еще одним способом сказать: «когда рынок не необычно бычий или медвежий». Рассматриваем ли мы график, который на данный момент не является необычайно бычьим или медвежьим? Я бы предположил, что ответ на это довольно очевиден. Нет! Рынок в настоящее время очень оптимистичен, и я мог бы написать чрезвычайно длинное сообщение, объясняющее все причины, по которым это очень бычий рынок, но я ограничусь одной простой причиной: пики или высокие точки каждого из шагов в этом рынок происходят позже, другими словами, они сдвигаются вправо на временной шкале. Мы не видим сбалансированных движений вверх и вниз, но длительные и сильные восходящие движения, сопровождаемые гораздо более короткими и более слабыми движениями вниз. Это бычий рынок.
Итак, что мы ожидаем от нашего взаимодействия или пресечения с линией FLD F-категории, которое должно достичь до 80-дневного цикла? Как я уже упоминал на веб-семинаре две недели назад, когда рынок является бычьим, мы ожидаем, что движение вниз в 80-дневный цикл окажется слабым и неудачным. Очень возможно, что переход вниз к 80-дневному циклическому дну привел к снижению цены до 20-дневного FLD, но не дальше. Поэтому возможно, что на прошлой неделе сформировался полный 80-дневный цикл, и то, что мы видим сейчас, является отскоком от этого дна
Я надеюсь, что вы видите, как в этой ситуации было бы неправильно слепо следовать рекомендациям о торговых возможностях системы сигналов Hurst Signals и входить в короткую позицию, которую предлагает пресечение категории F, если есть вероятность, что 80-дневный цикл уже сформировался. Конечно, моя оценка того, что 80-дневный цикл уже может быть сформирован , может быть неправильной, и мы можем увидеть сильное движение вниз в 80-дневный цикл, который все еще впереди. Я хотел бы не делать абсолютных утверждений о том, может ли или нет возникнуть дно 80 дневного цикла несколько дней назад. Я хочу сказать, что любое торговое решение должно приниматься с тщательным рассмотрением возможностей. И, на мой взгляд, потому что существует вероятность того, что 80-дневный цикл все еще может произойти, было бы ошибкой вступить в короткую сделку сейчас, чтобы извлечь выгоду из движения вниз в этот 80-дневный цикл.
Один из лучших способов помочь понять, было ли или нет дно или пик цикла, - это посмотреть на другие коррелированные рынки, чтобы узнать, предоставляют ли они какую-либо дополнительную информацию. Вот график промышленного индекса Dow Jones:
Здесь снова мы видим, что следующее взаимодействие, как ожидается, будет взаимодействием категории F. На этой диаграмме есть некоторые тонкие отличия, которые включают в себя тот факт, что 80-дневное гнездо минимумов цикла сосредоточено вокруг этой недели, первой недели ноября, в отличие от прошлой недели. И цена еще не взаимодействовала с 20-дневным FLD, как это было в S & P 500. Но и здесь короткая сделка в этот момент кажется нелогичной. Во-первых, рынок явно был очень оптимистичным, и нет никаких доказательств того, что эта оптимистичность уменьшилась, как и следовало ожидать, начиная с 80-дневного цикла. Кажется вероятным, что эта оптимистичность исходит из более длительных циклов, и поэтому короткая сделка теперь к 80-дневному циклическому дну будет торговлей против бычьего влияния этих более длительных циклов. А во-вторых, даже если цена действительно выполнила целевой прогноз после пересечения ниже 20-дневного FLD, это не было бы очень значительным (или прибыльным) движением. Но DJIA действительно не влияет здесь так или иначе. Давайте посмотрим на диаграмму NASDAQ
NASDAQ предоставляет нам очень интересную информацию из-за нескольких тонких различий. Прежде всего, гнездо минимумов для 80-дневного дна циклов - это случилось несколько дней назад и очень аккуратно выстроено на этом дне, образовавшимся на прошлой неделе. Это не доказывает, что это был именно дно 80-дневного цикла, конечно, но это, безусловно, увеличивает шансы. Теперь обратите внимание на взаимодействие между ценой и 20-дневным FLD на этой диаграмме. Обратите внимание, как система сигналов Hurst идентифицировала завершенную последовательность и фактически обозначила самое последнее пересечение над FLD как начало следующей последовательности, взаимодействие категории A.
Конечно, 80-дневный цикл не обязательно должен произойти в тот же день на каждом из этих трех рынков, но поскольку они настолько сильно коррелированы, вероятно, что дно (или возможно) произойдет либо в тот же день , или очень близко друг к другу.
Еще одна интересная вещь, которая стоит учитывать при рассмотрении ситуации на фондовом рынке США, - это взглянуть на рынки в других странах. Это дает дополнительную информацию, хотя, конечно, корреляция между рынками менее точная и не дает таких прямых доказательств. И поэтому все, что считается, я думаю, что очень возможно, что произошло 80-дневное дно. Но для меня важно не быть правильным с точки зрения анализа, а быть выгодным с точки зрения торговли, которую я делаю в результате этого анализа. Возможно, я ошибаюсь в 80-дневном цикле, который сформировался, но мое эго может это принять! Важно не потерять деньги, при входе в торговлю, которая не рекомендуется. И вхождение в короткую сделку теперь не кажется мне лучшей идеей. Почему же тогда система Hurst Signals все еще идентифицирует торговлю категории F в качестве следующей торговой возможности в сипи? Потому что система сигналов Hurst строго соблюдает идентификацию взаимодействий между ценой и FLD. Это подчеркивает важность того, чтобы вы не слепо следовали за тем, что говорит система сигналов Hurst Signs. Я считаю, что то же самое верно для любой торговой методологии, но это, вероятно, тема для обсуждения в другое время. Здесь важно использовать анализ циклов Hurst и идентификацию взаимодействия между ценой и FLD в качестве отправной точки, чтобы начать идентификацию торговых возможностей. Тонкость нашего процесса мышления и нечеткий способ, с помощью которого мы можем понять сложность любой ситуации, являются важной частью выгодного применения торговой методологии.
This post appeared first on hurstcycles.com