Волны Эллиотта в приложении к истории СССР - России
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом.
Прогноз дан 18 мая 2014 года
Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню,
это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает законы поведения человеческого социума и соответственно влияние их на финансовые рынки.
Так как расти цене того или иного актива в конечном итоге зависит от той общности людей которые решают покупать или продавать этот актив. Теория Эллиотта достаточно успешно применяется на практике уже более 70 лет и доказала свою значимость в описании поведенческих моделей трейдеров.
Вкратце теория состоит в том что любой цикл в движении цены можно описать восемью волнами, пять из которых будут направленным движением а три корректирующим. Эллиотт определил что данные последовательности практически неизменны и повторяются по форме, различаясь по продолжительности.Наличие таких моделей связано с тем что все они основаны на поведении людского социума, которое меняясь с временем, почти не меняет свои глубинные мотивы поведения. Такие как страх,паника,счастье, тревога, безмятежность. Но коли так, и раз такими законами можно описать движение котировок на биржах, почему бы не попробовать описать законы истории людского общества. Ведь нет никаких отличий. И там и там действует одно и тоже общество людей
.
Только в случае фондового рынка - это узкая часть населения, занятого торговлей на бирже, а в общем случае это все общество. Можно попробовать рассмотреть историю отдельной страны на отдельном этапе развития. В этом случае достаточно важным является точка с которой начинается отсчет. Согласно теории Эллиотта это должен быть како либо переломный момент,в который появились две силы - быки и медведи, результатом борьбы которых будет движение цены на бирже или развитие страны в ту или другую сторону. Возьмем современную Россию.
Я считаю что логика развития сегодняшней России берет свое начало в начале 20 века. А именно в год начала первой русской революции, 1905г. Почему 1905г. а не 1917г.? Теория Эллиотта гласит что первая волна цикла является ареной ожесточенной борьбы двух сил, и от того кто победит, зависит дальнейшее движение истории либо цены актива в ту или иную сторону.Именно в 1905 году проявилось наиболее активно второй участник в истории России, наряду с самодержавием, который как оказалось вырос к 1917 году в внушительную силу, готовую взять власть в свои руки.Я имею в виду ту часть населения которая видела развитие страны вне самодержавие.А именно революционный рабочий класс и крестьянство. Поэтому принимаю 1905 год как точку начала нашего отсчета в разметке волн развития России в 20 - 21 веке.
На протяжении 1905 - 1917 происходила непрерывная борьба между двумя силами, медведями ( самодержавием ) и быками ( революционными партиями ) которая закончилась в 1917 году победой последних. Это и было развитием первой волны в теории Эллиотта - противоборство двух сил завершившееся победой одних из них. Но это лишь 1 волна. Что говорит нам теория Эллиотта? Должна быть вторая волна коррекции к первому движению! Что может быть таким движением в истории России на периоде начала 20 века? Похоже что это должна быть какая то реставрация монархии или политического и экономического уклада страны, которая не отменяла бы полностью завоевания революции ( 1 волны ) но тем не менее делала бы откат от этих завоеваний. Что то наподобие термидора в Французской революции. Но в Франции контреволюционеры победили,тогда как контреволюционеры в России нет. И это,кстати,намекало на то что движение вверх, третья волна будет сильной и большой по амплитуде. Так что же можно принять за вторую волну? Я считаю что это НЭП - Новая экономическая политика - экономическая политика, проводившаяся в Советской России и СССР в 1920-е годы. Была принята 14 марта 1921 года X съездом РКП(б),сменив политику военного коммунизма, озаменовав собою разворот от идеалов коммунизма, который проповедовали первые революционеры.
Все признаки отката в второй волне налицо - её суть - допущение рыночных отношений в экономику советской России,именно то от чего отказались после революции и что всегда преподносилось коммунистами как главное завоевание революции. Итак запомним эту дату 1921 год. Когда же закончилась волна 2 коррекции? Очевидно что это момент сворачивания политики НЭПа. Со второй половины 1920-х годов начались первые попытки свёртывания НЭПа.В октябре 1928 года началось осуществление первого пятилетнего плана развития народного хозяйства, руководство страны взяло курс на форсированную индустриализацию и коллективизацию. Хотя официально НЭП никто не отменял, к тому времени он был уже фактически свёрнут.
Поэтому можно в приближении принять что НЭП прекратил свое существование именно в 1928 году так как плановая экономика несовместима с рыночной. От момента расчета нашей разметки прошло 1921-1905 = 16 лет и это длительность первой волны нашей разметки. 1928-1921 = 7 лет Значит длительность первой волны составила 16 лет а длительность второй волны - около 7 лет. Нам нужны конкретные цифры потому что один из постулатов теории Эллиотта является то что волны в разметке обычно взаимодействуют друг с другом исходя из соотношений Фибоначчи. Как признавал Ральф Эллиот в своей работе "Законы природы", математической основой его теории стала последовательность чисел, которую открыл Фибоначчи в XIII веке.
Значит мы можем попробовать посмотреть правильно ли мы определили длительность первой волны,и соответствуют ли каким либо значимым событиям в истории СССР и России производные фибоначчи от числа 16. А также как соотносятся волны 1 и 2 между собой. Соотношения коррекционных волн и движущих обычно описываются цифрами 0.14 - 0.25 - 0.38 - 0.5 и 0.618 Это значит что коррекция должна быть меньше первой волны и составлять 0.14 - 0.25 - 0.38 - 0.5 либо 0.618 от длины движущей волны. Ближе всего подходит коэффициент 0.38 - 16 X 0.38 = 6.08 Это чуть менее 7 лет, но учитывая что нет точной даты свертывания НЭПа, можно принять данное приближение как верное. С даты 1928 года мы получаем развитие третьей волны, волны когда настроение на рынке или в обществе начинает быть единым в предсказании направления развития цены актива или направления развития общества.Все трейдеры покупают или продают, в зависимости от того бычий или медвежий рынок и цена взлетает как на дрожжах. Разве не это мы видим в развитии СССР после 1928 года?
Теория Эллиотта также гласит что движущие волны бывают импульсными и растянутыми. Причем из трех движущих волн, 1,3,5 одна должна быть самой длинной,как правило это 3 волна.Поэтому думаю что в 1928 году началась как раз третья волна и продлилась до 1991 года.Самыми распространёнными соотношениями Фибоначчи, используемыми на рынке для проекций,то есть для движущих волн, являются следующие: 1 - 1.618 - 2.618 - 3.236 - 4.23 - 6.85 Попробуем посмотреть что выпадает на эти годы,учитывая что первая волна была 16 лет а вторая закончилась в 1928 году.
16 Х 1.618 = 25.888 + 1928 = 1953,888 - 1953 год - год смерти Сталина!
16 Х 2.618 = 41.888 + 1928 = 1969,888 ?
16 Х 3.236 = 51.776 + 1928 = 1979,776 - 1979 год - ввод войск в Афганистан, что в конечном итоге развалило СССР
16 Х 4.236 = 67.776 + 1928 = 1995,776 - Первая чеченская война и выборы Президента России в 1996 году
Когда же закончилась третья волна? Я считаю это 1991 год - путч. Когда окончательно начал рушиться Советский Союз и снова вернулись рыночную отношения. Длина четвертой волны видимо была 9 лет - по 2000 год - время прихода к власти Путина В.В. возвращения всевластия КГБ - ФСБ
Еще интересным наблюдением является то что если третья волна движения является растянутой,то первая и пятая обычно равны друг другу.Помним что первая волна у нас была 16 лет - а с момента 2000 году прошло уже 14 лет. Вспомним характеристики волн Эллиотта
Волна 5
Гораздо менее динамична, чем волна 3. Во время этой волны многие индикаторы (осцилляторы) отстают от движения цен, и появляются отрицательные расхождения (дивергенция), предупреждая о приближении вершины рынка..
Часто идентифицируется по импульсной дивергенции (momentum divergences). Разве не это происходит сейчас? Вроде как страна растет - но на чем основан этот рост? Проедание сырьевых запасов, рост за которым ничего нет, стоит ценам на сырье упасть и рост схлопнется мгновенно. Коррупция достигла таких масштабов что поразила даже святая святых - министерство обороны! Это и есть дивергенция. В время развития третьей волны СССР в 30годы было все равно какие цены на газ или нефть, ресурсы развития не были связаны с этим, даже ВОВ не смогла остановить развитие страны. Разве это не подтверждение верности разметки?
Рост цен на средних объемах торгов. Учитывая что территория СССР была больше чем сейчас у России - можно принять это как средние объемы
Проходит на фоне массового ажиотажа у публики. - Разве не это сейчас происходит? Индекс счастья у населения России находится на максимуме абсолютно не имея под этим никаких оснований. Уровень поддержки президента Путина зашкаливает! Уровень патриотизма в стране бьет все мыслимые рекорды, приниая абсолютно уродливые формы ( см передачи Киселева РТР 24 )
Пятая волна часто принимает форму конечной диагонали или клина в конце развития которых многим становится понятно что разворот недалеко,но цены продолжают переть в направлении вынося всех подряд кто развернулся раньше времени. Причем переть абсолютно без оснований на то.
К концу волны, зачастую, происходит резкий рост объемов торгов и неожиданный выход импульс в сторону противоположную предыдущему движению. Что это может быть? Я не знаю. Но думаю такое движение не за горами.
Если у вас есть свои мысли и расчеты - буду рад с ними познакомиться. Прошу не принимать слишком близко к сердцу данный опус - это лишь гипотеза и является частным мнением автора.
