«Алгоритмическая торговля. Бесплатный семинар А. Горчакова (Москва) 20.01.11
- Что такое торговый алгоритм (торговая система)?
- Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма?
- Что можно подавать на вход торгового алгоритма?
- Случайность и детерминированность - Pro et Contra;
- Почему торговый алгоритм - это статистический прогноз?
- Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания);
- Зависимость - основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т. д.) и вида зависимости;
- Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов?
- «Портфели» торговых алгоритмов - to be or not to be?
- Можно ли «слить депозит» без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма?
На все эти вопросы вы получите ответы на семинаре, который проведет Александр Горчаков.
Александр Горчаков -трейдер-управляющий активами с 14-ти летним стажем, лауреат государственной премии СССР 1990 года «За развитие статистических методов анализа спецтехники», кандидат физико-математических наук, клиент ИК Церих Кэпитал Менеджмент с сентября 2007-го года.
Дата проведения:
20.01.2012 19:30:00
Участие в семинаре - Бесплатное.
Для посещения мероприятия необходимо заполнить форму регистрации.