Hedging Option-Lab Trade
В сабже есть параметры Level и Step. Что они задают?
Level - контролируемый роботом уровень дельты / веги.
Step - шаг, который задает диапазон дельта хеджера. Не может быть меньше 1.
Например, не желаем, чтобы уровень дельты превышал 5/ понижался ниже 5.
Выставляем Level 5 Step 1, как только дельта достигнет 6 робот продаст/купит 1 ед хеджа, например фртс, и вернет дельту к 5. А если дельта снизится до 4 то купит/продаст и опять возврат к 5.
Еще пример:
Комбинация Level =0 и Step =5. Контроль диапазона дельты от -5 до 5.
Level 8 Step 3 - Коридор дельты 5-11.
Level - контролируемый роботом уровень дельты / веги.
Step - шаг, который задает диапазон дельта хеджера. Не может быть меньше 1.
Например, не желаем, чтобы уровень дельты превышал 5/ понижался ниже 5.
Выставляем Level 5 Step 1, как только дельта достигнет 6 робот продаст/купит 1 ед хеджа, например фртс, и вернет дельту к 5. А если дельта снизится до 4 то купит/продаст и опять возврат к 5.
Еще пример:
Комбинация Level =0 и Step =5. Контроль диапазона дельты от -5 до 5.
Level 8 Step 3 - Коридор дельты 5-11.