Система Balancer - Тестирование Идеи на истории
Попробуем проверить на истории, насколько работоспособна идея движения к справедливой цене.
Базовая идея оставляет большую свободу действий, так что при составлении конкретного алгоритма сразу же возникает масса вопросов, оставим пока рассмотрение нюансов и сделаем примерный грубый алгоритм.
Правила алгоритма будут такими:
1) Справедливая цена задаётся трейдером и остаётся постоянной весь период работы.
2) Позиция открывается и удерживается в направлении справедливой цены.
3) Размер позиции тем больше, чем больше отклонение от справедливой цены (идёт усреднение) а при движении в сторону справедливого уровня позиция сокращается и на самом уровне полностью закрывается.
4) Все действия проводятся на закрытии баров (дня, недели и т. д.)
Тестировать будем нефть Брент на недельном графике. Период тестирования: с 1 января 2008 года, по июль 2013 года, всего 5,5 лет.
В начале периода тестирования нефть стоила около 100 долларов, чтобы не заниматься ещё и прогнозированием возьмём эту цену за справедливый уровень. Вот что у нас получится в результате теста - картинка выше.
В период тестирования поведение цены было не сказать что очень хорошим, цена и взлетала в полтора раза над справедливым уровнем и падала более чем в два раза:
По итогу тестирования эквити достаточно приличная, заработок примерно в 2 раза больше принятого риска.
Рассмотрим теперь вариант, когда работа идёт только от покупки, Long Only. Здесь мы уже можем заранее определить размер принимаемого риска и результат будем измерять в единицах этого риска.
Когда работаем от покупок, то очевидно, что справедливый уровень должен располагаться выше текущей цены, иначе позиция просто не откроется. В начале периода у нас цена была около 100, положим справедливый уровень в полтора раза больше - 150.
Результат тестирования будет такой:
По графику явно видно, что условия для работы от покупок были весьма непростыми, в процессе цена падала более чем в 2 раза (см график выше), принятый риск реализовался почти полностью, и тем не менее, в итоге получен заработок равный принятому риску.
Резюме. Идея выглядит вполне работоспособной.
PS
Это рабочая система, торгуется в проекте Живой Трейдинг.
Торговая система "Живого Трейдинга" продаётся, инфо: http://swantrade.livejournal.com/43359.html
Базовая идея оставляет большую свободу действий, так что при составлении конкретного алгоритма сразу же возникает масса вопросов, оставим пока рассмотрение нюансов и сделаем примерный грубый алгоритм.
Правила алгоритма будут такими:
1) Справедливая цена задаётся трейдером и остаётся постоянной весь период работы.
2) Позиция открывается и удерживается в направлении справедливой цены.
3) Размер позиции тем больше, чем больше отклонение от справедливой цены (идёт усреднение) а при движении в сторону справедливого уровня позиция сокращается и на самом уровне полностью закрывается.
4) Все действия проводятся на закрытии баров (дня, недели и т. д.)
Тестировать будем нефть Брент на недельном графике. Период тестирования: с 1 января 2008 года, по июль 2013 года, всего 5,5 лет.
В начале периода тестирования нефть стоила около 100 долларов, чтобы не заниматься ещё и прогнозированием возьмём эту цену за справедливый уровень. Вот что у нас получится в результате теста - картинка выше.
В период тестирования поведение цены было не сказать что очень хорошим, цена и взлетала в полтора раза над справедливым уровнем и падала более чем в два раза:
По итогу тестирования эквити достаточно приличная, заработок примерно в 2 раза больше принятого риска.
Рассмотрим теперь вариант, когда работа идёт только от покупки, Long Only. Здесь мы уже можем заранее определить размер принимаемого риска и результат будем измерять в единицах этого риска.
Когда работаем от покупок, то очевидно, что справедливый уровень должен располагаться выше текущей цены, иначе позиция просто не откроется. В начале периода у нас цена была около 100, положим справедливый уровень в полтора раза больше - 150.
Результат тестирования будет такой:
По графику явно видно, что условия для работы от покупок были весьма непростыми, в процессе цена падала более чем в 2 раза (см график выше), принятый риск реализовался почти полностью, и тем не менее, в итоге получен заработок равный принятому риску.
Резюме. Идея выглядит вполне работоспособной.
PS
Это рабочая система, торгуется в проекте Живой Трейдинг.
Торговая система "Живого Трейдинга" продаётся, инфо: http://swantrade.livejournal.com/43359.html