Живой Трейдинг - Механическая система, вариант Close-Close
Система имеет много вариантов реализация: лимитниками, по всплескам, по закрытиям и т.д. вплоть до произвольного.
Работа по ценам закрытия - это самый простой для программирования вариант, все действия, открытие, закрытие, корректировка позиций делаются по ценам закрытия свечей. И хотя работа по закрытиям, пожалуй, наименее эффективна, но тем не менее, эта простая реализация системы позволяет прикинуть что происходит на истории.
Система имеет две части: управление (формальная, механическая) и прогноз - дискреционная, зависит от человека.
Скрипт в качестве параметра принимает прогноз - это красная линия, начинается в точке старта системы и заканчивается в точке прогноза.
В нижнем окне: зелёным цветом - прирост эквити в процентах, синим - для сравнения эквити "Купи Держи".
На картинке прогон нефти на недельном графике с 2008 года по июнь 2013. Прогноз цены - самый простейший, "прозноз равен текущей цене". Видно, что даже при таком простом методе прогнозирования, за счёт управления система существенно обгоняет обычный BuyHold.
Nota Bene:
Торговая система "Живого Трейдинга" продаётся, инфо: http://swantrade.livejournal.com/43359.html