Позиции по данным CFTC на 27.05.2014

[super_trends]

1. Спекулятивные инвесторы имеют скромную чистую длинную позицию (по фьючерсам, без учета опционов) по ЕВРО: 16,633. (заметно больше, чем 9,220 на предыдущую дату публикации 20.06.2014).

При этом чистая короткая позиция на 06.05.2014 была -32,551.
Чистая короткая позиция была с 04.03.2014 по 06.05.2014
в диапазоне от -23,300 до -36,385 (максимально 18.03.2014: -52,991).

2. Спекулятивные инвесторы имеют чистую короткую позицию (по фьючерсам, без учета опционов) по ЗОЛОТУ на 27.05.2014: - 73,391, несколько меньше чем, в марте и апреле (от -81,833 до -118,890).

На предыдущую дату публикации 20.05.2014: -96,491.

3. Чистая длинная позиция (по фьючерсам, без учета опционов) по паре USD/JPY
на 27.05.2014 составила 59,036.
На 20.05.2014 позиция составила 53,787.

До 20.05.2014 позиция постепенно уменьшаласься с 01.04.2014, когда она составляла 88,638.

В декабре-январе размер позиции был выше 110,000 и достигал максимума 24.12.2013: 143,822

1. http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
Таблица CURRENT LEGACY REPORTS:
Строка «Chicago Mercantile Exchange», столбец «Futures Only»

2. RELEASE SCHEDULE
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ReleaseSchedule/index.htm

3. HISTORICAL COMPRESSED
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm
Futures Only Reports:
The complete Commitments of Traders Futures Only reports file from 1986 is included by year.

Ниже в таблице находим «2014 (Text, Excel)», качаем Excel
http://www.cftc.gov/files/dea/history/dea_fut_xls_2014.zip