Портфель по Паррондо (2)

[stubbt]

Итак (см. пред. пост) структура портфеля может дать итоговый результат такой, что даже не лучшие системы (а то и вовсе убыточные), собранные определенным образом , покажут весьма хороший итог. Как влияет структура хорошего портфеля на рез-т проиллюстрировано на

Comments

[q2uaker]

Тонкое место всех оптимизаций портфелей на историческом периоде - устойчивость решения и возможная переоптимизация. Честно говоря, ждал каких-то идей свежих в этой статье, но увидел что-то вроде: берём исторический период, оптимизируем на нём портфель, торгуем его в реале.

[stubbt]

Нет, не нужно как раз "оптимизировать" портфель. Я в пред. посте писал, что такой оптимизацией можно достичь любого результата. Оптимизировать можно только по Парето (многокритериально). А формирование структуры в реальности - это достаточно кропотливый и долгий процесс поиска большой зоны устойчивостипри заданных ограничениях на критерии.

[q2uaker]

То есть смысл статьи был в том, что достаточные зоны устойчивости принципиально существуют? Ещё интересно, оптимизацию же Вы используете однокритериальную, судя по предложенным алгоритмам, в условиях заданных ограничений? И оптимизируется, я так понимаю, доходность?

[stubbt]

Простите, мне кажется, Вы невнимательно читали.пост. Там написано что, как и зачем оптимизируется.
___