Талеб. "Одураченные случайностью"
Я уже упоминал одну книгу, показывающую, как статистика может вводить в заблуждение - Фрикономика. Более подробно и с разных сторон рассказывает об этом математик-трейдер Нассим Талеб в своей must-read книге "Одураченные случайностью".
Подавляющее большинство принимаемых нами решений ошибочно. Нас спасает лишь то, что мы никогда не анализируем ранее принятые решения и полученный результат, а если задумываемся, то легко находим оправдание любому неверно принятому решению.
Какие же основные проблемы:
1) Недостаточность информации.
Например, мы нас постоянно пичкают биографиями успешных людей, их мыслями о том, как заработать миллион или создать Wal-mart или стать гениальным трейдером. Но при этом мы совершенно упускаем из виду, что одновременно с этим успешным человеком, чье поведение мы пытаемся копировать, в этой же области начинали работать еще пара десятков тысяч человек, ничем не отличавшихся от нашей знаменитости, а в чем-то и превосходивших ее. Но поскольку они не добились успеха , история их просто вычеркнула, и они не попали в поле нашего зрения. Талеб приводит очень показательный пример для иллюстрации этого - русская рулетка. Допустим, 10 000 людей дают револьвер, заряженный одной пулей, и возможность делать по одному выстрелу в год. Остался жить - получи миллион. В среднем чуть больше 8 000 (5 человек из 6) выживет в первый год, около 7 000 во второй, около 5500 в третий и так далее. Через 10 лет в эивых останется более 1 000 людей с 10 миллионами долларов каждый, из которых парочка напишет книгу: "Выигрышные стратегии в русскую рулетку", где расскажет о том, как нужно держать пистолет, как нажимать на курок и так далее.
2) Ненадежность концепции "среднего".
Предположим, что средняя продолжительность жизни (медиана) больного раком кишечника составляет 8 месяцев. Что это означает в реальности для конкретного больного? Грубо говоря, только то, что 50% умирает до 8 месяцев, а 50% живет дольше. При этом определенная часть из этих 50% живут столько же, сколько и обычный человек и переживает и свой 70-й день рождения. Талеб называет это ассиметрией: те, кто умирает, делает это очень рано, выжившие же живут еще очень долго.
3) Проблема редких событий.
Это - самая типичная проблема управления риска, превращающая 99,9% успешных трейдеров в разорившихся неудачников (знаю по себе). Люди делают ставку на наиболее вероятное событие и совершенно не готовятся к тому, что может произойти что-то неожиданное. Талеб называет это проблемой "черных лебедей", которая формулируется следующим образом. Никакое количество увиденных белых лебедей не служит доказательством того, что все лебеди белые. Современный философ (один из немногих настоящих философов) Карл Поппер считал, что есть 2 типа теорий: 1) о которых уже известно, что они неверные и 2) которые еще не были опровергнуты практикой.
4) Причинно-следственные связи и статистика.
Даже, когда мы решаем серьезно подготовиться к приянию решения и обращаемся к статистике, мы ошибочно трактуем ее как свидетельство причинно-следственных связей. На самом деле, единственное, что показывает статистика, - это корреляцию, из которой невозможно сделать никакого заключения о том, что является причиной наблюдаемых последствий.
5) Ограниченность наблюдаемого временного промежутка.
Это наверное самое важное заключение книги: "Nothing is over until the fat lady sings" (Yogi Berra)
Подавляющее большинство принимаемых нами решений ошибочно. Нас спасает лишь то, что мы никогда не анализируем ранее принятые решения и полученный результат, а если задумываемся, то легко находим оправдание любому неверно принятому решению.
Какие же основные проблемы:
1) Недостаточность информации.
Например, мы нас постоянно пичкают биографиями успешных людей, их мыслями о том, как заработать миллион или создать Wal-mart или стать гениальным трейдером. Но при этом мы совершенно упускаем из виду, что одновременно с этим успешным человеком, чье поведение мы пытаемся копировать, в этой же области начинали работать еще пара десятков тысяч человек, ничем не отличавшихся от нашей знаменитости, а в чем-то и превосходивших ее. Но поскольку они не добились успеха , история их просто вычеркнула, и они не попали в поле нашего зрения. Талеб приводит очень показательный пример для иллюстрации этого - русская рулетка. Допустим, 10 000 людей дают револьвер, заряженный одной пулей, и возможность делать по одному выстрелу в год. Остался жить - получи миллион. В среднем чуть больше 8 000 (5 человек из 6) выживет в первый год, около 7 000 во второй, около 5500 в третий и так далее. Через 10 лет в эивых останется более 1 000 людей с 10 миллионами долларов каждый, из которых парочка напишет книгу: "Выигрышные стратегии в русскую рулетку", где расскажет о том, как нужно держать пистолет, как нажимать на курок и так далее.
2) Ненадежность концепции "среднего".
Предположим, что средняя продолжительность жизни (медиана) больного раком кишечника составляет 8 месяцев. Что это означает в реальности для конкретного больного? Грубо говоря, только то, что 50% умирает до 8 месяцев, а 50% живет дольше. При этом определенная часть из этих 50% живут столько же, сколько и обычный человек и переживает и свой 70-й день рождения. Талеб называет это ассиметрией: те, кто умирает, делает это очень рано, выжившие же живут еще очень долго.
3) Проблема редких событий.
Это - самая типичная проблема управления риска, превращающая 99,9% успешных трейдеров в разорившихся неудачников (знаю по себе). Люди делают ставку на наиболее вероятное событие и совершенно не готовятся к тому, что может произойти что-то неожиданное. Талеб называет это проблемой "черных лебедей", которая формулируется следующим образом. Никакое количество увиденных белых лебедей не служит доказательством того, что все лебеди белые. Современный философ (один из немногих настоящих философов) Карл Поппер считал, что есть 2 типа теорий: 1) о которых уже известно, что они неверные и 2) которые еще не были опровергнуты практикой.
4) Причинно-следственные связи и статистика.
Даже, когда мы решаем серьезно подготовиться к приянию решения и обращаемся к статистике, мы ошибочно трактуем ее как свидетельство причинно-следственных связей. На самом деле, единственное, что показывает статистика, - это корреляцию, из которой невозможно сделать никакого заключения о том, что является причиной наблюдаемых последствий.
5) Ограниченность наблюдаемого временного промежутка.
Это наверное самое важное заключение книги: "Nothing is over until the fat lady sings" (Yogi Berra)