Как проверить надежность моделей и что полезного может получить трейдер от их использования
В пятой статье об анализе рынков по Биллу Вильмса пойдет речь об оценке надежности и эффективности использования графических моделей, описанных в книгах: «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2» в практическом трейдинге. Вопрос ставится так: какую прибыль получит трейдер, если купит при появлении бычьей модели из серии «альпинисты» или Bull Bar, а продаст через несколько дней, после сигнала покупки. Точно таким вопросом мы зададимся и для продаж в короткую. Днем входа в позицию мы будем считать день появления на рынке медвежьей модели Билла Вильямса, а днем закрытия короткой позиции любой день в диапазоне 1-5 дней, после покупки. Исследовав паттерны гуру трейдинга Аллигатора и «Profitunity», мы сможем оценить достоверность всех торговых систем Билла. Затем мы найдем способы эффективного использования найденных рыночных закономерностей для торговли на фьючерсном и фондовом рынках, а также получим возможность сконструировать свои, не менее эффективные, но более просты МТС.
Для анализа мы будем использовать аналитическую программу Метасток, а также построенные в ней индикаторы. Их вы найдете, прочитав статью «Бары Билла Вильямса: как правильно их построить в программе Метасток(Metastock) и использовать для технического анализа акций и трейдинга на бирже»
Общим подходом при анализе эффективности моделей будет следующий:
1. Сначала мы создаем торговую систему на основе паттерна Билла Вильямса
2. Затем тестируем с помощью созданной торговой системы график финансового инструмента или индекса
3. После этого анализируем результаты тестов
4. Обязательно делаем вывод об эффективности той или иной графической модели
5. И наконец, даем рекомендации о практическом применении ее полезных свойств
Сначала вы проанализируем все модели Вильямса под номерами начиная с 1-1 и заканчивая 3-3. Напомню, что модели 1-2, 1-3, 3-3 - это медвежьи модели, а модели 3-1, 3-2 и 1-1 - бычьи. Модели, начинающиеся с 2 - это неопределенные модели, и по ним мы проведем дополнительные исследования.
Итак, начинаем.
Схема типовой торговой системы для аналитической программы Метасток в нашем случае будет выглядеть следующим образом:
Вход в длинную(короткую) позицию по условиям модели
Выход из длинной(короткой) позиции через 1,3 и 5 дней
Опишем вход в длинную позицию на примере паттерна 1-1:
El := Fml( «$ Bill’s bars 1/1″ )
Опишем выход из длинной позиции через 1 день:
CL := CLOSE
Задержка Delay в этом тесте равна 0. В тестах с выходами 3 и 5 дней, задержка составит 2 и 4 дня соответственно.
Проведем прогон теста для графика индекса RTSI с 2000 г. по настоящее время:
Как видно из полученных результатов, наш капитал рос и мы заработали, а не проиграли. Среднегодовая доходность составила 7%, а число прибыльных сделок было больше, чем убыточных. Кому-то подобный результат покажется плохим, но спросите у тех кто проиграл свои счета. Им нравится медленный, но уверенный рост капитала?
Проведем прогон этого теста с выходом через 3 дня, после входа в позицию и вот, что получим:
Результаты слегка изменились. Самым важным минусом стало появление большой просадке в кризисный 2008 год. Это объяснимо. Нельзя открывать Лонги на падении. Именно это и показывают результаты теста. Что касается среднегодовой доходности, то она упала незначительно до 6%, а вот число прибыльных сделок выросло в 2 раза, по сравнению с убыточными. Для тех, кто любит торговать и часто выигрывать, это хороший вариант.
Для нашего теста с выходом через 5 дней доходность выросла до 9% годовых, число прибыльных сделок стало в 2 раза больше, чем убыточных.
Однако система, как и в случае выхода через 3 дня стала хуже торговать на падающем рынке. Поэтому здесь не помешал бы простейший фильтр, определяющий глобальное направление тренда. Однако это тема другого исследования и в нашей статье мы на этом останавливаться не будем.
Проведем исследование для модели 3-2.
Скрипт теста изменился на следующий:
El := Fml( «$ Bill’s bars 3/2″ )
Опишем выход из длинной позиции через 1 день:
CL := CLOSE
Задержки Delay в этом тесте выставляется точно так же как и в тесте для системы 1-1.
Представляю вашему вниманию график для теста с выходом на следующий день после входа в позицию:
Вот это да! У нас явно убыточная система. Вход требует явной коррекции! И вообще, имеет ли смысл корректировать его? Ведь следующие результаты с выходами через 3 и 5 дней совсем не лучше.
Выход через 3 дня:
Выход через 5 дней:
Результаты торговых систем плохие. Скорее всего из-за неэффективного входа. Потому что условия выходов мы оставили прежними. Во всяком случае, мне не интересно исследовать паттерн 3-2, как спусковой крючок для входа в длинную позицию. Есть более интересные и перспективные модели.
Давайте проверим на эффективность модель 3-1. Чутье подсказывает, что это будет хорошим вариантом для входа в Лонг.
Скрипт теста:
El := Fml( «$ Bill’s bars 3/1″ )
Опишем выход из длинной позиции через 1 день:
CL := CLOSE
Задержки Delay в этом тесте выставляется точно так же, как и в предыдущих тестах.
Итак, выход на следующий день после покупки:
Результат заоблачный! Средняя годовая доходность 160%, соотношение прибыльных и убыточных сделок 2 к 1. График капитала ровный, без драматических просадок. Чем не Святой Грааль?
А что с выходами через 3 дня?
И как мы стали зарабатывать? Всего 88% в год. Да… не густо…Зато линия капитала имеет интересный вид и улетает в небо.
А пять?
В принципе, результаты, тоже ничего. Во всяком случае, не проигрываем. Среднегодовая доходность выросла до 420%.
Вывод: Паттерн рабочий, нуждается в более внимательных дополнительных исследованиях.
***
Итак, мы проанализировали 3 паттерна Билла Вильямса. Каждый из них показал разную эффективность, в качестве сигнала для входа в длинную позицию. Есть хорошие - эффективные модели, есть не эффективные.
Как видно, смысл в подобной работе есть и ее надо продолжить. Не так много систем, которые хорошо торгуют без оптимизаций и подстроек. То, что найдено нами - это хорошая основа для создания систем без параметров.
Все остальные графические модели Билла Вильямса паттерны я предлагаю проанализировать вам, мои дорогие читатели, и обязательно поделиться результатами или в комментах на блог, или постом на форум.
Кроме этого не лишним будет подобным образом протестировать все японские свечные модели, которые мы описывали в прошлой статье. В следующем выпуске, я продолжу анализ, начатый сегодня. Мне самому интересно пройти все до конца.
Если у вас получится это сделать быстрее, то сообщайте, это важно! Вместе мы можем сделать гораздо больше, а самое главное быстрее, чем каждый по отдельности. Ведь в нашем деле - время - это деньги.
Я обещал описать свечные модели, которые мы нашли в паттернах Билла Вильямса, и не сделал этого. Думаю, что за этим лучше обратиться к оригинальным книгам о японских свечах Грегори Морриса и Стива Нисона.
Удачного трейдинга!
(с) Николай Степенко, трейдер-эксперт, www.stepenko.ru
11.02.2012 г. г. Холон