ММВБ и многие фишки стоят больше, чем на хаях в мае 2008!

[spydell]

Расширим границу и посмотрим, как вел себя индикатор кукла во время биржевой паники в 2008 году и как быстро восстанавливался. Индикатор кукла показывает зависимость индекса ММВБ и самых ликвидных российских фишек между нефтью и СИПИ, где каждый имеет разный вес. Данные фиксируются на отсечке к закрытию торгов по ММВБ

Comments

Очень хорошая и объективная публикация.

[chainic]

Павел , спасибо , с удовольствием тебя читаю .
Тебе бы на телевидении работать.

Re: Очень хорошая и объективная публикация.

[spydell]

Популярность мне особо не нужна, но в будущем, кто знает? ))

Re: Очень хорошая и объективная публикация.

[kivi_rtsb]

Плотность комментариев растет с каждым днем. Набираете массу. Ваше появление как взрыв сверхновой. Не на телевидение надо стремится. Ну его на хер. А быть поближе к денежным потокам и в тишине, как сейчас.

Re: Очень хорошая и объективная публикация.

[kivi_rtsb]

Кстати, по индикатору. Хочу предупредить, что даже самые лучшие индикаторы дают сбои и могут привести к существенным потерям. С неизбежностью, как восход солнца. Причина в следующем. Существует естественный уровень корреляции (определяется теоретически). Его замечают и вносят в автоматические торговые стратегии. Далее это явление становится массовым, общим местом. По принципу индукции, корреляция повышается и надувается своеобразный корреляционный пузырь. Пузырь потому, что против жизни. При определенных уровнях (определяется практически и статистически) он рано или поздно взрывается. Индикатор перестает работать, происходит массовый отказ от торговых стратегий. Колода тасуется. Уровень корреляции, в связи с перелетом, становится ниже естественного. Далее самые умные первыми возвращаются к отброшенной модели и все начинается сначала. Исследования должны быть продолжены по следующим направлениям. Определение естественного уровня корреляции. Определение точки перегрева. Доработка защитного модуля к существующей модели, когда нужно

Re: Очень хорошая и объективная публикация.

[spydell]

Ну это понятно, что со временем в любой индикатор необходимо вносить изменения, но корреляция либо есть, либо ее нет. Если произойдет так, что ее не будет, то значит старые прогнозные модели придется отбросить и это будет означать другое - начался декаплинг, поэтому в данном роде индикатор универсален, но ко всему нужна верная интерпретация в зависимости от обстоятельств.