Опционы. Промежуточный итог
В августе прошлого года в целях эксперимента был открыт счет на 5К$ у зарубежного брокера и начата торговля опционами. Думаю самое время подвести промежуточные итоги.
Сначала немного сухой статистики.
1. Торговый период - август 2011 - февраль 2012 (за март еще не закрыты некоторые сделки, поэтому пока только по февраль).
2. Всего проведено сделок - 71 (под сделкой я подразумеваю открывающую и закрывающую сделки вместе, сюда же относятся регулировочные транзакции).
3. Всего прибыльных сделок - 46.
4. Всего убыточных сделок - 25.
5. Общая комиссия - 1253$ (к слову сказать, ПОЛОВИНА!!!! из этой суммы - это комиссия только за первый месяц торговли).
6. Баланс на начало отчетного периода - 5000$.
7. Баланс на конец отчетного периода - 8845$.
8. Выведено за период - 1000$.
9. Прибыль/убыток за период - 4845$ (включая выведенные 1000$).
10. Прибыль/убыток в процентах - 96,9%.
График эквити
Теперь о самой торговле.
Вообще, изначальной целью торговли опционами было изучение этих нелинейных инструментов, что называется, «в бою». До этого были чтение литературы и полугодовая торговля на бумажном счету. Там, конечно, результаты были более радужные. На самом деле все оказалось гораздо сложнее.
Все помнят август прошлого года? По иронии судьбы мне суждено было начать торговать именно тогда. История с рейтингом США резко подняла рыночную волатильность и те стратегии, которые я планировал использовать, стали бесполезны (бабочки и другие с отрицательной вегой). К тому же первые неумелые шаги сказались на комиссионных (более половины всех убытков за август - это комиссия). В первый месяц торговал много и не системно. Но это был полезный опыт.
Сентябрь вместе с прохладой принес четкое осознание совершенных ошибок и пути их решения. Начал вести дневник сделок, составлял торговый план и пути развития ситуации еще до входа в сделку. Более подробно изучал рынок. И ничего не прошло даром. Количество сделок уменьшилось, также как и комиссия. Появилась первая прибыль.
В октябре торговал уже посмелее, но в русле сентябрьских начинаний. Лишних сделок не совершал, торговлю планировал, на рожон не лез. Счет медленно восстанавливался.
В ноябре были некоторые личные проблемы и было всего 3 сделки. Итог месяца - около нуля.
Декабрь тоже был прибыльный. Удалось достичь соотношения прибыль/комиссия 17. С тех пор это соотношение почти не падает. Торгую редко, но метко. Тогда же вывел первую прибыль (смотрите график эквити между 50 и 60 сделками).
В январе этого года помаленьку раскачивался после новогодних праздников. За месяц всего 8 сделок, из них 2 убыточные. Из инструментов торговал уже только опционы на фьючерсы.
Февраль пока что рекордсмен по полученной прибыли, но я не льщу себя надеждами, что это нормально. Скорее это исключение из правил. На рынке, как и в жизни, иногда тоже везет.
В целом за эти 7 торговых месяцев мой трейдинг очень сильно вырос. Причем, нельзя сказать, что он стал более сложным, скорее наоборот. Думаю, что как раз прибыльно торговать позволяет именно простота.
Думаю, что не слиться и достичь каких-то результатов помогло ведение записей и детальный разбор каждого месяца. Вообще, считаю, что результат работы в этом бизнесе это совсем не деньги. Результат - это ваши записи, что вы думали, куда смотрели, почему сделали так, а не иначе, ну и анализ всей проделанной работы. Лично я теперь делаю торговый план перед любой сделкой, которую собираюсь совершить. Это позволяет не держать в голове много ненужной информации, а вернуться к ней тогда, когда это необходимо.
И еще, несколько слов об опционах. Думаю, что более гибкого инструмента, чем опционы, частному трейдеру просто не найти. Главное понять основную механику и ценообразование. Весь предыдущий трейдинг я вспоминаю теперь как что-то далекое. Я забыл про стопы (никогда не знал, где их ставить). Теперь мне не нужно постоянно находиться за терминалом. Я стал лучше спать). Прибавьте сюда опционное плечо и временную составляющую и получите инструмент, который будет кормить вас не один год. В моей же торговой карьере, думаю, все только начинается.
Эксперимент буду считать оконченным по прошествии года с начала торговли, то есть в конце июля 2012.
Всем удачи!
