Консервативный скальпинг intraday - Глава 2

[ichechet]

В прошлой главе мы посмотрели отбойный паттерн в чистом виде. Для одних валют он оказался лучше, для других - хуже. Также мы увидели, что параметр ожидания подтверждения паттерна, предложенный автором не является устойчивым параметром, и для всех валют разный. Сейчас мы введем фильтр для этого паттерна, посмотрим авторские настройки, проверим их, если получится, то подберем свои настройки для фильтра.

Правило фильтра такое: на трендовом участке мы смотрим отбой от EMA(72) или EMA(34) на том же 10-и минутном графике. Отбой определяется следующим образом: паттерн в своем экстремуме должен или недойти до EMA на расстояние 4-х спредов или пробить EMA на расстояние 30 пунктов + спред. Проще говоря, рисуется зона с этими границами, и только в ней мы рассматриваем отбойные паттерны. Вот спреды интересующих нас валют с ФорексКлуба в пунктах: EUR - 2, GBP - 3, CHF - 3, EURJPY - 3, GBPJPY -6. Сейчас спреды - плавающие, я взял их с округлением до целого кол-ва пунктов в большую сторону.

Описанный выше принцип работы на графике:




Осталось всего ничего - посмотреть насколько улучшились графики доходности:
CHF



EURJPY



GBPJPY




Ни один из графиков по EUR и GBP не показал положительную доходность. Более того, при изменении периодов EMA в диапазоне от 10 до 200 ни один не дал хорошую доходность.

Вот, в общем, и все. По синим линиям "купи и держи" видно, что движений было за прошлый год -море разливное. Любая трендовая ТС должна их брать со свистом. КСИ - не берет. Если тренд не может сделать прибыль, то флэт смысла тестировать нет, т.к. основа сигналов на вход такая же. При неплохом разворотном паттерне, фильтр на него оказался нерабочим. Дальше городить эту ТС смысла нет. Ошибки при составлении этой ТС, на мой взгляд, такие:

1. Очень много правил. Даже самые начальные - не самые простые и очевидные. Чем больше правил, тем больше зажимаем ТС, тем больше она будет чувствительна к перемене рынка.
2. Все в книжке - правильно. Только вот комбинация хороших техник не всегда рождает хорошую ТС.
3. Если даны четкие правила ТС, то ее можно также четко закодировать в программе теханализа. Если у ТС нет четких правил, а есть только куча нюансов в голове у автора, то кроме автора эта ТС никому не будет полезна. Красивые слова, что моя ТС - аналитическая - не пройдут. У тебя или есть ТС, тогда ее может повторить любой трейдер. Или ты торгуешь, как твоя левая пятка хочет. Зачем тогда книжки писать?
4. Надо тестировать ТС не вручную с "подсматриванием" графика, а отдать бездушному роботу, который не заинтересован в подгонке результатов. Всегда можно не войти в убыточную сделку, прикрывшись очередным "нюансом". Роботу на нюансы - глубоко фиолетово.

Оригинальный пост на chechet.org c кодом для Wealth-Lab Developer 6