Множественная линейная регрессия Cochrane-Orcutt
Здравствуйте, коллеги !
При построении регресии МНК (десятки факторов) обнаружилась мультиколлинеарность и автокорреляция остатков.
Для устранения мультиколлинеарности предлагается воспользоваться REGRESSION/METHOD=STEPWISE.
Для устранения автокорреляции предлагается применять метод Cochrane-Orcutt, который, если я правильно понял пребразует исходные ряды данных в новые (без автокорреляции остатков), по которым иожно строить регрессию обычным МНК.
В SPSS метод Cochrane-Orcutt реализован в команде AREG/METHOD=CO, но исходные ряды она не пересчитывает.
Применять метод REGRESSION/METHOD=STEPWISE при неустранённой автокорреляции остатков вроде бы тоже неправильно.
Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность действий в SPSS.
При построении регресии МНК (десятки факторов) обнаружилась мультиколлинеарность и автокорреляция остатков.
Для устранения мультиколлинеарности предлагается воспользоваться REGRESSION/METHOD=STEPWISE.
Для устранения автокорреляции предлагается применять метод Cochrane-Orcutt, который, если я правильно понял пребразует исходные ряды данных в новые (без автокорреляции остатков), по которым иожно строить регрессию обычным МНК.
В SPSS метод Cochrane-Orcutt реализован в команде AREG/METHOD=CO, но исходные ряды она не пересчитывает.
Применять метод REGRESSION/METHOD=STEPWISE при неустранённой автокорреляции остатков вроде бы тоже неправильно.
Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность действий в SPSS.