Контанго и бэквордации на нефтяных фьючерсах
Контанго/бэквордации посчитаны между 2 и 4 месяцем поставки - разницы, в принципе, особой нет (если не интересуют именно моменты перехода, когда контанго или бэквордация может не полностью соблюдаться, но это краткосрочные графики надо смотреть), а так глаже смотрится.
Связь цен как с переходами между контанго и бэквордацией, так и с увеличением/уменьшением контанго/бэквордации, по-моему, видна. Я намучился в попытках сделать осциллятор либо другой индикатор, который показывал бы увеличение/уменьшение контанго/бэквордации - ничего путного не вышло. Если у кого-то есть идеи, буду рад их услышать. И (в первую очередь, к Slaid'у обращаюсь)с этими данными было бы интересно поиграться с помощью корреляционного анализа, а может и других матметодов - у меня голова уже не варит, тоже было бы неплохо идеи услышать.