Nu u kogo-to plakali denuzki, a u kogo-to net. Tepco vrjadli doidet do defaulta (government sdelajet bailout). I te kto vparil eti CDS v 10 raz doroze - zarabotaet dengi. A investory kotorye derzali bondy zapanikovali, i gotovy kupit CDS po luboi cene.
Sid, k sozaleniju, CDS kak raz i modelirujut s pomoschju Gaussian copula. Eto konechno ne gaussian distribution, no ne namnogo umnee :))) Ty overestimate ludei s PhD po physice :))))
Думаю, что сейчас в этих CDSах аховая ликвидность и рынок стоит. Но риск есть - ХЗ, как там условия свопов прописаны, может, национализация подпадает под дефолт?
А, ну кто-то из моделирующих на днях в очередной раз повстречался с реальным миром:)
Da, rynok CDS po lubomu stoit. I indexa tipa iTraxx tam net. Esli mne ne izmenjaet pamjat, v CDSah credit event eto: default, miss of periodic peyments. Poetomu nacianalizacija ne dolzna vlijat. Hotja nado posmotret ISDA master agreement.
(The comment has been removed)
Reply
Sid, k sozaleniju, CDS kak raz i modelirujut s pomoschju Gaussian copula. Eto konechno ne gaussian distribution, no ne namnogo umnee :)))
Ty overestimate ludei s PhD po physice :))))
Reply
А, ну кто-то из моделирующих на днях в очередной раз повстречался с реальным миром:)
Reply
Reply
Leave a comment